מהו ממוצע נע (MA)?
מהו ממוצע נע (MA)? בפיננסים, ממוצע נע (MA) הוא אינדיקטור מניה נפוץ בניתוח טכני. הסיבה לחישוב הממוצע הנע של מניה היא לעזור להחליק את נתוני המחיר על ידי יצירת מחיר ממוצע מעודכן כל הזמן. על ידי חישוב הממוצע הנע, ההשפעות של תנודות אקראיות קצרות טווח על מחיר המניה לאורך מסגרת זמן מוגדרת מתמתן. ממוצעים נעים פשוטים (SMAs) משתמשים בממוצע אריתמטי פשוט של מחירים לאורך זמן מסוים, בעוד שממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMAs) שמים משקל רב יותר על מחירים עדכניים יותר מאשר ישנים יותר לאורך תקופת הזמן.
מהו ממוצע נע (MA)? – על ידי חישוב הממוצע הנע, ההשפעות של תנודות אקראיות קצרות טווח על מחיר המניה לאורך מסגרת זמן מוגדרת מתמתן. ממוצעים נעים פשוטים (SMAs) משתמשים בממוצע אריתמטי פשוט של מחירים לאורך זמן מסוים, בעוד שממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMAs) שמים משקל רב יותר על מחירים עדכניים יותר מאשר ישנים יותר לאורך תקופת הזמן.
מהו ממוצע נע (MA)? – נקודות מרכזיות
1:34
ממוצע נע
הבנת ממוצע נע (MA)
ממוצעים נעים מחושבים כדי לזהות את כיוון המגמה של מניה או כדי לקבוע את רמות התמיכה וההתנגדות שלה. זהו אינדיקטור עוקב אחר מגמה או לאג מכיוון שהוא מבוסס על מחירי עבר.
ככל שתקופת הממוצע הנע ארוכה יותר, כך הפיגור גדול יותר. ממוצע נע של 200 יום יהיה בעל מידת פיגור גדולה בהרבה מאשר MA של 20 יום מכיוון שהוא מכיל מחירים של 200 הימים האחרונים. נתוני ממוצע נע של 50 יום ו-200 יום נמצאים במעקב נרחב על ידי משקיעים וסוחרים ונחשבים לאותות מסחר חשובים.
משקיעים עשויים לבחור תקופות שונות באורכים שונים כדי לחשב ממוצעים נעים על סמך יעדי המסחר שלהם. ממוצעים נעים קצרים יותר משמשים בדרך כלל למסחר לטווח קצר, בעוד שממוצעים נעים לטווח ארוך יותר מתאימים יותר למשקיעים לטווח ארוך.
למרות שאי אפשר לחזות את התנועה העתידית של מניה ספציפית, שימוש בניתוח טכני ומחקר יכול לעזור בביצוע תחזיות טובות יותר. ממוצע נע עולה מצביע על כך שהנייר נמצא במגמת עלייה, בעוד שממוצע נע בירידה מצביע על מגמת ירידה.
באופן דומה, מומנטום כלפי מעלה מאושר עם קרוסאובר שורי, המתרחש כאשר ממוצע נע לטווח קצר חוצה מעל ממוצע נע לטווח ארוך יותר. לעומת זאת, מומנטום כלפי מטה מאושר עם הצלבה דובית, המתרחשת כאשר ממוצע נע לטווח קצר חוצה מתחת לממוצע נע לטווח ארוך יותר.
סוגי ממוצעים נעים
ממוצע נע פשוט
ממוצע נע Asimple (SMA), מחושב על ידי לקיחת הממוצע האריתמטי של קבוצה נתונה של ערכים על פני תקופה מוגדרת. קבוצה של מספרים, או מחירי מניות, מתווספים יחדיו ואז מחלקים במספר המחירים בערכה. הנוסחה לחישוב הממוצע הנע הפשוט של נייר ערך היא כדלקמן:
SMA=A1+A2+…+Annwhere:A=Average in periodnn=מספר תקופות זמן \begin{aligned} &SMA = \frac{ A_1 + A_2 + \dotso + A_n }{ n } \\ &\textbf{כאשר:} \\ &A = \text{ממוצע בתקופה } n \\ &n = \text{מספר פרקי זמן} \\ \end{aligned}SMA=nA1+A2+…+Anכאשר:A=Average in periodnn=מספר תקופות זמן
גרף של מחירי מניות במשך 50 יום באמצעות ממוצע נע פשוט עשוי להיראות כך:
ממוצע נע אקספוננציאלי (EMA)
הממוצע הנע האקספוננציאלי נותן משקל רב יותר למחירים האחרונים בניסיון לגרום להם להגיב יותר למידע חדש. כדי לחשב EMA, הממוצע הנע הפשוט (SMA) על פני תקופה מסוימת מחושב תחילה.
לאחר מכן חשב את המכפיל לשקלול ה-EMA, המכונה "גורם החלקה", אשר בדרך כלל עוקב אחר הנוסחה: [2/(תקופת זמן נבחרת + 1)].
עבור ממוצע נע של 20 יום, המכפיל יהיה [2/(20+1)]= 0.0952. גורם ההחלקה משולב עם ה-EMA הקודם כדי להגיע לערך הנוכחי. לפיכך, ה-EMA נותן שקלול גבוה יותר למחירים האחרונים, בעוד ש-SMA מקצה שקלול שווה לכל הערכים.
EMAt=[Vt×(s1+d)]+EMAy×[1−(s1+d)]כאשר:EMAt=EMA todayVt=Value todayEMAy=EMA yesterdays=Smoothingd=Number of days\begin{aligned} &EMA_t = \left [ V_t \times \left ( \frac{ s }{ 1 + d } \right ) \right ] + EMA_y \times \left [ 1 – \left ( \frac { s }{ 1 + d} \right) \right ] \\ &\textbf{כאשר:}\\ &EMA_t = \text{EMA today} \\ &V_t = \text{Value today} \\ &EMA_y = \text{EMA אתמול} \\ &s = \text{החלקה} \ \ &d = \text{מספר ימים} \\ \end{aligned}EMAt=[Vt×(1+ds)]+EMAy×[1−(1+ds)]כאשר:EMAt =EMA todayVt=Value todayEMAy=EMA yesterdays=Smoothingd=מספר ימים
ממוצע נע פשוט (SMA) לעומת ממוצע נע אקספוננציאלי (EMA)
החישוב עבור EMA שם דגש רב יותר על נקודות הנתונים האחרונות. בשל כך, EMA נחשב לחישוב ממוצע משוקלל.
באיור למטה, מספר התקופות בשימוש בכל ממוצע הוא 15, אך ה-EMA מגיב מהר יותר למחירים המשתנים מאשר ה-SMA. ל-EMA יש ערך גבוה יותר כאשר המחיר עולה מה-SMA והוא יורד מהר יותר מה-SMA כאשר המחיר יורד. היענות זו לשינויים במחיר היא הסיבה העיקרית לכך שחלק מהסוחרים מעדיפים להשתמש ב-EMA על פני ה-SMA.
דוגמה לממוצע נע
הממוצע הנע מחושב בצורה שונה בהתאם לסוג: SMA או EMA. להלן, אנו מסתכלים על ממוצע נע פשוט (SMA) של נייר ערך עם מחירי הסגירה הבאים לאורך 15 ימים:
ממוצע נע של 10 ימים היה ממוצע של מחירי הסגירה עבור 10 הימים הראשונים כנקודת הנתונים הראשונה. נקודת הנתונים הבאה תוריד את המחיר המוקדם ביותר, תוסיף את המחיר ביום 11 ותיקח את הממוצע.
דוגמה לאינדיקטור ממוצע נע
למחוון הטכני של ABollinger Band® יש פסים הממוקמים בדרך כלל בשתי סטיות תקן הרחק מממוצע נע פשוט. באופן כללי, מהלך לכיוון הרצועה העליונה מצביע על כך שהנכס הופך לקניית יתר, בעוד שמעבר קרוב לרצועה התחתונה מצביע על כך שהנכס הופך למכירת יתר. מכיוון שסטיית התקן משמשת כמדד סטטיסטי לתנודתיות, אינדיקטור זה מתאים את עצמו לתנאי השוק.
מה מעיד ממוצע נע?
ממוצע נע הוא נתון הלוכד את השינוי הממוצע בסדרת נתונים לאורך זמן. בפיננסים, ממוצעים נעים משמשים לרוב אנליסטים טכניים כדי לעקוב אחר מגמות המחירים של ניירות ערך ספציפיים. מגמת עלייה בממוצע נע עשויה להעיד על עלייה במחיר או במומנטום של נייר ערך, בעוד שמגמת ירידה תיראה כסימן לירידה.
למה משמשים ממוצעים נעים?
ממוצעים נעים נמצאים בשימוש נרחב בניתוח טכני, ענף השקעות המבקש להבין ולהרוויח מדפוסי תנועות המחירים של ניירות ערך ומדדים. בדרך כלל, אנליסטים טכניים ישתמשו בממוצעים נעים כדי לזהות אם מתרחש שינוי במומנטום עבור נייר ערך, כגון אם יש מהלך פתאומי כלפי מטה במחיר של נייר ערך. פעמים אחרות, הם ישתמשו בממוצעים נעים כדי לאשר את החשדות שלהם ששינוי עשוי להיות בעיצומו.
מהן כמה דוגמאות לממוצעים נעים?
הממוצע הנע האקספוננציאלי (EMA) הוא סוג של ממוצע נע שנותן משקל רב יותר לימי המסחר האחרונים. סוג זה של ממוצע נע עשוי להיות שימושי יותר עבור סוחרים לטווח קצר שעבורם נתונים היסטוריים לטווח ארוך עשויים להיות פחות רלוונטיים. ממוצע נע פשוט מחושב על ידי ממוצע של סדרת מחירים תוך מתן משקל שווה לכל אחד מהמחירים המעורבים.
מה זה MACD?
Themoving average convergence divergence (MACD) משמשת על ידי סוחרים לניטור הקשר בין שני ממוצעים נעים, המחושבים על ידי הפחתת ממוצע נע מעריכי של 26 יום מממוצע נע מעריכי של 12 יום. ה-MACD משתמש גם בקו אות שעוזר לזהות הצלבות, ואשר בעצמו מהווה ממוצע נע אקספוננציאלי של תשעה ימים של קו ה-MACD שמשורטט על אותו גרף. קו האות משמש כדי לסייע בזיהוי שינויים במגמה במחיר של נייר ערך וכדי לאשר את עוצמת המגמה. כאשר ה-MACD חיובי, הממוצע לטווח הקצר ממוקם מעל הממוצע לטווח ארוך ומהווה אינדיקציה למומנטום כלפי מעלה . כאשר הממוצע לטווח הקצר נמוך מהממוצע לטווח הארוך, סימן שהמומנטום יורד.
מהו צלב זהב?
Agolden cross הוא דפוס גרף שבו ממוצע נע לטווח קצר חוצה מעל ממוצע נע לטווח ארוך. הצלב הזהב הוא דפוס פריצה שורי שנוצר מהצלבה הכוללת ממוצע נע לטווח קצר של נייר ערך, כגון הממוצע הנע ל-15 יום, הנשבר מעל הממוצע הנע לטווח ארוך שלו, כגון הממוצע הנע ל-50 יום. מכיוון שלאינדיקטורים ארוכי טווח יש משקל רב יותר, הצלב הזהוב מצביע על שוק אדיר באופק ומתחזק על ידי מחזורי מסחר גבוהים.
סיכום ומסקנות
ממוצע נע (MA) הוא אינדיקטור מניה נפוץ בניתוח טכני, המשמש כדי לעזור להחליק נתוני מחירים על ידי יצירת מחיר ממוצע המתעדכן כל הזמן. ממוצע נע עולה מצביע על כך שהנייר נמצא במגמת עלייה, בעוד שממוצע נע בירידה מצביע על מגמת ירידה. הממוצע הנע האקספוננציאלי מועדף בדרך כלל על פני ממוצע נע פשוט מכיוון שהוא נותן משקל רב יותר למחירים האחרונים ומראה תגובה ברורה יותר למידע ולמגמות חדשות.
