מהו ממוצע משוקלל?
מהו ממוצע משוקלל? ממוצע משוקלל הוא חישוב שלוקח בחשבון את דרגות החשיבות השונות של המספרים במערך נתונים. בחישוב ממוצע משוקלל, כל מספר במערך הנתונים מוכפל במשקל שנקבע מראש לפני ביצוע החישוב הסופי. ממוצע משוקלל יכול להיות מדויק יותר מממוצע פשוט שבו כל המספרים במערך נתונים מקבלים משקל זהה.
מהו ממוצע משוקלל? – ממוצע משוקלל יכול להיות מדויק יותר מממוצע פשוט שבו כל המספרים במערך נתונים מקבלים משקל זהה.
מהו ממוצע משוקלל? – נקודות מרכזיות
מהי המטרה של ממוצע משוקלל?
בחישוב ממוצע פשוט, ממוצע אורריתמטי, כל המספרים מטופלים באופן שווה ומקבלים משקל שווה. אבל ממוצע משוקלל מקצה משקלים שקובעים מראש את החשיבות היחסית של כל נקודת נתונים.
ממוצע משוקלל מחושב לרוב כדי להשוות את תדירות הערכים במערך נתונים. לדוגמה, סקר עשוי לאסוף מספיק תשובות מכל קבוצת גיל כדי להיחשב תקפות סטטיסטית, אך לקבוצת הגיל 18-34 עשויה להיות פחות נשאלים מכל האחרים ביחס לחלקם באוכלוסייה. צוות הסקר עשוי לשקלל את התוצאות של קבוצת הגיל 18–34 כך שדעותיהם ייוצגו באופן יחסי.
עם זאת, ערכים במערך נתונים עשויים להיות משוקללים מסיבות אחרות מלבד תדירות ההתרחשות. לדוגמה, אם תלמידים בכיתת ריקוד מקבלים ציון על מיומנות, נוכחות ונימוסים, לציון המיומנות עשוי להיות משקל גדול יותר משאר הגורמים.
בכל מקרה, בממוצע משוקלל, כל ערך נקודת נתונים מוכפל במשקל שהוקצה, ולאחר מכן מסכם ומחלקים במספר נקודות הנתונים.
בממוצע משוקלל, המספר הממוצע הסופי משקף את החשיבות היחסית של כל תצפית ולכן הוא תיאורי יותר מממוצע פשוט. יש לו גם השפעה של החלקת הנתונים ושיפור הדיוק שלהם.
נתונים ממוצעים משוקללים ערך נקודת נתונים מוקצה משקל נתונים ערך משוקלל 11022015052501403120TOTAL10010390ממוצע משוקלל39
שקלול תיק מניות
משקיעים בדרך כלל בונים פוזיציה במניה על פני תקופה של מספר שנים. זה מקשה לעקוב אחר בסיס העלות של המניות הללו והשינויים היחסיים בערכם.
המשקיע יכול לחשב ממוצע משוקלל של מחיר המניה ששולם עבור המניות. לשם כך, הכפל את מספר המניות שנרכשו בכל מחיר במחיר זה, הוסף את הערכים הללו, ולאחר מכן חלק את הערך הכולל במספר המניות הכולל.
לדוגמה, נניח שמשקיע רוכש 100 מניות של חברה בשנה הראשונה במחיר של $10, ו-50 מניות מאותה מניה בשנה השנייה במחיר של $40. כדי לקבל ממוצע משוקלל של המחיר ששולם, המשקיע מכפיל 100 מניות ב-10 דולר לשנה הראשונה ו-50 מניות ב-40 דולר לשנה השנייה, ואז מוסיף את התוצאות כדי לקבל סך של 3,000 דולר. לאחר מכן, הסכום הכולל ששולם עבור המניות, 3,000 דולר במקרה זה, מחולק במספר המניות שנרכשו בשתי השנים, 150, כדי לקבל את המחיר הממוצע המשוקלל ששולם של 20 דולר.
ממוצע זה משוקלל כעת ביחס למספר המניות הנרכשות בכל מחיר, ולא רק למחיר המוחלט.
דוגמאות לממוצעים משוקללים
ממוצעים משוקללים מופיעים בתחומים רבים של פיננסים מלבד מחיר הרכישה של מניות, כולל תשואות תיקים, חשבונאות מלאי והערכת שווי.
כאשר קרן המחזיקה בניירות ערך מרובים עולה ב-10 אחוזים בשנה, 10 אחוזים אלו מייצגים ממוצע משוקלל של תשואות עבור הקרן ביחס לערך של כל עמדה בקרן.
עבור חשבונאות מלאי, הערך הממוצע המשוקלל של המלאי מתייחס לתנודות במחירי הסחורות, למשל, בעוד ששיטות LIFO (נכנס אחרון, יוצא ראשון) או FIFO (נכנס ראשון, יוצא ראשון) נותנות חשיבות רבה יותר לזמן מאשר לערך.
כאשר מעריכים חברות כדי להבחין אם המניות שלהן מתומחרות נכון, המשקיעים משתמשים בעלות ההון הממוצעת המשוקללת (WACC) כדי להיוון תזרימי המזומנים של החברה. WACC משוקלל על סמך שווי השוק של החוב וההון במבנה ההון של החברה.
במה שונה ממוצע משוקלל מממוצע פשוט?
ממוצע משוקלל אחראי על התרומה היחסית, או המשקל, של הדברים שממוצע, בעוד שממוצע פשוט לא. לכן, זה נותן יותר ערך לאותם פריטים בממוצע שמתרחשים יחסית יותר.
מהן כמה דוגמאות לממוצעים משוקללים בשימוש בפיננסים?
ממוצעים משוקללים רבים נמצאים בפיננסים, כולל המחיר הממוצע המשוקלל בנפח (VWAP), העלות הממוצעת המשוקללת של ההון (WACC), וממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMAs) המשמשים בתרשימים. בניית משקלי תיקים ושיטות המלאי LIFO (אחרון נכנס, ראשון יוצא) ו-FIFO (ראשון נכנס, יוצא ראשון) עושות שימוש גם בממוצעים משוקללים.
