מהו האיצ'ימוקו קינקו היו? – ה-Ichimoku Kinko Hyo, או בקיצור Ichimoku, הוא  אינדיקטור טכני המשמש לאמוד מומנטום יחד עם אזורי תמיכה והתנגדות עתידיים. המחוון הטכני של All-in-One מורכב מחמישה קווים הנקראים tenkan-sen, kijun-sen, senkou span A, senkou span B ו-chikou span.

נקודות מפתח – מהו האיצ'ימוקו קינקו היו?

• ענן האיצ'ימוקו מורכב מחמישה קווים או חישובים, שניים מהם מהווים ענן שבו ההבדל בין שני הקווים מוצל.
• השורות כוללות ממוצע של תשע תקופות, ממוצע של 26 תקופות, ממוצע של שני הממוצעים הללו, ממוצע של 52 תקופות וקו מחיר סגירה בפיגור .
• הענן הוא חלק מרכזי במדד. כשהמחיר מתחת לענן, המגמה יורדת. כאשר המחיר הוא מעל הענן, המגמה עולה.
• אותות המגמה לעיל מתחזקים אם הענן נע באותו כיוון של המחיר. לדוגמה, במהלך מגמת עלייה , החלק העליון של הענן נע למעלה, או במהלך מגמת ירידה, החלק התחתון של הענן נע למטה.

הבנת Ichimoku Kinko Hyo

מחוון Ichimoku Kinko Hyo פותח במקור על ידי סופר עיתון יפני כדי לשלב אסטרטגיות טכניות שונות לאינדיקטור אחד שניתן ליישם ולפרש בקלות. ביפנית, "איצ'ימוקו" מתורגם ל"מבט אחד", כלומר סוחרים צריכים להסתכל רק על התרשים כדי לקבוע מומנטום , תמיכה והתנגדות .

Ichimoku עשוי להיראות מסובך מאוד לסוחרים מתחילים שלא ראו את זה בעבר, אבל המורכבות נעלמת במהירות עם הבנה של המשמעות של השורות השונות ומדוע משתמשים בהן.

אינדיקטור Ichimoku משמש בצורה הטובה ביותר בשילוב עם צורות אחרות של ניתוח טכני למרות מטרתו להיות אינדיקטור הכל באחד.

ישנם חמישה מרכיבי מפתח למחוון Ichimoku:

• Tenkan-sen: Tenkan – sen , או קו ההמרה, מחושב על ידי הוספת הרמה הגבוהה והנמוכה ביותר בתשע התקופות האחרונות ולאחר מכן חלוקת התוצאה בשניים. הקו המתקבל מייצג רמת תמיכה והתנגדות מפתח, כמו גם קו אות להיפוכים .
• Kijun-sen: ה- kijun-sen , או קו הבסיס, מחושב על ידי הוספת הגבוה ביותר והנמוך הנמוך ביותר במהלך 26 התקופות האחרונות וחלוקת התוצאה בשניים. הקו המתקבל מייצג רמת תמיכה והתנגדות מרכזית, אישור לשינוי במגמה, וניתן להשתמש בו כנקודת עצור-הפסד נגררת .
• טווח Senkou A: טווח Senkou A , או טווח A מוביל, מחושב על ידי חיבור ה-tenkan-sen וה-kijun-sen, חלוקת התוצאה בשניים, ולאחר מכן שרטוט התוצאה 26 תקופות קדימה. הקו המתקבל יוצר קצה אחד של הקומו – או הענן – המשמש לזיהוי אזורי תמיכה והתנגדות עתידיים.
• טווח Senkou B: טווח Senkou B , או טווח B המוביל, מחושב על ידי הוספת הרמה הגבוהה והנמוכה ביותר ב-52 התקופות האחרונות, חלוקתו בשניים, ואז מתווה את התוצאה 26 תקופות קדימה. הקו המתקבל יוצר את הקצה השני של הקומו המשמש לזיהוי אזורי תמיכה והתנגדות עתידיים.
• טווח צ'יקו: טווח הצ'יקו , או טווח הפיגורים, הוא מחיר הסגירה של התקופה הנוכחית, כפי שצולם 26 ימים אחורה בתרשים. קו זה משמש להצגת אזורים אפשריים של תמיכה והתנגדות.

דוגמה ל-Ichimoku Kinko Hyo Chart

להלן דוגמה של מחוון איצ'ימוקו המשורטט בתרשים:

בדוגמה זו, ענן האיצ'ימוקו  הוא האזור המוצל בכתום, המייצג אזור מפתח של תמיכה והתנגדות. הגרף מראה שתעודת הסל SPDR S&P 500 נותרה במגמת עלייה שורית מאחר והמחיר הנוכחי נסחר מעל הענן. אם המחיר היה נכנס לענן, הסוחרים היו צופים בהיפוך פוטנציאלי של המגמה.

The post מהו האיצ'ימוקו קינקו היו? appeared first on מילון מושגים.

מהו ענן האיצ'ימוקו? – ענן Ichimoku הוא אוסף של אינדיקטורים טכניים המציגים רמות תמיכה והתנגדות , כמו גם מומנטום וכיוון מגמה. זה עושה זאת על ידי לקיחת ממוצעים מרובים ורישום אותם על תרשים. הוא גם משתמש בנתונים אלה כדי לחשב "ענן" שמנסה לחזות היכן המחיר עשוי למצוא תמיכה או התנגדות בעתיד.

ענן האיצ'ימוקו פותח על ידי גויצ'י הוסודה, עיתונאי יפני, ופורסם בסוף שנות ה-60.1הוא מספק יותר נקודות נתונים מאשר תרשים הפמוט הסטנדרטי . למרות שזה נראה מסובך במבט ראשון, אלה שמכירים איך לקרוא את הגרפים מוצאים את זה לעתים קרובות קל להבין עם אותות מסחר מוגדרים היטב .

נקודות מפתח – מהו ענן האיצ'ימוקו?

• ענן האיצ'ימוקו מורכב מחמישה קווים או חישובים, שניים מהם מהווים ענן שבו ההבדל בין שני הקווים מוצל.
• השורות כוללות ממוצע של תשע תקופות, ממוצע של 26 תקופות, ממוצע של שני הממוצעים הללו, ממוצע של 52 תקופות וקו מחיר סגירה בפיגור .
• הענן הוא חלק מרכזי במדד. כשהמחיר מתחת לענן, המגמה יורדת. כאשר המחיר הוא מעל הענן, המגמה עולה.
• אותות המגמה לעיל מתחזקים אם הענן נע באותו כיוון של המחיר. לדוגמה, במהלך מגמת עלייה , החלק העליון של הענן נע למעלה, או במהלך מגמת ירידה, החלק התחתון של הענן נע למטה.

כיצד לחשב את ענן האיצ'ימוקו

השיאים והשפל הם המחירים הגבוהים והנמוכים ביותר שנראו במהלך התקופה – לדוגמה, המחירים הגבוהים והנמוכים ביותר שנראו בתשעת הימים האחרונים במקרה של קו ההמרה. הוספת מחוון Ichimoku Cloud לתרשים שלך תעשה עבורך את החישובים, אבל אם אתה רוצה לחשב אותו ביד, הנה השלבים:2

1. חשב את קו ההמרה ואת קו הבסיס.
2. חשב טווח מוביל A בהתבסס על החישובים הקודמים. לאחר חישוב, נקודת נתונים זו משורטטת 26 תקופות לעתיד.
3. חשב טווח מוביל ב'. שרטט את נקודת הנתונים הזו 26 תקופות לעתיד.
4. עבור טווח הפיגור, צייר את מחיר הסגירה 26 תקופות לעבר בתרשים .
5. ההבדל בין Leading Span A ל-Leading Span B נצבע כדי ליצור את הענן.
6. כאשר טווח מוביל A נמצא מעל טווח מוביל B, צבע את הענן בירוק. כאשר טווח מוביל A נמצא מתחת לטווח מוביל B, צבע את הענן באדום.
7. השלבים לעיל ייצרו נקודת נתונים אחת. כדי ליצור את השורות, כאשר כל תקופה מגיעה לסיומה, עברו שוב על השלבים ליצירת נקודות נתונים חדשות לאותה תקופה. חבר את נקודות הנתונים זו לזו כדי ליצור את הקווים ומראה הענן.

מה אומר לך ענן האיצ'ימוקו?

המחוון הטכני מציג מידע רלוונטי במבט חטוף באמצעות ממוצעים.

המגמה הכוללת היא עלייה כאשר המחיר נמצא מעל הענן, ירידה כאשר המחיר מתחת לענן, וללא מגמה או מעבר כאשר המחיר בענן.1

כאשר טווח מוביל A עולה ומעל טווח מוביל B, זה עוזר לאשר את מגמת העלייה והרווח בין הקווים בדרך כלל בצבע ירוק. כאשר טווח מוביל A נופל ומתחת לטווח מוביל B, זה עוזר לאשר את מגמת הירידה. הרווח בין השורות בדרך כלל בצבע אדום במקרה זה.1

סוחרים ישתמשו לעתים קרובות בענן Ichimoku כאזור של תמיכה והתנגדות בהתאם למיקום היחסי של המחיר. הענן מספק רמות תמיכה/התנגדות שניתן להקרין לעתיד. זה מייחד את הענן של Ichimoku מהרבה אינדיקטורים טכניים אחרים המספקים רק רמות תמיכה והתנגדות לתאריך ולשעה הנוכחיים.1

סוחרים צריכים להשתמש בענן Ichimoku בשילוב עם אינדיקטורים טכניים אחרים כדי למקסם את התשואות מותאמת הסיכון שלהם . לדוגמה, המחוון מזווג לעתים קרובות עם מדד החוזק היחסי (RSI), אשר ניתן להשתמש בו כדי לאשר מומנטום בכיוון מסוים. חשוב גם להסתכל על הטרנדים הגדולים יותר כדי לראות כיצד הטרנדים הקטנים משתלבים בתוכם. לדוגמה, במהלך מגמת ירידה חזקה מאוד, המחיר עשוי לדחוף לתוך הענן או מעט מעליו, באופן זמני, לפני שיירד שוב. רק התמקדות באינדיקטור משמעה החמצה של התמונה הגדולה יותר לפיה המחיר היה תחת לחץ מכירה חזק לטווח ארוך יותר.

הצלבות הן דרך נוספת שבה ניתן להשתמש במחוון. שימו לב שקו ההמרה יעבור מעל קו הבסיס, במיוחד כאשר המחיר הוא מעל הענן. זה יכול להיות אות קנייה חזק. אפשרות אחת היא להחזיק את המסחר עד שקו ההמרה יורד בחזרה מתחת לקו הבסיס. כל אחד מהקווים האחרים יכול לשמש גם כנקודות יציאה.1

ההבדל בין ענן איצ'ימוקו לממוצעים נעים

בעוד ענן Ichimoku משתמש בממוצעים, הם שונים מממוצע נע טיפוסי. ממוצעים נעים פשוטים לוקחים מחירי סגירה, מחברים אותם ומחלקים את הסכום הזה במספר מחירי הסגירה שיש. בממוצע נע של 10 תקופות, מוסיפים את מחירי הסגירה של 10 התקופות האחרונות, ואז מחלקים ב-10 כדי לקבל את הממוצע.23

שימו לב כיצד החישובים עבור ענן האיצ'ימוקו שונים. הם מבוססים על שיא ושפל לאורך תקופה ולאחר מכן מחלקים בשניים. לכן, ממוצעי איצ'ימוקו יהיו שונים מממוצעים נעים מסורתיים, גם אם נעשה שימוש באותו מספר תקופות.

אינדיקטור אחד אינו טוב יותר מאחר; הם פשוט מספקים מידע בדרכים שונות.

מגבלות השימוש בענן האיצ'ימוקו

המחוון יכול לגרום לתרשים להיראות עמוס בכל הקווים. כדי לתקן זאת, רוב תוכנות התרשימים מאפשרות להסתיר קווים מסוימים. לדוגמה, ניתן להסתיר את כל הקווים מלבד Leading Span A ו-Leading Span B, היוצרים את הענן. כל סוחר צריך להתמקד באילו קווים מספקים הכי הרבה מידע, ואז לשקול להסתיר את השאר אם כל השורות מסיחות את הדעת.

מגבלה נוספת של ענן Ichimoku היא שהוא מבוסס על נתונים היסטוריים. בעוד ששתיים מנקודות הנתונים הללו מתוכננות בעתיד, אין שום דבר בנוסחה שהוא מנבא מטבעו. ממוצעים פשוט מתוכננים בעתיד.4

הענן יכול גם להפוך ללא רלוונטי לפרקי זמן ארוכים, מכיוון שהמחיר נשאר הרבה מעליו או מתחתיו. בזמנים כאלה, קו ההמרה, קו הבסיס והצלבים שלהם הופכים חשובים יותר, מכיוון שהם בדרך כלל נצמדים למחיר.4

מה המשמעות של איצ'ימוקו באנגלית?

ביפנית, "איצ'ימוקו" מתורגם ל"מבט אחד", בהתייחס לעובדה שניתן לאמוד את רמות התמיכה וההתנגדות במבט אחד.

מה הם Tenkan Sen ו-Kijun Sen?

המינוח היפני לקווי הממוצע הנע המשמשים בענן האיצ'ימוקו נקראים Tenkan ו-Kijun Sen.

• ה-  Tenkan Sen הוא הממוצע של הגבוה והנמוך הגבוה ביותר שחושב על פני תשע התקופות הקודמות.
• ה-  Kijun Sen הוא הממוצע של הגבוה והנמוך ביותר ב-26 התקופות האחרונות.

מהם טווחי ה-Senkou המשמשים בענני איצ'ימוקו?

ה-Senkou Spans יוצרים את ה"ענן" של ענן האיצ'ימוקו.

•  Senkou Span A לוקח את הממוצע של Tenkan Sen ו-Kijun Sen שרשמו 26 תקופות לפני פעולת המחיר הנוכחית.
• Senkou Span B מציג את הממוצע הגבוה ביותר והנמוך הנמוך ביותר במהלך 52 תקופות הזמן האחרונות ולאחר מכן משרטט 26 תקופות קדימה.

מהו טווח הצ'יקו בענני איצ'ימוקו?

ה-  Chikou Span נועד למדוד את סנטימנט השוק , תוך שימוש במחיר הסגירה העדכני ביותר  ותווה  26 תקופות מאחורי פעולת המחיר.

בשורה התחתונה

על מנת ליצור "ענן" כדי להראות היכן המחירים עשויים למצוא התנגדות או תמיכה עתידית, ענן Ichimoku משרטט מספר ממוצעים בתרשים. זה מראה לא רק תמיכה והתנגדות אלא גם כיוון מגמה ומומנטום, שכולם מופיעים כקבוצה של אינדיקטורים טכניים. אמנם ישנן כמה מגבלות לענן של Ichimoku, אך הוא לא טוב או גרוע מאינדיקטורים טכניים קיימים כמו ממוצעים נעים. זה פשוט מייצג מידע בצורה אחרת.

The post מהו ענן האיצ'ימוקו? appeared first on מילון מושגים.

התוצאה של החישוב הזה היא קו MACD. EMA של תשעה ימים של קו ה-MACD נקרא קו האות, אשר לאחר מכן משורטט על גבי קו ה-MACD, שיכול לתפקד כטריגר לאותות קניה או מכירה. סוחרים עשויים לקנות את נייר הערך כאשר קו ה-MACD חוצה מעל קו האות ולמכור – או בחסר – את נייר הערך כאשר קו ה-MACD חוצה מתחת לקו האות. ניתן לפרש אינדיקטורים של MACD בכמה דרכים, אך השיטות הנפוצות יותר הן הצלבות, סטיות ועליות/ירידות מהירות.

נקודות מפתח

קו ההתכנסות/דיברגנציה הממוצע הנע (MACD, או MAC-D) מחושב על ידי הפחתת הממוצע הנע המעריך (EMA) של 26 תקופות מה-EMA של 12 התקופות. קו האות הוא EMA בן תשע תקופות של קו MACD.
MACD עדיף להשתמש בתקופות יומיות, כאשר ההגדרות המסורתיות של 26/12/9 ימים הן ברירת המחדל.
MACD מפעיל אותות טכניים כאשר קו ה-MACD חוצה מעל קו האות (לקניה) או יורד מתחתיו (למכירה).
MACD יכול לעזור לאמוד אם נייר ערך נרכש יתר על המידה או מכירת יתר, מתריע לסוחרים על עוצמתו של מהלך כיווני, ומתריע על היפוך מחירים פוטנציאלי.
MACD יכול גם להתריע בפני משקיעים על סטיות שוריות/דוביות (למשל, כאשר שיא חדש במחיר אינו מאושר על ידי שיא חדש ב-MACD, ולהיפך), מה שמרמז על כישלון והיפוך פוטנציאליים.
לאחר הצלבת קו אות, מומלץ להמתין שלושה או ארבעה ימים כדי לאשר שלא מדובר בצעד שווא.
נוסחת MACD

MACD

EMA 12-תקופות

EMA 26-תקופות
MACD=12-Period EMA – 26-Period EMA

MACD מחושב על ידי הפחתת ה-EMA לטווח ארוך (26 תקופות) מה-EMA לטווח הקצר (12 תקופות). EMA הוא סוג של ממוצע נע (MA) המעניק משקל ומשמעות גדולים יותר לנקודות הנתונים העדכניות ביותר.

הממוצע הנע האקספוננציאלי מכונה גם הממוצע הנע המשוקלל באופן אקספוננציאלי. ממוצע נע משוקלל אקספוננציאלית מגיב באופן משמעותי יותר לשינויים במחירים האחרונים מאשר ממוצע נע פשוט (SMA), המחיל משקל שווה על כל התצפיות בתקופה.

למידה מ-MACD
ל-MACD יש ערך חיובי (מוצג כקו הכחול בגרף התחתון) בכל פעם שה-EMA של 12 התקופות (מסומן על ידי הקו האדום בתרשים המחיר) נמצא מעל ל-EMA של 26 התקופות (הקו הכחול בתרשים המחירים) ו ערך שלילי כאשר EMA של 12 תקופות הוא מתחת ל-EMA של 26 תקופות. רמת המרחק ש-MACD נמצא מעל או מתחת לקו הבסיס שלו מצביעה על כך שהמרחק בין שני ה-EMAs הולך וגדל.

בתרשים הבא, אתה יכול לראות כיצד שני ה-EMAs שהוחלו על תרשים המחיר תואמים את מעבר ה-MACD (כחול) מעל או מתחת לקו הבסיס שלו (מקווקו אדום) במחוון מתחת לטבלת המחיר.

תמונה
תמונה מאת סברינה ג'יאנג © Investopedia 2022

MACD מוצג לעתים קרובות עם היסטוגרמה (ראה את התרשים למטה) המתאר את המרחק בין MACD לקו האות שלו. אם MACD נמצא מעל קו האות, ההיסטוגרמה תהיה מעל קו הבסיס של MACD, או קו אפס. אם ה-MACD נמצא מתחת לקו האות שלו, ההיסטוגרמה תהיה מתחת לקו הבסיס של ה-MACD. סוחרים משתמשים בהיסטוגרמה של MACD כדי לזהות מתי מומנטום שורי או דובי גבוה – ואולי לאותות של קניית יתר/מכר יתר.

תמונה
תמונה מאת סברינה ג'יאנג © Investopedia 2022

MACD לעומת חוזק יחסי
מדד החוזק היחסי (RSI) נועד לאותת אם שוק נחשב לקניית יתר או למכירת יתר ביחס לרמות המחירים האחרונות. ה-RSI הוא מתנד שמחשב את עליות והפסדים במחירים ממוצעים על פני פרק זמן נתון. פרק הזמן המוגדר כברירת מחדל הוא 14 תקופות עם ערכים מוגבלים מ-0 ל-100. קריאה מעל 70 מעידה על מצב של קניית יתר, בעוד שקריאה מתחת ל-30 נחשבת למכירת יתר, כאשר שתיהן מאותתות בפוטנציה על יצירת עליון, או להיפך (נוצרת תחתית ).

לקווי ה-MACD, לעומת זאת, אין רמות קניית יתר/מכירת יתר בטון כמו RSI ומחקרי מתנד אחרים. במקום זאת, הם מתפקדים על בסיס יחסי. כלומר, משקיע או סוחר צריכים להתמקד ברמה ובכיוון של קווי ה-MACD/אות בהשוואה לתנועות המחירים הקודמות בנייר הערך הנדון, כפי שמוצג להלן.

סטיית MACD
MACD מודד את הקשר בין שני EMAs, בעוד שה-RSI מודד את שינוי המחירים ביחס לשיאים ולשפל המחירים האחרונים. שני האינדיקטורים הללו משמשים לעתים קרובות יחד כדי לתת לאנליסטים תמונה טכנית מלאה יותר של שוק.

אינדיקטורים אלו מודדים שניהם מומנטום בשוק, אך מכיוון שהם מודדים גורמים שונים, הם לפעמים נותנים אינדיקציות מנוגדות. לדוגמה, ה-RSI עשוי להראות קריאה מעל 70 (קניית יתר) למשך פרק זמן מתמשך, מה שמצביע על שוק מורחב יתר על המידה לצד הקנייה ביחס למחירים האחרונים, בעוד שה-MACD מציין

The post אינדיקטור MACD appeared first on מילון מושגים.

מהו מדד התנועה הכיוונית (DMI)? – מדד התנועה הכיוונית (DMI) הוא אינדיקטור שפותח על ידי J. Welles Wilder בשנת 1978 המזהה לאיזה כיוון נע מחיר הנכס. המחוון עושה זאת על ידי השוואת עליות ושפל קודמים וציור שני קווים: קו תנועה כיווני חיובי (+DI) וקו תנועה כיווני שלילי (-DI). קו שלישי אופציונלי, הנקרא אינדקס כיווני ממוצע (ADX), יכול לשמש גם כדי לאמוד את עוצמת המגמה העלייה או הירידה.

כאשר +DI הוא מעל -DI, ​​יש יותר לחץ כלפי מעלה מאשר לחץ כלפי מטה במחיר. לעומת זאת, אם -DI הוא מעל +DI, אז יש יותר לחץ כלפי מטה על המחיר. אינדיקטור זה עשוי לסייע לסוחרים להעריך את כיוון המגמה . הצלבות בין הקווים משמשות לעתים גם כאותות סחר לקנייה או מכירה.

נקודות מפתח – מהו מדד התנועה הכיוונית (DMI)?

• מדד התנועה הכיוונית (DMI) הוא אינדיקטור טכני המודד הן את עוצמתה והן את הכיוון של תנועת מחיר ונועד להפחית אותות שווא.
• ה-DMI משתמש בשני אינדיקטורים סטנדרטיים, אחד שלילי (-DM) ואחד חיובי (+DN), בשילוב עם שלישי, אינדקס הכיווני הממוצע (ADX), שאינו כיווני אך מראה מומנטום.
• ככל שהפער בין שני הקווים הראשוניים גדול יותר, מגמת המחירים חזקה יותר. אם +DI הוא הרבה מעל -DI מגמת המחירים עלתה מאוד. אם -DI הוא הרבה מעל +DI אז מגמת המחירים יורדת מאוד.
• ADX מודד את עוצמת המגמה, למעלה או למטה; קריאה מעל 25 מצביעה על מגמה חזקה

חישוב מדד התנועה הכיוונית

1. חשב +DM, -DM והטווח האמיתי (TR) עבור כל תקופה. בדרך כלל משתמשים ב-14 תקופות.
2. +DM הוא הגבוה הנוכחי – הגבוה הקודם.
3. -DM הוא הנמוך הקודם – הנמוך הנוכחי.
4. השתמש ב-+DM כאשר הגבוה הנוכחי – הקודם גבוה יותר מהנמוך הקודם – נמוך הנוכחי. השתמש ב-DM כאשר הנמוך הקודם – הנמוך הנוכחי גדול מהגבוה הנוכחית – הקודם.
5. ה-TR הוא הגדול מבין הגבוה הנוכחי – הנמוך הנוכחי, הגבוה הנוכחי – הסגירה הקודמת, או הנמוך הנוכחי – הסגירה הקודמת.
6. החלק את הממוצעים של 14 התקופות של +DM, -DM וה-TR. להלן הנוסחה של TR. הכנס את ערכי -DM ו-+DM כדי לחשב גם את הממוצעים המוחלקים של אלה.
7. ראשון 14TR = סכום של 14 קריאות TR ראשונות.
8. ערך 14TR הבא = 14TR ראשון – (קודם 14TR/14) + TR נוכחי
9. לאחר מכן, חלקו את ערך +DM המוחלק בערך הטווח האמיתי הממוצע (ATR) כדי לקבל +DI. הכפל ב-100.
10. חלקו את ערך -DM המוחלק בערך TR המוחלק כדי לקבל -DI. הכפל ב-100.
11. האינדקס הכיווני האופציונלי (DX) הוא +DI מינוס -DI, ​​חלקי הסכום של +DI ו-DI (כל הערכים האבסולוטיים). הכפל ב-100.
12. מדד התנועה  הכיוונית הממוצע (ADX) הוא ממוצע מוחלק של DX, והוא אינדיקטור נוסף שניתן להוסיף ל-DMI. כדי לקבל את ה-ADX, המשך לחשב ערכי DX למשך 14 תקופות לפחות. לאחר מכן, החלק את התוצאות כדי לקבל ADX.

מה אומר לך מדד התנועה הכיוונית

ה-DMI משמש בעיקר כדי לעזור להעריך את כיוון המגמה ולספק אותות סחר .

הצלבות הן אותות הסחר העיקריים. עסקה ארוכה ננקטת כאשר +DI חוצה מעל -DI ומגמת עלייה עשויה להתבצע. בינתיים, אות מכירה מתרחש כאשר ה-+DI במקום חוצה מתחת ל-DI. במקרים כאלה, יתכן שתתחיל מסחר בחסר מכיוון שמגמת ירידה עשויה להתבצע.

אמנם שיטה זו עשויה להפיק כמה אותות טובים, אבל היא גם תפיק כמה רעים מכיוון שלא בהכרח מגמה תתפתח לאחר הכניסה.

המחוון יכול לשמש גם ככלי לאישור מגמה או סחר. אם +DI נמצא הרבה מעל -DI, ​​למגמה יש עוצמה כלפי מעלה , וזה יעזור לאשר עסקאות ארוכות נוכחיות או אותות סחר ארוכים חדשים המבוססים על שיטות כניסה אחרות. לעומת זאת, אם -DI נמצא הרבה מעל +DI, זה מאשר את מגמת הירידה החזקה או פוזיציות שורט.

מדד התנועה הכיוונית לעומת אינדיקטור Aroon

מחוון DMI מורכב משני קווים, עם קו שלישי אופציונלי. למחוון Aroon יש גם שני קווים. שני האינדיקטורים מראים שניהם תנועה חיובית ושלילית, ועוזרים לזהות כיוון מגמה.

עם זאת, החישובים שונים, כך שהצלבות בכל אחד מהאינדיקטורים יתרחשו בזמנים שונים.

מגבלות מדד התנועה הכיוונית

ה-DMI הוא חלק ממערכת גדולה יותר הנקראת אינדקס תנועה כיוונית ממוצעת (ADX). ניתן לשלב את כיוון המגמה של DMI עם קריאות החוזק של ה-ADX. קריאות מעל 20 ב-ADX אומרות שהמחיר נמצא במגמה חזקה. בין אם משתמשים ב-ADX ובין אם לא, המחוון עדיין נוטה להפיק הרבה אותות שווא .

יש לציין, קריאות +DI ו-DI והצלבות מבוססות על מחירים היסטוריים ואינם משקפים בהכרח את מה שיקרה בעתיד. קרוסאובר יכול להתרחש, אך ייתכן שהמחיר לא יגיב, וכתוצאה מכך מסחר מפסיד.

הקווים עשויים גם להצטלב, וכתוצאה מכך לאותות מרובים אך ללא מגמה במחיר. ניתן למנוע זאת במידה מסוימת על ידי ביצוע עסקאות רק בכיוון המגמה הגדול יותר בהתבסס על תרשימי מחירים ארוכי טווח , או שילוב קריאות ADX כדי לעזור לבודד מגמות חזקות.

The post אינדקס תנועה כיוונית (DMI) appeared first on מילון מושגים.

מהו אינדיקטור Aroon? – מחוון Aroon הוא אינדיקטור טכני המשמש לזיהוי שינויים במגמה במחיר של נכס, כמו גם את חוזקה של מגמה זו. בעיקרו של דבר, המדד מודד את הזמן שבין השיאים ואת הזמן בין השפל לאורך תקופה. הרעיון הוא שמגמות עלייה חזקות יראו באופן קבוע שיאים חדשים, ומגמות ירידה חזקות יראו בקביעות שפל חדשים. המחוון מסמן מתי זה קורה ומתי לא.

המחוון מורכב מקו "ארון למעלה", שמודד את עוצמת המגמה העלייה , ומקו "ארון למטה", שמודד את עוצמת מגמת הירידה .

מחוון Aroon פותח על ידי Tushar Chande בשנת 1995.

נקודות מפתח – מהו מחוון Aroon?

• מחוון Aroon מורכב משני קווים. קו למעלה שמודד את מספר התקופות מאז שיא, ושורה למטה שמודד את מספר התקופות מאז שפל.
• האינדיקטור מיושם בדרך כלל על 25 תקופות של נתונים, כך שהמחוון מראה כמה תקופות עברו מאז שיא או נמוך של 25 תקופות.
• כאשר Aroon Up נמצא מעל Aroon Down, זה מצביע על התנהגות מחיר שורי .
• כאשר Aroon Down נמצא מעל Aroon Up, זה מאותת על התנהגות מחירים דובית .
• הצלבות של שני הקווים יכולים לאותת על שינויים במגמה. לדוגמה, כאשר Aroon Up חוצה מעל Aroon Down זה עשוי לומר שמתחילה מגמת עלייה חדשה.
• המחוון נע בין אפס ל-100. קריאה מעל 50 פירושה כי גבוה/נמוך (הקו מביניהם הוא מעל 50) נראה ב-12 התקופות האחרונות.
• קריאה מתחת ל-50 פירושה שהגבוה/נמוך נצפה ב-13 התקופות.

כיצד לחשב את מחוון Aroon

חישוב Aroon דורש מעקב אחר המחירים הגבוהים והנמוכים, בדרך כלל על פני 25 תקופות.

1. עקוב אחר השיאים והשפל של 25 התקופות האחרונות בנכס.
2. שימו לב למספר התקופות מאז הגבוה והנמוך האחרונים.
3. חבר את המספרים האלה לנוסחאות למעלה ולמטה של ​​ארון.

מה אומר לך מחוון Aroon?

קווי Aroon Up ו- Aroon Down נעים בין אפס ל-100, כאשר ערכים קרובים ל-100 מצביעים על מגמה חזקה וערכים קרובים לאפס מציינים מגמה חלשה. ככל שה-Aroon Up נמוך יותר, כך מגמת העלייה חלשה יותר ומגמת הירידה חזקה יותר, ולהיפך. ההנחה העיקרית העומדת בבסיס אינדיקטור זה היא שמחיר המניה ייסגר באופן קבוע בשיאים חדשים במהלך מגמת עלייה, ויגיע באופן קבוע לשפל חדש במגמת ירידה.

המחוון מתמקד ב-25 התקופות האחרונות, אך הוא מדורג לאפס ו-100. לכן, קריאת Aroon Up מעל 50 פירושה שהמחיר עשה שיא חדש ב-12.5 התקופות האחרונות. קריאה ליד 100 פירושה שיא נצפה לאחרונה. אותם מושגים חלים על ה-Down Aroon. כאשר הוא מעל 50, נצפה שפל בתוך 12.5 תקופות. קריאת Down ליד 100 פירושה שפל נראה לאחרונה ממש.

הצלבות יכולות לאותת על נקודות כניסה או יציאה. מעבר למעלה מעל למטה יכול להיות איתות לקנייה. מעבר למטה מתחת למעלה עשוי להיות איתות למכירה.

כאשר שני האינדיקטורים מתחת ל-50 זה יכול לאותת שהמחיר מתגבש . לא נוצרים שיאים או שפל חדשים. סוחרים יכולים לצפות בפריצות כמו גם במעבר Aroon הבא כדי לאותת לאיזה כיוון המחיר הולך.

דוגמה כיצד להשתמש במדד Aroon

התרשים הבא מציג דוגמה של מחוון Aroon וכיצד ניתן לפרש אותו.

בתרשים למעלה, יש גם מחוון Aroon וגם מתנד המשלב את שני הקווים לקריאה אחת של בין 100 ל-100. הקרוסאובר של Aroon Up ו- Aroon Down הצביע על מהפך במגמה. בעוד המדד היה במגמה, לפני המהפך, Aroon Down נשאר נמוך מאוד, מה שמרמז על כך שלמדד הייתה הטיה שורית. למרות העלייה בימין הקיצוני, מחוון Aroon עדיין לא הראה הטיה שורית. הסיבה לכך היא שהמחיר התאושש כל כך מהר שהוא לא הגיע לשיא חדש ב-25 התקופות האחרונות (בזמן צילום המסך), למרות העלייה.

ההבדל בין מחוון Aroon למדד התנועה הכיוונית (DMI)

מחוון Aroon דומה למדד התנועה הכיוונית (DMI) שפותח על ידי Welles Wilder. גם הוא משתמש בקווים למעלה ולמטה כדי להראות את כיוון המגמה. ההבדל העיקרי הוא שנוסחאות האינדיקטור של Aroon מתמקדות בעיקר בפרק הזמן בין שיא לשפל. ה-DMI מודד את הפרש המחירים בין שיא/שפל נוכחי לשיא/שפל קודמים. לכן, הגורם העיקרי ב-DMI הוא המחיר, ולא הזמן.

מגבלות השימוש במדד Aroon

מחוון Aroon עשוי לפעמים לאותת על כניסה או יציאה טובה, אך במקרים אחרים הוא יספק אותות גרועים או כוזבים . אות הקנייה או המכירה עשוי להתרחש מאוחר מדי, לאחר שכבר התרחש מהלך משמעותי של המחיר. זה קורה מכיוון שהמחוון מסתכל אחורה, ואינו מנבא באופיו.

קרוסאובר אולי נראה טוב על המחוון, אבל זה לא אומר שהמחיר בהכרח יעשה מהלך גדול. המחוון אינו מביא בחשבון את גודל המהלכים, הוא דואג רק למספר הימים מאז שיא או נמוך. גם אם המחיר שטוח יחסית, הצלבות יתרחשו שכן בסופו של דבר ייעשה שיא או נמוך חדש ב-25 התקופות האחרונות. סוחרים עדיין צריכים להשתמש בניתוח מחירים , ואולי גם באינדיקטורים אחרים, כדי לקבל החלטות מסחר מושכלות. לא מומלץ להסתמך על אינדיקטור אחד בלבד.

The post אינדיקטור Aroon: נוסחה, חישובים, פרשנות, גבולות appeared first on מילון מושגים.

נקודות מפתח – מהו מחוון מחיר השינוי (ROC)? – מחיר השינוי (ROC) הוא אינדיקטור טכני מבוסס מומנטום המודד את אחוז השינוי במחיר בין המחיר הנוכחי למחיר לפני מספר תקופות. מחוון ה-ROC משורטט כנגד אפס, כאשר המחוון נע כלפי מעלה לטריטוריה חיובית אם השינויים במחיר הם כלפי מעלה, ונע לטריטוריה שלילית אם השינויים במחירים הם כלפי הצד השלילי.

ניתן להשתמש באינדיקטור לאיתור הבדלים , תנאי קניית יתר ומכירת יתר, והצלבות קו מרכז.

נקודות מפתח – מהו מחוון מחיר השינוי (ROC)?

• מתנד מחיר קצב השינוי (ROC) הוא אינדיקטור מומנטום בלתי מוגבל המשמש בניתוח טכני מול נקודת אמצע ברמה אפס.
• ROC עולה מעל אפס בדרך כלל מאשר מגמת עלייה בעוד ש-ROC יורד מתחת לאפס מצביע על מגמת ירידה.
• כאשר המחיר מתגבש, ה-ROC ירחף קרוב לאפס. במקרה זה, חשוב שהסוחרים יצפו במגמת המחיר הכוללת מכיוון שה-ROC יספק מעט תובנות מלבד אישור האיחוד.

כיצד לחשב את מחוון מחיר השינוי

השלב העיקרי בחישוב ה-ROC הוא בחירת הערך "n". סוחרים לטווח קצר עשויים לבחור בערך n קטן, כגון תשעה. משקיעים לטווח ארוך יותר עשויים לבחור ערך כמו 200. ערך n הוא כמה תקופות לפני השוואת המחיר הנוכחי. ערכים קטנים יותר יראו את ה-ROC מגיב מהר יותר לשינויים במחיר, אבל זה יכול גם להיות יותר אותות שקריים . ערך גדול יותר אומר שה-ROC יגיב לאט יותר, אבל האותות יכולים להיות משמעותיים יותר כשהם מתרחשים.

1. בחר ערך n. זה יכול להיות כל דבר כמו 12, 25 או 200. סוחרים לטווח קצר משתמשים בדרך כלל במספר קטן יותר בעוד שמשקיעים לטווח ארוך יותר משתמשים במספר גדול יותר.
2. מצא את מחיר הסגירה של התקופה האחרונה .
3. מצא את מחיר הסגירה של התקופה מלפני n תקופות.
4. חבר את המחירים מהשלבים השניים והשלושה לנוסחת ROC.
5. כאשר כל תקופה מסתיימת, חשב את ערך ה-ROC החדש.

מה אומר לך מחוון שיעור השינוי?

קצב השינוי במחיר (ROC) מסווג כמדד מומנטום או מהירות מכיוון שהוא מודד את עוצמת תנופת המחיר לפי קצב השינוי. לדוגמה, אם מחיר המניה בנעילת המסחר היום הוא $10, ומחיר הסגירה חמישה ימי מסחר לפני כן היה $7, אזי ה-ROC לחמישה ימים הוא 42.85,

כמו רוב מתנדי המומנטום , ה-ROC מופיע בתרשים בחלון נפרד מתחת לתרשים המחיר. ה-ROC משורטט על קו אפס המבדיל בין ערכים חיוביים ושליליים. ערכים חיוביים מצביעים על לחץ קניה או מומנטום כלפי מעלה, בעוד שערכים שליליים מתחת לאפס מצביעים על לחץ מכירה או מומנטום כלפי מטה. עליית ערכים לשני הכיוונים, חיובית או שלילית, מציינת מומנטום הולך וגובר, ותנועה חזרה לאפס מעידה על מומנטום הולך ופוחת.

ניתן להשתמש בהצלבות קו אפס כדי לאותת על שינויים במגמה. בהתאם לערך n בשימוש האותות הללו עשויות להגיע מוקדם בשינוי מגמה (ערך n קטן) או מאוחר מאוד בשינוי מגמה (ערך n גדול יותר). ה-ROC נוטה למסורים , במיוחד סביב קו האפס. לכן, האות הזה בדרך כלל לא משמש למטרות מסחר, אלא פשוט להתריע לסוחרים ששינוי מגמה עשוי להיות בעיצומו.

נעשה שימוש גם ברמות קניית יתר ומכירת יתר. רמות אלו אינן קבועות, אך ישתנו בהתאם לנכס הנסחר. סוחרים מסתכלים לראות אילו ערכי ROC הביאו להיפוכי מחירים בעבר. לעתים קרובות סוחרים ימצאו ערכים חיוביים ושליליים כאשר המחיר התהפך בקביעות מסוימת. כאשר ה-ROC יגיע שוב לקריאות הקיצוניות הללו, הסוחרים יהיו בכוננות גבוהה ויצפו שהמחיר יתחיל להתהפך כדי לאשר את אות ה-ROC. עם אות ה-ROC במקום, והמחיר מתהפך כדי לאשר את אות ה-ROC, ניתן לשקול עסקה.

ROC משמש בדרך כלל גם כאינדיקטור סטייה המאותת על שינוי מגמה אפשרי. סטייה מתרחשת כאשר המחיר של מניה או נכס אחר נע בכיוון אחד בעוד ה-ROC שלו נע בכיוון ההפוך. לדוגמה, אם מחיר המניה עולה לאורך תקופה בזמן שה-ROC נע בהדרגה נמוך יותר, אזי ה-ROC מצביע על סטייה דובית מהמחיר, מה שמסמן על שינוי מגמה אפשרי כלפי הצד השלילי. אותו רעיון חל אם המחיר יורד ו-ROC עולה. זה יכול לאותת על מעבר מחירים כלפי מעלה. סטייה היא אות תזמון גרוע לשמצה שכן סטייה יכולה להימשך זמן רב ולא תמיד תגרום להיפוך מחירים.

ההבדל בין קצב השינוי ומדד המומנטום

שני האינדיקטורים דומים מאוד ויניבו תוצאות דומות אם משתמשים באותו ערך n בכל אינדיקטור. ההבדל העיקרי הוא שה-ROC מחלק את ההפרש בין המחיר הנוכחי למחיר לפני n תקופות במחיר לפני n תקופות. זה הופך את זה לאחוז. רוב החישובים עבור מחוון המומנטום אינם עושים זאת. במקום זאת, ההפרש במחיר מוכפל ב-100, או שהמחיר הנוכחי מחולק במחיר לפני n תקופות ולאחר מכן מוכפל ב-100. שני האינדיקטורים הללו בסופו של דבר מספרים סיפורים דומים, אם כי חלק מהסוחרים עשויים להעדיף באופן שולי אחד על פני השני. הם יכולים לספק קריאות מעט שונות.

הגבלה של שימוש במדד מחירי השינוי

בעיה אפשרית אחת בשימוש במדד ROC היא שהחישוב שלו נותן משקל שווה למחיר העדכני ביותר ולמחיר מלפני n תקופות, למרות העובדה שחלק מהאנליסטים הטכניים רואים בפעולת מחיר עדכנית יותר חשיבות רבה יותר בקביעת המחיר העתידי הסביר. תְנוּעָה.

המחוון נוטה גם למסורים, במיוחד סביב קו האפס. הסיבה לכך היא שכאשר המחיר מתאחד, השינויים במחיר מתכווצים, ומזיזים את האינדיקטור לאפס. זמנים כאלה יכולים לגרום לאותות שווא מרובים עבור עסקאות מגמה , אך כן עוזרים לאשר את איחוד המחירים.

בעוד שהמחוון יכול לשמש לאותות סטייה, האותות לרוב מתרחשים מוקדם מדי. כאשר ה-ROC מתחיל לסטות, המחיר עדיין יכול לרוץ בכיוון המגמתי למשך זמן מה. לכן, אין לפעול על סטייה כאות סחר, אלא יכולה לשמש כדי לסייע באישור עסקה אם קיימים אותות היפוך אחרים מאינדיקטורים ושיטות ניתוח אחרות.

The post מחוון מחיר השינוי (ROC): הגדרה ונוסחה appeared first on מילון מושגים.

נקודות מפתח – מסגרות זמן מרובות

• מסגרת זמן מתייחסת לפרק הזמן שבו מגמה נמשכת בשוק, אשר ניתן לזהות ולהשתמש על ידי סוחרים.
• מסגרות זמן ראשוניות או מיידיות ניתנות לפעולה כרגע ומעניינת סוחרי יום ומסחר בתדירות גבוהה.
• עם זאת, מסגרות זמן אחרות צריכות להיות גם כן על הרדאר שלך שיכולות לאשר או להפריך דפוס, או להצביע על מגמות סימולטניות או סותרות שמתרחשות.
• מסגרות זמן אלו יכולות לנוע בין דקות או שעות לימים או שבועות, או אפילו יותר.

מסגרת זמן

ניתן לסווג מגמות כראשוניות, ביניים וקצרות טווח . עם זאת, שווקים קיימים בכמה מסגרות זמן בו זמנית. ככזה, יכולות להיות מגמות סותרות בתוך מניה מסוימת בהתאם למסגרת הזמן הנחשבת. זה לא יוצא דופן שמניה נמצאת במגמת עלייה ראשונית תוך שהיא שקועה במגמות ירידה ביניים וקצרות טווח .

בדרך כלל, סוחרים מתחילים או מתחילים ננעלים על מסגרת זמן מסוימת, תוך התעלמות מהמגמה העיקרית החזקה יותר. לחלופין, סוחרים עשויים לסחור במגמה העיקרית אך מזלזלים בחשיבות של חידוד הערכים שלהם במסגרת זמן אידיאלית לטווח קצר. המשך לקרוא כדי ללמוד על איזו מסגרת זמן עליך לעקוב אחר תוצאות המסחר הטובות ביותר. 

אילו מסגרות זמן כדאי לעקוב?

כלל כללי הוא שככל שמסגרת הזמן ארוכה יותר, כך האותות שניתנו אמינים יותר. ככל שאתה מתעמק במסגרות זמן, התרשימים נהיים מזוהמים יותר עם מהלכים שווא ורעש . באופן אידיאלי, סוחרים צריכים להשתמש בטווח זמן ארוך יותר כדי להגדיר את המגמה העיקרית של כל מה שהם סוחרים.

לאחר הגדרת המגמה הבסיסית, סוחרים יכולים להשתמש במסגרת הזמן המועדפת עליהם כדי להגדיר את מגמת הביניים ובמסגרת זמן מהירה יותר כדי להגדיר את המגמה לטווח הקצר. כמה דוגמאות להפעלת מסגרות זמן מרובות יהיו:

• סוחר תנופה , המתמקד בתרשימים יומיים לצורך החלטות, יכול להשתמש בתרשימים שבועיים כדי להגדיר את המגמה העיקרית ובגרפים של 60 דקות כדי להגדיר את המגמה לטווח הקצר.
• סוחר יומי יכול להשתחרר מתרשימים של 15 דקות, להשתמש בתרשימים של 60 דקות כדי להגדיר את המגמה העיקרית ובגרף של חמש דקות (או אפילו תרשים סימון) כדי להגדיר את המגמה לטווח הקצר.
• סוחר פוזיציות לטווח ארוך יכול להתמקד בתרשימים שבועיים תוך שימוש בתרשימים חודשיים כדי להגדיר את המגמה העיקרית ותרשימים יומיים כדי לחדד כניסות ויציאות.

הבחירה באיזו קבוצת מסגרות זמן להשתמש היא ייחודית לכל סוחר בנפרד . באופן אידיאלי, סוחרים יבחרו את מסגרת הזמן העיקרית שבה הם מעוניינים, ולאחר מכן יבחרו מסגרת זמן מעל ומתחתיה כדי להשלים את מסגרת הזמן העיקרית. ככאלה, הם ישתמשו בגרף לטווח ארוך כדי להגדיר את המגמה, בתרשים לטווח הביניים כדי לספק את אות המסחר ובגרף לטווח הקצר כדי לחדד את הכניסה והיציאה. הערת אזהרה אחת, לעומת זאת, היא לא להיתפס לרעש של גרף לטווח קצר ולנתח יותר מדי עסקה. תרשימים לטווח קצר משמשים בדרך כלל כדי לאשר או להפריך השערה מהתרשים הראשי.

דוגמה למסחר

HollyFrontier Corp. (סימול: HFC ), לשעבר הולי קורפ, החלה להופיע בחלק ממסכי המניות שלנו בתחילת 2007 כשהיא התקרבה לשיא של 52 השבועות והראתה חוזק יחסי לעומת מניות אחרות בסקטור שלה. כפי שניתן לראות מהתרשים למטה, הגרף היומי הראה טווח מסחר צפוף מאוד שנוצר מעל הממוצעים הנעים הפשוטים של 20 ו-50 יום . ה- Bollinger Bands® גם חשפו התכווצות חדה עקב הירידה בתנודתיות ואזהרה על עלייה אפשרית בדרך. מכיוון שהגרף היומי הוא מסגרת הזמן המועדפת לזיהוי עסקאות תנופה פוטנציאליות, הגרף השבועייהיה צורך להתייעץ כדי לקבוע את המגמה העיקרית ולאמת את התאמתה להשערה שלנו.

מבט חטוף בשבועון גילה שלא רק שה-HOC הפגין כוח, אלא שהוא גם קרוב מאוד לשיאים חדשים . יתר על כן, הוא הראה חזרה חלקית אפשרית בטווח המסחר שנקבע, מה שמסמן שפריצה עשויה להתרחש בקרוב. 

היעד החזוי לפריצה כזו היה 20 נקודות עסיסיות. עם שני הגרפים מסונכרנים, HOC התווסף  לרשימת המעקב כמסחר פוטנציאלי. כמה ימים לאחר מכן, HOC ניסה לפרוץ, ולאחר שבוע וחצי הפכפכים, HOC הצליח לסגור את כל הבסיס.

HOC היה טרייד קשה מאוד לביצוע בנקודת הפריצה בגלל התנודתיות המוגברת. עם זאת, סוגים אלה של פריצות בדרך כלל מציעים כניסה בטוחה מאוד בנסיגה הראשונה לאחר הפריצה. כאשר הפריצה אושרה בגרף השבועי, הסבירות לכשל בגרף היומי תפחת משמעותית אם ניתן יהיה למצוא ערך מתאים. השימוש במספר מסגרות זמן עזר לזהות את החלק התחתון המדויק של הנסיגה בתחילת אפריל 2007. התרשים שלהלן מציג פטישנר נוצר על ממוצע נע פשוט של 20 יום ותמיכה באמצע Bollinger Band®. זה גם מראה את HOC מתקרב לנקודת הפריצה הקודמת, שבדרך כלל מציעה גם תמיכה. הכניסה הייתה בנקודה שבה המניה פינה את הגובה של נר הפטיש, רצוי עם עלייה בנפח.

על ידי התעמקות לטווח זמן נמוך יותר, קל יותר לזהות שהנסיגה מתקרבת לסיומה ושהפוטנציאל לפריצה קרוב. התרשים שלהלן מציג תרשים של 60 דקות עם ערוץ מגמת ירידה ברור . שימו לב כיצד ה-HOC נמשך באופן עקבי על ידי הממוצע הנע הפשוט של 20 התקופות. הערה חשובה היא שרוב האינדיקטורים יפעלו גם על פני מסגרות זמן מרובות. HOC נסגר על פני השיא היומי הקודם בשעה הראשונה של המסחר ב-4 באפריל 2007, מה שאותת על הכניסה. הנר של 60 הדקות הבאות אישר בבירור שהנסיגה הסתיימה, עם מהלך חזק על עלייה בנפח.

ניתן להמשיך ולנטר את הסחר על פני מספר מסגרות זמן עם משקל רב יותר למגמה הארוכה יותר.

התרשים שלהלן מראה כיצד יעד ה-HOC הושג:

בשורה התחתונה

על ידי הקדשת זמן לנתח מסגרות זמן מרובות, סוחרים יכולים להגדיל במידה ניכרת את הסיכויים שלהם למסחר מוצלח. סקירת גרפים ארוכי טווח יכולה לעזור לסוחרים לאשש את ההשערות שלהם, אבל, חשוב מכך, היא יכולה גם להזהיר את הסוחרים מתי טווחי הזמן הנפרדים אינם בקנה אחד. על ידי שימוש במסגרות זמן צרות יותר, סוחרים יכולים גם לשפר מאוד את הכניסות והיציאות שלהם. בסופו של דבר, השילוב של מספר מסגרות זמן מאפשר לסוחרים להבין טוב יותר את המגמה של מה שהם סוחרים ולהשרות אמון בהחלטותיהם.

The post מסגרות זמן מרובות (Multiple Time Frames) appeared first on מילון מושגים.

מהו היפוך מגמה? – היפוך הוא שינוי בכיוון המחיר של נכס. היפוך יכול להתרחש הפוך או הפוך. בעקבות מגמת עלייה , היפוך יהיה לשלילה. בעקבות מגמת ירידה , היפוך יהיה הפוך. היפוכים מבוססים על כיוון המחיר הכולל ואינם מבוססים בדרך כלל על תקופה/פסים אחת או שתיים בתרשים.

אינדיקטורים מסוימים, כגון ממוצע נע , מתנד או ערוץ, עשויים לעזור בבידוד מגמות כמו גם איתור היפוכים. ניתן להשוות היפוכים לפריצות .

נקודות מפתח – מהו היפוך מגמה?

• היפוך הוא כאשר הכיוון של מגמת מחיר השתנה, מעלייה לירידה, או להיפך.
• סוחרים מנסים לצאת מעמדות שמתואמות למגמה לפני היפוך, או שהם ייצאו ברגע שיראו את ההיפוך מתנהל.
• היפוכים מתייחסים בדרך כלל לשינויי מחירים גדולים, שבהם המגמה משנה כיוון. מהלכי נגד קטנים נגד המגמה נקראים נסיגה או קונסולידציה.
• כאשר הוא מתחיל להתרחש, לא ניתן להבחין בין היפוך לנסיגה. מהפך ממשיך ויוצר מגמה חדשה, בעוד נסיגה מסתיימת ואז המחיר מתחיל לנוע בחזרה לכיוון המגמתי.

מה אומר לך היפוך?

היפוכים מתרחשים לעתים קרובות במסחר תוך יומי ומתרחשים די מהר, אך הם מתרחשים גם לאורך ימים, שבועות ושנים. היפוכים מתרחשים במסגרות זמן שונות הרלוונטיות לסוחרים שונים. היפוך תוך יומי בגרף של חמש דקות לא משנה למשקיע לטווח ארוך שצופה להיפוך בתרשימים יומיים או שבועיים. עם זאת, ההיפוך של חמש דקות חשוב מאוד לסוחר יומי .

מגמת עלייה, שהיא סדרה של שיאים גבוהים יותר ושפל גבוהים יותר, מתהפכת למגמת ירידה על ידי שינוי לסדרה של שיאים נמוכים ונמוכים יותר. מגמת ירידה, שהיא סדרה של שיאים נמוכים ונמוכים יותר, מתהפכת למגמת עלייה על ידי שינוי לסדרה של שיאים גבוהים יותר ושפל גבוהים יותר.

ניתן לזהות מגמות והיפוכים על סמך פעולת מחיר בלבד, כמתואר לעיל, או שסוחרים אחרים מעדיפים שימוש באינדיקטורים. ממוצעים נעים עשויים לסייע באיתור המגמה וההיפוכים. אם המחיר הוא מעל הממוצע הנע העולה אז המגמה עולה, אבל כאשר המחיר יורד מתחת לממוצע הנע זה יכול לאותת על היפוך מחירים פוטנציאלי.

קווי מגמה משמשים גם לאיתור היפוכים. מכיוון שמגמת עלייה גורמת לשפל גבוה יותר, ניתן לשרטט קו מגמה לאורך השפל הגבוה יותר. כאשר המחיר יורד מתחת לקו המגמה, זה יכול להעיד על היפוך מגמה.

אם קל היה לזהות היפוכים, ולהבדיל מרעש או נסיגות קצרות, המסחר היה קל. אבל זה לא. בין אם משתמשים בפעולת מחיר או באינדיקטורים, אותות שווא רבים מתרחשים ולפעמים היפוכים קורים כל כך מהר עד שסוחרים אינם מסוגלים לפעול במהירות מספקת כדי למנוע הפסד גדול.

דוגמה כיצד להשתמש בהיפוך

התרשים מציג מגמת עלייה הנעה עם ערוץ , מה שהופך את השיאים הגבוהים והנמוכים הכלליים יותר. המחיר פורץ תחילה מהערוץ ומתחת לקו המגמה, מה שמסמן על שינוי מגמה אפשרי. אז המחיר גם הופך לשפל נמוך יותר, ויורד מתחת לשפל הקודם בערוץ. זה מאשר עוד יותר את ההיפוך לשלילה.

לאחר מכן, המחיר ממשיך לרדת, מה שהופך רמות נמוכות ונמוכות יותר. היפוך הפוך לא יתרחש עד שהמחיר יעשה גבוה יותר ונמוך גבוה יותר. עם זאת, מהלך מעל קו המגמה היורד עלול להנפיק סימן אזהרה מוקדם למהפך.

בהתייחס לערוץ העולה, הדוגמה גם מדגישה את הסובייקטיביות של ניתוח מגמות והיפוכים. מספר פעמים בתוך הערוץ המחיר יורד נמוך ביחס לתנופה קודמת, ובכל זאת המסלול הכללי נשאר למעלה.

ההבדל בין היפוך לנסיגה לאחור

היפוך הוא שינוי מגמה במחיר של נכס. נסיגה היא מהלך נגד בתוך מגמה שאינה הופכת את המגמה. מגמת עלייה נוצרת על ידי גבהים גבוהים יותר של תנופה ושפל גבוה יותר. נסוגים יוצרים את השפל הגבוהים יותר. לכן, היפוך של מגמת העלייה לא מתרחש עד שהמחיר יורד נמוך יותר במסגרת הזמן שהסוחר צופה בה. היפוכים תמיד מתחילים כנסיגות פוטנציאליות. מי מהם יתברר בסופו של דבר לא ידוע מתי זה מתחיל.

מגבלות בשימוש בהיפוכים

היפוכים הם עובדת חיים בשווקים הפיננסיים. המחירים תמיד מתהפכים בשלב מסוים ויהיו היפוכים מרובים והיפוכים לאורך זמן. התעלמות מהיפוכים עלולה לגרום ללקיחת סיכון גבוה מהצפוי. לדוגמה, סוחר מאמין שמניה שעברה מ-4 דולר ל-5 דולר ממוקמת היטב כדי להפוך לבעלת ערך הרבה יותר. הם נסעו במגמה גבוהה יותר, אבל כעת המניה יורדת ל-4 דולר, 3 דולר ואז 2 דולר. סימני היפוך כנראה ניכרו הרבה לפני שהמניה הגיעה ל-2 דולר. סביר להניח שהם נראו לפני שהמחיר הגיע ל-$4. לכן, על ידי מעקב אחר היפוכים, הסוחר יכול היה לנעול רווח או לשמור את עצמו מחוץ לעמדה מפסידה כעת.

כאשר מתחיל היפוך, לא ברור אם זה היפוך או נסיגה. ברגע שמתברר שמדובר בהיפוך, ייתכן שהמחיר כבר עבר מרחק משמעותי, וכתוצאה מכך הפסד ניכר או שחיקת רווח עבור הסוחר. מסיבה זו, סוחרי מגמה עוזבים לעתים קרובות בזמן שהמחיר עדיין נע לכיוונם . כך הם לא צריכים לדאוג אם המהלך המגמתי הנגדי הוא נסיגה או היפוך.

גם אותות שווא הם מציאות. היפוך עשוי להתרחש באמצעות אינדיקטור או פעולת מחיר, אך אז המחיר חוזר מיד לנוע שוב בכיוון המגמתי הקודם.

The post היפוך(reversal): הגדרה, דוגמה ואסטרטגיות מסחר appeared first on מילון מושגים.

מהו קו מגמה? – קווי מגמה הם קווים ניתנים לזיהוי בקלות שסוחרים מציירים בתרשימים כדי לחבר סדרה של מחירים יחד או להראות את ההתאמה הטובה ביותר של נתונים מסוימים. הקו המתקבל משמש לאחר מכן כדי לתת לסוחר מושג טוב על הכיוון שאליו עשוי שווי ההשקעה לנוע.

קו מגמה הוא קו שנמשך מעל שיאי ציר או מתחת לשפל ציר כדי להראות את כיוון המחיר הרווח. קווי מגמה הם ייצוג חזותי של תמיכה והתנגדות בכל מסגרת זמן. הם מראים כיוון ומהירות המחיר, ומתארים גם דפוסים בתקופות של התכווצות מחירים.

נקודות מפתח – מהו קו מגמה?

• קווי מגמה מציינים את ההתאמה הטובה ביותר של נתונים מסוימים באמצעות קו בודד או עקומה.
• ניתן להחיל קו מגמה בודד על תרשים כדי לתת תמונה ברורה יותר של המגמה.
• ניתן להחיל קווי מגמה על השיאים והנמוכים כדי ליצור ערוץ.
• פרק הזמן המנותח והנקודות המדויקות המשמשות ליצירת קו מגמה משתנים מסוחר לסוחר.

מה קו מגמה אומר לך?

קו המגמה הוא בין הכלים החשובים ביותר המשמשים אנליסטים טכניים. במקום להסתכל על ביצועים עסקיים בעבר או יסודות אחרים , אנליסטים טכניים מחפשים מגמות בפעולת המחיר . קו מגמה מסייע לאנליסטים טכניים לקבוע את הכיוון הנוכחי במחירי השוק. אנליסטים טכניים מאמינים שהטרנד הוא חבר שלך, וזיהוי מגמה זו הוא הצעד הראשון בתהליך ביצוע עסקה טובה.

כדי ליצור קו מגמה, אנליסט חייב להיות לפחות שתי נקודות בטבלת מחירים. חלק מהאנליסטים אוהבים להשתמש במסגרות זמן שונות כמו דקה אחת או חמש דקות. אחרים מסתכלים בתרשימים יומיים או בתרשימים שבועיים. חלק מהאנליסטים הקדישו זמן לחלוטין, ובחרו לראות מגמות על סמך מרווחי טיקים ולא מרווחי זמן. מה שהופך קווי מגמה לכל כך אוניברסליים בשימוש ובמשיכה הוא שניתן להשתמש בהם כדי לסייע בזיהוי מגמות ללא קשר לתקופת הזמן, מסגרת הזמן או המרווח המשמש.

אם חברה A נסחרת ב-$35 ועוברת ל-$40 תוך יומיים ו-45$ בשלושה ימים, יש לאנליסט שלוש נקודות לצייר על הגרף, החל מ-$35, לאחר מכן עובר ל-$40, ואז עובר ל-$45. אם האנליסט משרטט קו בין שלושת נקודות המחיר, יש להן מגמת עלייה. לקו המגמה המצויר יש שיפוע חיובי ולכן הוא אומר לאנליסט לקנות בכיוון המגמה. אם המחיר של חברה A יורד מ-$35 ל-$25, לעומת זאת, לקו המגמה יש שיפוע שלילי והאנליסט צריך למכור לכיוון המגמה.תרגל מסחר בכסף וירטואלי

דוגמה באמצעות קו מגמה

קווי טרנד קלים יחסית לשימוש. סוחר פשוט צריך לתאר את נתוני המחיר באופן רגיל, באמצעות פתוח, סגור, גבוה ונמוך. להלן נתונים עבור ראסל 2000 בתרשים פמוט עם קו המגמה המוחל על שלושה שפל של הפעלה במהלך תקופה של חודשיים.

קו המגמה מציג את מגמת העלייה ב-Rassell 2000 וניתן לחשוב עליו כתמיכה בעת כניסה לעמדה. במקרה זה, הסוחר עשוי לבחור להזין עמדה ארוכה ליד קו המגמה ולאחר מכן להרחיב אותה לעתיד. אם פעולת המחיר מפרה את קו המגמה בצד השלילי, הסוחר יכול להשתמש בזה כאות לסגירת הפוזיציה. זה מאפשר לסוחר לצאת כאשר המגמה שהוא עוקב אחריו מתחילה להיחלש.

קווי מגמה הם, כמובן, תוצר של תקופת הזמן. בדוגמה שלמעלה, סוחר לא צריך לצייר מחדש את קו המגמה לעתים קרובות מאוד. עם זאת, בסולם זמן של דקות, ייתכן שיהיה צורך להתאים מחדש קווי מגמה ועסקאות לעתים קרובות.

ההבדל בין קווי מגמה לערוצים

ניתן להחיל יותר מקו מגמה אחד על תרשים. סוחרים משתמשים לעתים קרובות בקו מגמה המחבר שיאים לתקופה, כמו גם אחר כדי לחבר את השפל כדי ליצור ערוצים . ערוץ מוסיף ייצוג חזותי הן של תמיכה והן של התנגדות לתקופת הזמן המנותחת. בדומה לקו מגמה בודד, סוחרים מחפשים ספייק או פריצה כדי להוציא את פעולת המחיר מהערוץ. הם עשויים להשתמש בהפרה זו כנקודת יציאה או כנקודת כניסה בהתאם לאופן שבו הם מגדירים את המסחר שלהם.

מגבלות של קו טרנד

לקווי מגמה יש מגבלות המשותפות לכל כלי התרשימים בכך שיש להתאים אותם מחדש ככל שמגיעים יותר נתוני מחירים. קו מגמה יימשך לפעמים זמן רב, אך בסופו של דבר פעולת המחיר תסטה מספיק כדי שיהיה צורך לעדכן אותה. יתר על כן, סוחרים בוחרים לעתים קרובות נקודות נתונים שונות לחיבור. לדוגמה, חלק מהסוחרים ישתמשו בשפל הנמוך ביותר, בעוד שאחרים עשויים להשתמש רק במחירי הסגירה הנמוכים ביותר לתקופה. לבסוף, קווי מגמה המיושמים במסגרות זמן קטנות יותר יכולים להיות רגישים לנפח. קו מגמה שנוצר בווליום נמוך עלול להישבר בקלות כאשר עוצמת הקול מתגברת במהלך הפגישה.

למה משמשים קווי מגמה של מניות?

קווי מגמה משמשים אנליסטים טכניים כדי לחזות את הכיוון של מניה או ביטחון פיננסי אחר. חמושים בתחושה ברורה יותר של כיוון פוטנציאלי, אנליסטים יכולים לקבל החלטות טובות יותר לגבי מסחר במניות.

מי משתמש ב-Trendlines?

קווי מגמה משויכים בדרך כלל לאנליסטים פיננסיים טכניים. עם זאת, קווי מגמה יכולים לשמש כל משקיע שמעוניין לקבל יותר תובנה לגבי הכיוון של מניה, סחורה, מטבע או השקעה אחרת.

מהם הסוגים השונים של קווי מגמה?

ישנם מספר סוגים שונים של קווי מגמה. הנפוצים ביותר מאופיינים בתור ליניארי, לוגריתמי, פולינום, כוח, מעריכי וממוצע נע.

The post מהו קו מגמה? appeared first on מילון מושגים.

מהי מגמת ירידה? – מגמת ירידה היא ירידה הדרגתית במחיר או בערך של מניה או סחורה, או בפעילות של שוק פיננסי. ניתן לעמת מגמת ירידה עם מגמת עלייה .

נקודות מפתח

• מגמות ירידה מתאפיינות בפסגות ושפל נמוכות יותר ומדמות שינויים בתפיסת המשקיעים.
• מגמת ירידה מונעת משינוי בהיצע המניות שהמשקיעים רוצים למכור בהשוואה לביקוש למניה על ידי משקיעים שרוצים לקנות.
• מגמות ירידה הן תגובות לשינויים המקיפים את נייר הערך, בין אם הם מאקרו-כלכליים ובין אם אלה הקשורים לפעילות העסקית של החברה.

הבנת מגמות ירידה

בעוד שהמחיר עשוי לנוע לסירוגין גבוה יותר או נמוך יותר, מגמות ירידה מתאפיינות בפסגות נמוכות יותר ושפל נמוך יותר לאורך זמן. אנליסטים טכניים שמים לב למגמות ירידה מכיוון שהן מייצגות משהו יותר מרצף הפסדים אקראי. נראה כי ניירות ערך במגמת ירידה נוטים יותר להמשיך במגמה נמוכה יותר עד שישתנה מצב שוק כלשהו, ​​מה שמרמז שמגמת ירידה מסמנת מצב מתדרדר מהותית.

אבטחה שמשתנה ממגמת עלייה למגמת ירידה לעיתים רחוקות מבצעת שינוי מיידי מאחד לשני. במקום זאת, פעולת המחיר במגמת עלייה מראה סימנים של מתח ואז מתחילה מגמת הירידה בהדרגה. מגמות העלייה והירידה מסומנות על ידי השיאים והשפל שלהן (המכונה גם שיאי התנופה ושפל התנופה ) , והכיוון הכללי שהם מתקדמים. האיור הבא מציג סדרה של פסגות ושפלות (הפסגות הן זוגיות, השופלות הן אי זוגיות).

הדינמיקה המוצגת באיור זה משקפת את כל שינויי המגמה מעליה כלפי מטה. למרות שהפרטים משתנים בכל מקרה, שלושה מאפיינים של שינוי זה נפוצים:

1. פעולת המחיר יורדת מתחת לשפל האחרון (מוצג בנקודות 1-3)
2. השיא הבא לא מצליח לעלות גבוה יותר מקודמו (נקודות 3-5)
3. מגמת הירידה מגדילה את הסבירות להמשך (נקודות 5-7)

הסימן הראשון למגמת ירידה מסמן נקודה בפעולת המחיר שבה ההיצע עולה על הביקוש. מספר המוכרים הזמינים וכמות נייר הערך שהם רוצים למכור הוא יותר ממספר הקונים המוכנים והכמות שהם רוצים לקנות. משתתפים בשוק מכתיבים שאין לתמחר את נייר הערך גבוה כמו שהוא.

האינדיקציה השנייה היא המספר ההולך וגדל של משתתפי שוק המשוכנעים שאין להם עוד להחזיק (או להחזיק כמה שיותר) בנייר הערך. מספר המוכרים גדל במקביל לירידה במספר הקונים.

הסימן השלישי מלווה בדרך כלל בחדשות או במידע חדש המאשש את החשדות של מי שנחוש לצאת מהשוק, או שאינם שוקלים עוד לקנות את נייר הערך. יותר קונים נסוגים ומוכרים נוספים משתוקקים לקחת רווחים או להגביל הפסדים.

מגמת ירידה במסחר

רוב סוחרי המניות מבקשים להימנע ממגמות ירידה מכיוון שהם מטבעם ממוקדים במגמות עלייה וסחרים לאורך זמן בלבד. ניתן למצוא מגמות ירידה בכל מסגרת זמן מסחר, בין אם דקות, ימים, שבועות, חודשים או שנים. סוחרים מחפשים דרכים לזהות מגמת ירידה מוקדם ככל האפשר. חלק מהסוחרים מעדיפים לסחור גם בלונג וגם בשורט , ולכן הם מזהים מגמות ירידה להזדמנויות מסחר חדשות.

סוחרים מכירים בכך שברגע שמתבססת מגמת ירידה, עדיף להמשיך בזהירות תוך כדי כניסה לפוזיציות לונג חדשות . היסוס זה מחמיר את מגמת הירידה בכך שהוא תורם להפחתת הביקוש. סוחרים שסוחרים גם בלונג וגם בשורט מזהים את ההיפך, הזדמנות חדשה להרוויח ממגמת הירידה.

מוכרי שורט מרוויחים ממגמות ירידה על ידי הלוואות ולאחר מכן מכירת מניות מיד עם ההסכם לרכוש אותן מחדש בעתיד. אלה ידועים בתור פוזיציות שורט או מכירה בחסר . אם מחיר הנכס ממשיך לרדת, הסוחר מרוויח מההפרש בין מחיר המכירה המיידי למחיר הרכישה החוזרת הנמוכה יותר בעתיד. מוכרי שורט מוסיפים לפעולת המחיר על ידי כניסה עם פקודות מכירה, ומאיצים את מגמת הירידה. סוחרים כאלה מחפשים להרוויח מהתנופה הנמוכה הבאה, וממתינים בסבלנות למגמה שתמשיך לרדת.

סוחרים משתמשים לעתים קרובות באינדיקטורים טכניים ובדפוסי גרפים כדי לזהות ולאשר מגמות ירידה. ניתן להשתמש בממוצעים נעים כדי לזהות את המגמה הכוללת. אם המחיר נמוך מממוצע נע, המניה צפויה להיות במגמת ירידה, ולהיפך במגמת עלייה. אינדיקטורים טכניים כגון מדד החוזק היחסי (RSI) או מדד הכיווני הממוצע (ADX), יכולים גם להראות את גודל או החוזק של מגמת הירידה בנקודה נתונה, מה שעוזר לסוחר להחליט אם להיכנס לפוזיציה שורט או לא.

דוגמה למגמת ירידה ממושכת

מגמת הירידה הממושכת בשער מניית ג'נרל אלקטריק ( GE ) חושפת שהצרות של החברה היו עמוקות מהצפוי במקור וכי פיטורים, סחרחורות, סגירת מפעלים וביטולי מוצרים מאותתים על שינוי משמעותי בסביבה הכלכלית ושעבורו GE לא הייתה מוכנה.

בתרשים זה, המניה מגיעה לשיאה הסופי ולאחריה השופל הבא נע נמוך מהשפל הקודם (כפי שמוצג בתוספת). השופל הנמוך הזה עולה בקנה אחד עם הרגע שבו היצע המניות שמשקיעים רוצים למכור עלה על הביקוש שיש למשקיעים לקנות את המניה במחיר. סימן חולשה ראשוני זה, דוגמה לסימן הראשון שהוזכר קודם לכן, לא היה מלווה בחדשות על צרות החברה. המשקיעים הצליחו לקבוע שהסיכויים של החברה בירידה.

הפסגות והשפל הנמוכים שלאחר מכן מראים מגמת ירידה ממושכת שנמשכת יותר משנתיים, תקופה שבה שאר השוק בדרך כלל נע גבוה יותר. סוחרים שנקטו עמדה דובית על המניה בעקבות ההתמוטטות מהשפל הראשון היו מוצאים הזדמנויות רבות לעסקאות רווחיות. לחלופין, ייתכן שסוחרים ארוכים נעלו את הרווחים שלהם בתחילת מגמת הירידה ונכנסו מחדש לעמדה הארוכה שלהם לאחר שהמניה הראתה סימנים של ריבאונד .

Investopedia אינה מספקת שירותים וייעוץ מס, השקעות או פיננסיים. המידע מוצג ללא התחשבות ביעדי ההשקעה, סובלנות הסיכון או הנסיבות הפיננסיות של כל משקיע ספציפי וייתכן שלא יתאים לכל המשקיעים. השקעה כרוכה בסיכון, כולל אובדן אפשרי של קרן.

The post מגמת ירידה appeared first on מילון מושגים.