מהו מסחר כמותי?
מהו מסחר כמותי? מסחר כמותי מורכב מאסטרטגיות מסחר המבוססות על ניתוח כמותי, המסתמכות על חישובים מתמטיים וחיצוץ מספרים כדי לזהות הזדמנויות מסחר. מחיר ונפח הם שניים מתשומות הנתונים הנפוצים יותר המשמשים בניתוח כמותי בתור התשומות העיקריות למודלים מתמטיים. מכיוון שמסחר כמותי משמש בדרך כלל על ידי מוסדות פיננסיים וקרנות גידור, העסקאות הן בדרך כלל גדולות ועשויות לכלול רכישה ומכירה של מאות אלפי מניות וניירות ערך אחרים. עם זאת, מסחר כמותי הופך להיות נפוץ יותר על ידי משקיעים בודדים.
מהו מסחר כמותי? – מכיוון שמסחר כמותי משמש בדרך כלל על ידי מוסדות פיננסיים וקרנות גידור, העסקאות הן בדרך כלל גדולות ועשויות לכלול רכישה ומכירה של מאות אלפי מניות וניירות ערך אחרים. עם זאת, מסחר כמותי הופך להיות נפוץ יותר על ידי משקיעים בודדים.
מהו מסחר כמותי? – נקודות מרכזיות
הבנת מסחר כמותי
סוחרים כמותיים מנצלים את היתרונות של טכנולוגיה מודרנית, מתמטיקה וזמינות של מסדי נתונים מקיפים לקבלת החלטות מסחר רציונליות.
סוחרים כמותיים לוקחים טכניקת מסחר ויוצרים מודל שלה באמצעות מתמטיקה, ואז הם מפתחים תוכנת מחשב המיישמת את המודל על נתוני שוק היסטוריים. לאחר מכן המודל נבדק לאחור ומוטב. אם הושגו תוצאות טובות, המערכת מיושמת אז בשווקים בזמן אמת עם הון אמיתי.
ניתן לתאר בצורה הטובה ביותר את אופן הפעולה של מודלים של מסחר כמותי באמצעות אנלוגיה. קחו בחשבון דוח מזג אוויר בו המטאורולוג חוזה סיכוי של 90% לגשם בזמן שהשמש זורחת. המטאורולוג מסיק מסקנה מנוגדת זו על ידי איסוף וניתוח נתוני אקלים מחיישנים ברחבי האזור.
ניתוח כמותי ממוחשב מגלה דפוסים ספציפיים בנתונים. כאשר משווים דפוסים אלו לאותם דפוסים שהתגלו בנתוני אקלים היסטוריים (בבדיקה חוזרת), ו-90 מתוך 100 פעמים התוצאה היא גשם, אז המטאורולוג יכול להסיק את המסקנה בביטחון – ומכאן, התחזית של 90%. סוחרים כמותיים מיישמים את אותו תהליך על השוק הפיננסי כדי לקבל החלטות מסחר.
דוגמאות למסחר כמותי
בהתאם למחקר והעדפותיו של הסוחר, ניתן להתאים אישית אלגוריתמי מסחר כמותיים כדי להעריך פרמטרים שונים הקשורים למניה. שקול את המקרה של סוחר שמאמין בהשקעות מומנטום. הם יכולים לבחור לכתוב תוכנית פשוטה שבוחרת את הזוכים במהלך מומנטום עלייה בשווקים. במהלך העלייה הבאה בשוק, התוכנית תקנה את המניות הללו.
זוהי דוגמה פשוטה למדי למסחר כמותי. בדרך כלל, מבחר של פרמטרים, מניתוח טכני למניות ערך ועד לניתוח יסודי, משמש לבחירת תמהיל מורכב של מניות שנועד למקסם רווחים. פרמטרים אלו מתוכנתים לתוך מערכת מסחר כדי לנצל את תנועות השוק.
יתרונות וחסרונות של מסחר כמותי
מטרת המסחר היא לחשב את ההסתברות האופטימלית לביצוע עסקה רווחית. סוחר טיפוסי יכול ביעילות לנטר, לנתח ולקבל החלטות מסחר על מספר מוגבל של ניירות ערך לפני שכמות הנתונים הנכנסים תכריע את תהליך קבלת ההחלטות. השימוש בטכניקות מסחר כמותיות מאיר את הגבול הזה על ידי שימוש במחשבים כדי להפוך את החלטות הניטור, הניתוח והמסחר לאוטומטיות.
התגברות על רגשות היא אחת הבעיות הנפוצות ביותר במסחר. בין אם זה פחד או תאוות בצע, בעת מסחר, הרגש משמש רק לחנוק חשיבה רציונלית, מה שמוביל בדרך כלל להפסדים. למחשבים ולמתמטיקה אין רגשות, אז מסחר כמותי מבטל את הבעיה הזו.
למסחר כמותי יש בעיות. השווקים הפיננסיים הם חלק מהישויות הדינמיות ביותר שקיימות. לכן, מודלים של מסחר כמותיים חייבים להיות דינמיים באותה מידה כדי להצליח באופן עקבי. סוחרים כמותיים רבים מפתחים מודלים שהם רווחיים באופן זמני עבור מצב השוק שלשמו פותחו, אך הם נכשלים בסופו של דבר כאשר תנאי השוק משתנים.
שאלות נפוצות
האם סוחרי קוואנט מרוויחים הרבה כסף?
מכיוון שהם חייבים להיות בעלי רמה מסוימת של מיומנות מתמטית, הכשרה וידע, סוחרי קוואנט מבוקשים לעתים קרובות בוול סטריט. ואכן, לקוונטים רבים יש תארים מתקדמים בתחומים כמו סטטיסטיקה יישומית, מדעי המחשב או מודלים מתמטיים. כתוצאה מכך, קוואנטים מוצלחים יכולים להרוויח הרבה מאוד כסף, במיוחד אם הם מועסקים על ידי קרן גידור מצליחה או חברת מסחר.
מהו סוחר כמותי?
סוחרים כמותיים, או בקיצור, משתמשים במודלים מתמטיים ובמערכי נתונים גדולים כדי לזהות הזדמנויות מסחר ולקנות ולמכור ניירות ערך.
איך אני הופך לקוואנט?
סוחר קוואנטים שואף צריך להיות מיומן במיוחד ומתעניין בכל מה שקשור למתמטי. תואר ראשון במתמטיקה, תואר שני בהנדסה פיננסית או מודלים פיננסיים כמותיים, או תואר שני במנהל עסקים, כולם מועילים לציון עבודה; אנליסטים רבים יהיו גם בעלי דוקטורט. בתחומים אלה או דומים. בנוסף לתואר מתקדם, קוואנט צריך להיות גם בעל ניסיון והיכרות עם כריית נתונים, שיטות מחקר, ניתוח סטטיסטי ומערכות מסחר אוטומטיות.
מה ההבדל בין מסחר אלגוריתמי לכמותי?
ההבדל העיקרי הוא שמסחר אלגוריתמי מסוגל להפוך החלטות מסחר וביצועים לאוטומטיים. בעוד שאדם יכול להיות קוואנט, מחשבים הם הרבה יותר מהירים ומדויקים אפילו מהסוחר המיומן ביותר.
היכן אוכל ללמוד מסחר אלגוריתמי או כמותי בחינם?
מכיוון שמסחר כמותי מצריך שליטה במתמטיקה, סטטיסטיקה ותכנות, לא סביר שיהיה אפשר פשוט לקרוא כמה ספרים ולהיות מיומנים. במקום זאת, קוואנטים מוצלחים משקיעים הרבה מאוד זמן וכסף בחינוך פורמלי, אישורים בתעשייה ולימוד עצמי. בנוסף, העלות של מערכות המסחר והתשתית כדי להתחיל לסחור ככמות הן גבוהות ועתירות הון.
