מהו מחוון מחיר השינוי (ROC).
מהו מחוון מחיר השינוי (ROC). קצב השינוי במחיר (ROC) הוא אינדיקטור טכני מבוסס מומנטום שמודד את אחוז השינוי במחיר בין המחיר הנוכחי למחיר לפני מספר תקופות. מחוון ה-ROC משורטט כנגד אפס, כאשר המחוון נע כלפי מעלה לטריטוריה חיובית אם השינויים במחיר הם כלפי מעלה, ונע לטריטוריה שלילית אם השינויים במחירים הם כלפי הצד השלילי. המחוון יכול לשמש לסילוק הבדלים, תנאי קניית יתר ומכירת יתר, והצלבות קו מרכז.
מהו מחוון מחיר השינוי (ROC). – המחוון יכול לשמש לסילוק הבדלים, תנאי קניית יתר ומכירת יתר, והצלבות קו מרכז.
מהו מחוון מחיר השינוי (ROC). – נקודות מרכזיות
מה אומר לך מחוון שיעור השינוי?
קצב השינוי במחיר (ROC) מסווג כמחוון מהירות התחזקות מכיוון שהוא מודד את עוצמת מומנטום המחיר לפי קצב השינוי. לדוגמה, אם מחיר המניה בנעילת המסחר היום הוא 10 דולר, ומחיר הסגירה חמישה ימי מסחר קודם היה 7 דולר, אזי ה-ROC לחמישה ימים הוא 42.85, מחושב כ-
((10−7) ÷ 7) × 100 = 42.85 \ התחל {מיושר} & ((10 – 7) \ div 7) \ פעמים 100 = 42.85 \\ \ סוף {מיושר} ((10-7) ÷ 7)×100=42.85
כמו רוב המתנדים המומנטום, ה-ROC מופיע בתרשים בחלון נפרד מתחת לתרשים המחיר. ה-ROC משורטט על קו אפס המבדיל בין ערכים חיוביים ושליליים. ערכים חיוביים מצביעים על לחץ קניה או מומנטום כלפי מעלה, בעוד שערכים שליליים מתחת לאפס מצביעים על לחץ מכירה או מומנטום כלפי מטה. עליית ערכים לשני הכיוונים, חיובית או שלילית, מציינת מומנטום הולך וגובר, ותנועה חזרה לאפס מעידה על מומנטום הולך ופוחת.
ניתן להשתמש בסריקת הצלבות קו אפס כדי לאותת על שינויים במגמה. בהתאם לערך n בשימוש האותות הללו עשויות להגיע מוקדם בשינוי מגמה (ערך n קטן) או מאוחר מאוד בשינוי מגמה (ערך n גדול יותר). ה-ROC נוטה לגרירה, במיוחד סביב קו האפס. לכן, האות הזה בדרך כלל לא משמש למטרות מסחר, אלא פשוט להתריע לסוחרים ששינוי מגמה עשוי להיות בעיצומו.
נעשה שימוש גם ברמות קניית יתר ומכירת יתר. רמות אלו אינן קבועות, אך ישתנו בהתאם לנכס הנסחר. סוחרים מסתכלים לראות אילו ערכי ROC הביאו להיפוכי מחירים בעבר. לעתים קרובות סוחרים ימצאו ערכים חיוביים ושליליים כאשר המחיר התהפך בקביעות מסוימת. כאשר ה-ROC יגיע שוב לקריאות הקיצוניות הללו, הסוחרים יהיו בכוננות גבוהה ויצפו שהמחיר יתחיל להתהפך כדי לאשר את אות ה-ROC. עם אות ה-ROC במקום, והמחיר מתהפך כדי לאשר את אות ה-ROC, ניתן לשקול עסקה.
ROC משמש בדרך כלל גם כאינדיקטור סטייה המאותת על שינוי מגמה אפשרי. הסטייה מתרחשת כאשר המחיר של מניה או נכס אחר נע בכיוון אחד בעוד ה-ROC שלו נע בכיוון ההפוך. לדוגמה, אם מחיר המניה עולה על פני תקופה בזמן שה-ROC נע בהדרגה נמוך יותר, אזי ה-ROC מצביע על סטייה דובית מהמחיר, מה שמסמן על שינוי מגמה אפשרי כלפי הצד השלילי. אותו רעיון חל אם המחיר יורד ו-ROC עולה. זה יכול לאותת על מעבר מחיר כלפי מעלה. סטייה היא אות ידוע לשמצה שכן סטייה יכולה להימשך זמן רב ולא תמיד תגרום להיפוך מחירים.
ההבדל בין קצב השינוי ומדד המומנטום
שני האינדיקטורים דומים מאוד ויניבו תוצאות דומות אם משתמשים באותו ערך n בכל אינדיקטור. ההבדל העיקרי הוא שה-ROC מחלק את ההפרש בין המחיר הנוכחי למחיר לפני n תקופות במחיר לפני n תקופות. זה הופך את זה לאחוז. רוב החישובים עבור מחוון המומנטום אינם עושים זאת. במקום זאת, ההפרש במחיר מוכפל ב-100, או שהמחיר הנוכחי מחולק במחיר לפני n תקופות ולאחר מכן מוכפל ב-100. שני האינדיקטורים הללו בסופו של דבר מספרים סיפורים דומים, אם כי חלק מהסוחרים עשויים להעדיף באופן שולי אחד על פני השני. הם יכולים לספק קריאות מעט שונות.
הגבלה של שימוש במדד מחירי השינוי
בעיה פוטנציאלית אחת בשימוש במדד ROC היא שהחישוב שלו נותן משקל שווה למחיר האחרון ולמחיר מלפני n תקופות, למרות העובדה שחלק מהאנליסטים הטכניים רואים בפעולת מחיר עדכנית יותר חשיבות רבה יותר בקביעת המחיר העתידי הסביר. תְנוּעָה.
המחוון נוטה גם למסורים, במיוחד סביב קו האפס. הסיבה לכך היא שכאשר המחיר מתאחד, השינויים במחיר מתכווצים, ומזיזים את האינדיקטור לאפס. זמנים כאלה יכולים לגרום למספר עסקאות שווא של אותות שווא, אבל כן עוזרים לאשר את איחוד המחירים.
בעוד שהמחוון יכול לשמש לאותות סטייה, האותות לרוב מתרחשים מוקדם מדי. כאשר ה-ROC מתחיל לסטות, המחיר עדיין יכול לרוץ בכיוון המגמתי למשך זמן מה. לכן, אין לפעול על סטייה כאות סחר, אלא יכולה לשמש כדי לסייע באישור עסקה אם קיימים אותות היפוך אחרים מאינדיקטורים ושיטות ניתוח אחרות.
