ישנם מאות אינדיקטורים טכניים שסוחרים יכולים להשתמש בהם בהתאם לסגנון המסחר שלהם ולסוג הנייר הערך שיש לסחור בו. מאמר זה מתמקד בכמה אינדיקטורים טכניים חשובים הפופולריים בקרב סוחרי האופציות. כמו כן, שים לב כי מאמר זה מניח היכרות עם מינוחי אפשרויות וחישובים המעורבים במדדים טכניים.
כיצד מסחר באופציות שונה
אינדיקטורים טכניים משמשים לעתים קרובות במסחר לטווח קצר כדי לעזור לסוחר לקבוע:
- טווח תנועה (כמה?)
- כיוון המהלך (באיזה כיוון?)
- משך המעבר (כמה זמן?)
מכיוון שאופציות כפופות לדעיכת זמן, תקופת ההחזקה מקבלת משמעות. סוחר מניות יכול להחזיק במניה ללא הגבלת זמן, בעוד שסוחר אופציות מוגבל על ידי משך הזמן המוגבל המוגדר על ידי תאריך התפוגה של האופציה. בהתחשב במגבלות הזמן, מדדי המומנטום, הנוטים לזהות רמות קניית יתר ומוכרים יתר על המידה, פופולריים בקרב סוחרי האופציות.
מדד תזרים כסף (MFI)
מדד תזרים הכסף הוא אינדיקטור מומנטום המשלב נתוני מחיר ונפח. זה ידוע גם בשם RSI משוקלל נפח. אינדיקטור ה- MFI מודד את הזרמת והזרמת הכסף לנכס לאורך פרק זמן מסוים (בדרך כלל 14 יום), ומהווה אינדיקטור ל"לחץ מסחר". קריאה מעל 80 מצביעה על כך שנרכש יתר על המידה, ואילו קריאה מתחת ל -20 מעידה על כך שנמכר יתר על המידה.
בשל התלות בנתוני הנפח, MFI מתאים יותר למסחר באופציות מבוססות מניות (בניגוד למדדים) ולעסקאות ארוכות יותר. כאשר ה- MFI נע בכיוון ההפוך ממחיר המניה, זה יכול להוות אינדיקטור מוביל לשינוי מגמה.
נקודות מפתח
- ערכי RSI נעים בין 0 ל100. ערכים מעל 70 מצביעים בדרך כלל על רמות קניית יתר, וערך מתחת ל- 30 מציין רמות שנמכרו יתר על המידה.
- מהלך מחיר מחוץ ללהקות בולינגר יכול לסמן כי נכס בשל להיפוך, וסוחרי האופציות יכולים למצב את עצמם בהתאם.
- מדד המומנטום התוך-ימי משלב את המושגים של ברים תוך-יום ו- RSI, ומספק טווח מתאים (בדומה ל- RSI) למסחר תוך-יום על ידי ציון רמות קנייה-יתר ומכר-מכר.
- מדד תזרים כסף הקורא מעל 80 מצביע על כך שנייר ערך נקנה יתר על המידה, קריאה מתחת ל -20 מצביעה על כך שהנכס בסיס נמכר יותר מדי.
- יחס המכירה מודד את נפח המסחר תוך שימוש באופציות מכירה לעומת אופציות CALL ושינויים בערכו מצביעים על שינוי בסנטימנט השוק הכללי.
- העניין הגלוי מספק אינדיקציות לגבי חוזקה של מגמה מסוימת.
