אינדיקטור Aroon: נוסחה, חישובים, פרשנות, גבולות

מהו אינדיקטור Aroon?

מהו אינדיקטור Aroon? – מחוון Aroon הוא אינדיקטור טכני המשמש לזיהוי שינויים במגמה במחיר של נכס, כמו גם את חוזקה של מגמה זו. בעיקרו של דבר, המדד מודד את הזמן שבין השיאים ואת הזמן בין השפל לאורך תקופה. הרעיון הוא שמגמות עלייה חזקות יראו באופן קבוע שיאים חדשים, ומגמות ירידה חזקות יראו בקביעות שפל חדשים. המחוון מסמן מתי זה קורה ומתי לא.

המחוון מורכב מקו "ארון למעלה", שמודד את עוצמת המגמה העלייה , ומקו "ארון למטה", שמודד את עוצמת מגמת הירידה .

מחוון Aroon פותח על ידי Tushar Chande בשנת 1995.

נקודות מפתח – מהו מחוון Aroon?

• מחוון Aroon מורכב משני קווים. קו למעלה שמודד את מספר התקופות מאז שיא, ושורה למטה שמודד את מספר התקופות מאז שפל.
• האינדיקטור מיושם בדרך כלל על 25 תקופות של נתונים, כך שהמחוון מראה כמה תקופות עברו מאז שיא או נמוך של 25 תקופות.
• כאשר Aroon Up נמצא מעל Aroon Down, זה מצביע על התנהגות מחיר שורי .
• כאשר Aroon Down נמצא מעל Aroon Up, זה מאותת על התנהגות מחירים דובית .
• הצלבות של שני הקווים יכולים לאותת על שינויים במגמה. לדוגמה, כאשר Aroon Up חוצה מעל Aroon Down זה עשוי לומר שמתחילה מגמת עלייה חדשה.
• המחוון נע בין אפס ל-100. קריאה מעל 50 פירושה כי גבוה/נמוך (הקו מביניהם הוא מעל 50) נראה ב-12 התקופות האחרונות.
• קריאה מתחת ל-50 פירושה שהגבוה/נמוך נצפה ב-13 התקופות.

כיצד לחשב את מחוון Aroon

חישוב Aroon דורש מעקב אחר המחירים הגבוהים והנמוכים, בדרך כלל על פני 25 תקופות.

1. עקוב אחר השיאים והשפל של 25 התקופות האחרונות בנכס.
2. שימו לב למספר התקופות מאז הגבוה והנמוך האחרונים.
3. חבר את המספרים האלה לנוסחאות למעלה ולמטה של ​​ארון.

מה אומר לך מחוון Aroon?

קווי Aroon Up ו- Aroon Down נעים בין אפס ל-100, כאשר ערכים קרובים ל-100 מצביעים על מגמה חזקה וערכים קרובים לאפס מציינים מגמה חלשה. ככל שה-Aroon Up נמוך יותר, כך מגמת העלייה חלשה יותר ומגמת הירידה חזקה יותר, ולהיפך. ההנחה העיקרית העומדת בבסיס אינדיקטור זה היא שמחיר המניה ייסגר באופן קבוע בשיאים חדשים במהלך מגמת עלייה, ויגיע באופן קבוע לשפל חדש במגמת ירידה.

המחוון מתמקד ב-25 התקופות האחרונות, אך הוא מדורג לאפס ו-100. לכן, קריאת Aroon Up מעל 50 פירושה שהמחיר עשה שיא חדש ב-12.5 התקופות האחרונות. קריאה ליד 100 פירושה שיא נצפה לאחרונה. אותם מושגים חלים על ה-Down Aroon. כאשר הוא מעל 50, נצפה שפל בתוך 12.5 תקופות. קריאת Down ליד 100 פירושה שפל נראה לאחרונה ממש.

הצלבות יכולות לאותת על נקודות כניסה או יציאה. מעבר למעלה מעל למטה יכול להיות איתות לקנייה. מעבר למטה מתחת למעלה עשוי להיות איתות למכירה.

כאשר שני האינדיקטורים מתחת ל-50 זה יכול לאותת שהמחיר מתגבש . לא נוצרים שיאים או שפל חדשים. סוחרים יכולים לצפות בפריצות כמו גם במעבר Aroon הבא כדי לאותת לאיזה כיוון המחיר הולך.

דוגמה כיצד להשתמש במדד Aroon

התרשים הבא מציג דוגמה של מחוון Aroon וכיצד ניתן לפרש אותו.

בתרשים למעלה, יש גם מחוון Aroon וגם מתנד המשלב את שני הקווים לקריאה אחת של בין 100 ל-100. הקרוסאובר של Aroon Up ו- Aroon Down הצביע על מהפך במגמה. בעוד המדד היה במגמה, לפני המהפך, Aroon Down נשאר נמוך מאוד, מה שמרמז על כך שלמדד הייתה הטיה שורית. למרות העלייה בימין הקיצוני, מחוון Aroon עדיין לא הראה הטיה שורית. הסיבה לכך היא שהמחיר התאושש כל כך מהר שהוא לא הגיע לשיא חדש ב-25 התקופות האחרונות (בזמן צילום המסך), למרות העלייה.

ההבדל בין מחוון Aroon למדד התנועה הכיוונית (DMI)

מחוון Aroon דומה למדד התנועה הכיוונית (DMI) שפותח על ידי Welles Wilder. גם הוא משתמש בקווים למעלה ולמטה כדי להראות את כיוון המגמה. ההבדל העיקרי הוא שנוסחאות האינדיקטור של Aroon מתמקדות בעיקר בפרק הזמן בין שיא לשפל. ה-DMI מודד את הפרש המחירים בין שיא/שפל נוכחי לשיא/שפל קודמים. לכן, הגורם העיקרי ב-DMI הוא המחיר, ולא הזמן.

מגבלות השימוש במדד Aroon

מחוון Aroon עשוי לפעמים לאותת על כניסה או יציאה טובה, אך במקרים אחרים הוא יספק אותות גרועים או כוזבים . אות הקנייה או המכירה עשוי להתרחש מאוחר מדי, לאחר שכבר התרחש מהלך משמעותי של המחיר. זה קורה מכיוון שהמחוון מסתכל אחורה, ואינו מנבא באופיו.

קרוסאובר אולי נראה טוב על המחוון, אבל זה לא אומר שהמחיר בהכרח יעשה מהלך גדול. המחוון אינו מביא בחשבון את גודל המהלכים, הוא דואג רק למספר הימים מאז שיא או נמוך. גם אם המחיר שטוח יחסית, הצלבות יתרחשו שכן בסופו של דבר ייעשה שיא או נמוך חדש ב-25 התקופות האחרונות. סוחרים עדיין צריכים להשתמש בניתוח מחירים , ואולי גם באינדיקטורים אחרים, כדי לקבל החלטות מסחר מושכלות. לא מומלץ להסתמך על אינדיקטור אחד בלבד.