מהו עומק השוק (DOM)?
מהו עומק השוק (DOM)? עומק השוק (DOM) הוא מדד של היצע וביקוש לנכסים נזילים וניתנים לסחר. הוא מבוסס על מספר פקודות הקנייה והמכירה הפתוחות עבור נכס נתון, כגון חוזה מניות או חוזים עתידיים. ככל שכמות ההזמנות הללו גדולה יותר, כך השוק נחשב עמוק יותר או נזיל יותר. נתוני עומק השוק ידועים גם בתור ספרי ההזמנות שכן הם מורכבים מרשימה של הזמנות ממתינות עבור נייר ערך או מטבע. הנתונים בספר משמשים כדי לקבוע אילו עסקאות ניתן לעבד. נתוני DOM זמינים מרוב הברוקרים המקוונים בחינם או תמורת תשלום קטן.
מהו עומק השוק (DOM)? – נתוני עומק השוק ידועים גם בתור ספרי ההזמנות שכן הם מורכבים מרשימה של הזמנות ממתינות עבור נייר ערך או מטבע. הנתונים בספר משמשים כדי לקבוע אילו עסקאות ניתן לעבד. נתוני DOM זמינים מרוב הברוקרים המקוונים בחינם או תמורת תשלום קטן.
מהו עומק השוק (DOM)? – הבנת DOM
על ידי מדידת היצע וביקוש בזמן אמת, עומק השוק משמש את הסוחרים כדי להעריך את הכיוון הסביר של מחיר הנכס. הוא משמש גם לאמוד את מספר המניות של הנכס שניתן לקנות מבלי לגרום למחירו לעלות.
אם מניה נזילה ביותר, יש לה מספר רב של קונים ומוכרים כאחד. קונה יכול לרכוש גוש גדול של מניות מבלי לגרום לתנועה משמעותית של מחיר המניה.
עם זאת, אם מניה אינה נזילה במיוחד, היא לא נסחרת כל הזמן. לרכישת גוש מניות עשויה להיות השפעה ניכרת על מחיר המניה.
עומק השוק מוצג בדרך כלל כרשימה אלקטרונית של הזמנות קנייה ומכירה יוצאות דופן, מאורגנת לפי רמת מחיר ומעודכנת בזמן אמת כדי לשקף את הפעילות הנוכחית. מנוע תואם משלב עסקאות תואמות להשלמה.
רוב הברוקרים המקוונים מציעים צורה כלשהי של תצוגת DOM. זה מאפשר למשתמשים לראות רשימה מלאה של הזמנות קניה ומכירה הממתינות לביצוע, יחד עם גודל המסחר, ולא רק את האפשרויות הטובות ביותר הזמינות.
נקודות מרכזיות
כיצד להשתמש ב-DOM Data
עומק נתוני השוק מסייעים לסוחרים לראות לאן המחיר של נייר ערך עשוי להגיע בעתיד הקרוב כאשר הזמנות מתמלאות, מתעדכנות או מבוטלות. סוחר עשוי להשתמש בנתוני עומק השוק כדי להבין את התפשטות הצעות המחיר למניה, יחד עם הנפח הנוכחי שלה.
מניות עם עומק שוק חזק נוטות להיות חברות גדולות פופולריות כמו אפל (AAPL). בדרך כלל יש להם נפחים חזקים והם נזילים למדי, מה שמאפשר לסוחרים לבצע הזמנות גדולות מבלי להשפיע משמעותית על מחירי השוק שלהם.
ניירות ערך עם עומק שוק נמוך נוטים להיות חברות סתומות יותר עם שווי שוק קטן יותר. מחירי המניות שלהם צפויים לזוז אם סוחר יחיד יבצע הזמנת קניה או מכירה גדולה.
היכולת לראות את עומק מידע השוק עבור נייר ערך מסוים בזמן אמת מאפשרת לסוחרים להרוויח מתנודתיות במחירים לטווח קצר. לדוגמה, כאשר חברה משיקה את ההנפקה הראשונית שלה (IPO), סוחרים יכולים לצפות ב-DOM שלה בזמן אמת, ממתינים להזדמנות לקנות או למכור מניות כשהמחיר יגיע לרמת הביקוש הנכונה.
דוגמה ל-DOM
נניח שסוחר עוקב אחר ה-DOM של מניה A. ייתכן שהמניות נסחרות כעת ב-$1.00. אבל יש 250 הצעות ב-$1.05, 250 ב-$1.08, 125 ב-$1.10 ו-100 ב-$1.12. בינתיים, יש 50 הצעות ב-$0.98, 40 הצעות ב-$0.95, ו-10 כל אחת ב-$0.93 ו-$0.92.
כשראה מגמה זו, הסוחר עשוי לקבוע שמניה A עולה. חמוש בידע הזה, הסוחר יכול להחליט אם זה הזמן הנכון לקפוץ ולקנות או למכור את המניה.
