מה זה מתאם סדרתי?
מה זה מתאם סדרתי? מתאם סדרתי מתרחש בסדרות זמן כאשר משתנה וגרסה בפיגור של עצמו (למשל משתנה בזמנים T וב-T-1) נצפים כמתואמים זה עם זה לאורך פרקי זמן. דפוסים חוזרים מראים לעתים קרובות מתאם סדרתי כאשר רמת המשתנה משפיעה על רמתו העתידית. בפיננסים, מתאם זה משמש אנליסטים טכניים כדי לקבוע באיזו מידה מחיר העבר של נייר ערך מנבא את המחיר העתידי. מתאם סדרתי דומה למושגים הסטטיסטיים של מתאם אוטומטי או מתאם בפיגור.
מה זה מתאם סדרתי? – מתאם סדרתי דומה למושגים הסטטיסטיים של מתאם אוטומטי או מתאם בפיגור.
מה זה מתאם סדרתי? – נקודות מרכזיות
מתאם סדרתי הסבר
מתאם סדרתי משמש בסטטיסטיקה כדי לתאר את הקשר בין תצפיות על אותו משתנה על פני תקופות ספציפיות. אם המתאם הסדרתי של משתנה נמדד כאפס, אין מתאם, וכל אחת מהתצפיות אינה תלויה זו בזו. לעומת זאת, אם המתאם הסדרתי של משתנה נוטה לכיוון אחד, התצפיות נמצאות בקורלציה סדרתית, ותצפיות עתידיות מושפעות מערכי העבר. בעיקרו של דבר, למשתנה שנמצא בקורלציה סדרתית יש דפוס ואינו אקראי.
מונחי שגיאה מתרחשים כאשר מודל אינו מדויק לחלוטין ומביא לתוצאות שונות במהלך יישומים בעולם האמיתי. כאשר מונחי שגיאה מתקופות שונות (בדרך כלל סמוכות) (או תצפיות חתך רוחב) מתואמים, מונח השגיאה נמצא בקורלציה סדרתית. מתאם סדרתי מתרחש במחקרי סדרות זמן כאשר השגיאות הקשורות לתקופה נתונה עוברות לתקופות עתידיות. לדוגמה, בעת חיזוי צמיחת דיבידנדים במניות, הערכת יתר בשנה אחת תוביל להערכות יתר בשנים שלאחר מכן.
ניתוח טכני משתמש במדדים של מתאם סדרתי בעת ניתוח דפוס של נייר ערך. הניתוח מבוסס כולו על תנועת המחיר של המניה והנפח הנלווה ולא על יסודות החברה. העוסקים בניתוח טכני, אם הם משתמשים בקורלציה סדרתית בצורה נכונה, מזהים ומאמתים את הדפוסים הרווחיים או נייר ערך או קבוצת ניירות ערך והזדמנויות השקעה נקודתיות.
המושג של מתאם סדרתי
מתאם סדרתי שימש במקור בהנדסה כדי לקבוע כיצד אות, כגון אות מחשב או גל רדיו, משתנה בהשוואה לעצמו לאורך זמן. המושג גדל בפופולריות בחוגים כלכליים כאשר כלכלנים ועוסקים באקונומטריה השתמשו במדד כדי לנתח נתונים כלכליים לאורך זמן.
כמעט לכל המוסדות הפיננסיים הגדולים יש כיום אנליסטים כמותיים, המכונים quants, בצוות. אנליסטים של מסחר פיננסי אלה משתמשים בניתוח טכני ובמסקים סטטיסטיים אחרים כדי לנתח ולחזות את שוק המניות. מעצבי מודלים אלו מנסים לזהות את מבנה המתאמים כדי לשפר תחזיות ואת הרווחיות הפוטנציאלית של אסטרטגיה. בנוסף, זיהוי מבנה המתאם משפר את הריאליזם של כל סדרת זמן מדומה המבוססת על המודל. סימולציות מדויקות מפחיתות את הסיכון של אסטרטגיות השקעה.
הקוונטים הם חלק בלתי נפרד מהצלחתם של רבים מהמוסדות הפיננסיים הללו מכיוון שהם מספקים מודלים של שוק שהמוסד משתמש בהם כבסיס לאסטרטגיית ההשקעה שלו.
מתאם סדרתי בין הכמויות הללו נקבע באמצעות מבחן דורבין-ווטסון (DW). המתאם יכול להיות חיובי או שלילי. למחיר מניה המציג מתאם סדרתי חיובי יש דפוס חיובי. לאבטחה שיש לה מתאם סדרתי שלילי יש השפעה שלילית על עצמה לאורך זמן.
