מהו ערוץ קלטנר?
מהו ערוץ קלטנר? ערוצי Keltner הם להקות מבוססות תנודתיות הממוקמות משני הצדדים של מחיר הנכס ויכולות לסייע בקביעת כיוון המגמה. ערוץ Keltner משתמש בטווח האמיתי הממוצע (ATR) או בתנודתיות, עם הפסקות מעל או מתחת למחסומים העליונים והתחתונים המאותתים על המשך.
מהו ערוץ קלטנר? – ערוץ Keltner משתמש בטווח האמיתי הממוצע (ATR) או בתנודתיות, עם הפסקות מעל או מתחת למחסומים העליונים והתחתונים המאותתים על המשך.
מהו ערוץ קלטנר? – נקודות מרכזיות
הבנת ערוץ קלטנר
ערוץ קלטנר הוצג לראשונה על ידי צ'סטר קלטנר בשנות ה-60. הנוסחה המקורית השתמשה בממוצעים נעים פשוטים (SMA) ובטווח המחירים הגבוה והנמוך כדי לחשב את הרצועות. בשנות ה-80, הוצגה נוסחה חדשה שהשתמשה בטווח אמיתי (ATR). שיטת ATR נפוצה כיום.
ערוץ קלטנר הוא אינדיקטור טכני מבוסס תנודתיות המורכב משלושה קווים נפרדים. הקו האמצעי הוא ממוצע נע א-אקספוננציאלי (EMA) של המחיר. קווים נוספים ממוקמים מעל ומתחת ל-EMA. הפס העליון מוגדר בדרך כלל פי שניים מה-ATR מעל ה-EMA, והפס התחתון מוגדר בדרך כלל פי שניים מה-ATR מתחת ל-EMA. הרצועות מתרחבות ומתכווצות ככל שהתנודתיות (נמדדת ב-ATR) מתרחבת ומתכווצת.
מכיוון שרוב פעולת המחיר תהיה מוקפת ברצועה העליונה והתחתון (הערוץ), מהלכים מחוץ לערוץ יכולים לסמן שינויים במגמה או האצה של המגמה. כיוון הערוץ, כגון למעלה, למטה או הצידה, יכול גם לסייע בזיהוי כיוון המגמה של הנכס.
שיטות ערוץ קלטנר
לערוצי Keltner יש שימושים מרובים ואופן השימוש בהם תלוי במידה רבה בהגדרות שבהן משתמש סוחר. EMA ארוך יותר פירושו יותר את המדד, כך שהערוצים לא יגיבו כל כך מהר לשינויים במחיר. EMA קצר יותר פירושו שהלהקות יגיבו במהירות לשינויים במחיר, אך יקשה על זיהוי כיוון המגמה האמיתי.
מכפיל גדול יותר של ATR ליצירת הלהקות פירושו ערוץ גדול יותר. המחיר יגיע ללהקות בתדירות נמוכה יותר. מכפיל קטן יותר אומר שהלהקות יהיו קרובות יותר זו לזו והמחיר יגיע או יעלה על הלהקות לעתים קרובות יותר.
סוחרים יכולים להגדיר את ערוצי Keltner שלהם בכל דרך שהם רוצים, תוך מחשבה על השימושים הפוטנציאליים הבאים:
חישוב ערוץ קלטנר
Keltner Channel Middle Line=EMAKeltner Channel Upper Band=EMA+2∗ATRKeltner Channel Lower Band=EMA−2∗ATRwhere:EMA=ממוצע זז אקספוננציאלי (בדרך כלל מעל 20 תקופות)ATR=Average True Range או 2 תקופות אופי או 0 begin{aligned} &\text{Keltner Channel Middle Line} = EMA\\ &\text{Keltner Channel Upper Band} = EMA + 2*ATR\\ &\text{Keltner Channel Lower Band} = EMA – 2*ATR\ \ &\textbf{כאשר:}\\ &EMA = \text{ממוצע נע אקספוננציאלי (בדרך כלל על פני 20 תקופות)}\\ &ATR = \text{טווח אמיתי ממוצע (בדרך כלל מעל 10 או 20 תקופות)} \end{aligned} Keltner Channel Middle Line=EMAKeltner Channel Upper Band=EMA+2∗ATRKeltner Channel Lower Band=EMA−2∗ATRwhere:EMA=ממוצע זז אקספוננציאלי (בדרך כלל מעל 20 תקופות)ATR=Average True True Rang או 2 אופי 0
ערוצי קלטנר נגד להקות בולינגר
שני האינדיקטורים האלה די דומים. ערוצי Keltner משתמשים ב-ATR כדי לחשב את הרצועות העליונות והתחתונות בעוד ש-Bollinger משתמש בסטיית תקן במקום זאת.
הפרשנות של האינדיקטורים דומה, אם כי מאחר והחישובים שונים, שני האינדיקטורים עשויים לספק מידע או אותות סחר מעט שונים.
מגבלות ערוץ קלטנר
התועלת של ערוצי Keltner תלויה במידה רבה בהגדרות שבהן נעשה שימוש. סוחרים צריכים תחילה להחליט כיצד הם רוצים להשתמש במדד ולאחר מכן להגדיר אותו כדי לסייע בהשגת מטרה זו. חלק מהשימושים של ערוצי Keltner, שהוזכרו לעיל, לא יעבדו אם הרצועות צרות מדי או רחוקות מדי זו מזו.
בעוד ערוצי Keltner יכולים לעזור לזהות כיוון מגמה, ואפילו לספק כמה אותות סחר, הם משמשים בצורה הטובה ביותר בשילוב עם ניתוח פעולה של מחירים, יסודות במסחר לטווח ארוך ואינדיקטורים טכניים אחרים.
ייתכן שהלהקות גם לא יפעלו כתמיכה או התנגדות וייתכן כי יש להן יכולת חיזוי מועטה בכלל. זה יכול להיות בגלל ההגדרות שנבחרו, אבל אין גם עדות לכך שהמחיר הזז של שני ATRs או פגיעה באחת מהלהקות יביא להזדמנות מסחר או לקרות משהו משמעותי.
שאלות נפוצות
למה משמש ערוץ קלטנר?
ערוץ Keltner משמש לזיהוי הזדמנויות סחר בפעולת תנופה כאשר המחירים נעים ברצועה עליונה ותחתונה.
מי היה צ'סטר קלטנר?
ערוצי Keltner פותחו במקור על ידי טכנאי השוק צ'סטר Keltner בספרו משנת 1960 How to Make Money in Commodities. Keltner מת בשנת 1998 בגיל 89.
מה ההבדל בין להקות קלטנר ערוץ בולינגר?
שני האינדיקטורים הטכניים דומים; עם זאת, ערוץ Keltner משתמש בטווח אמיתי ממוצע (ATR) בעוד להקות בולינגר משתמשות בסטיית תקן.
האם ערוצי קלטנר או להקות בולינגר הם מדד טוב יותר?
שני המדדים שימושיים, אבל להפקת אותות שונים. כמו Bollinger Bands®, אותות ערוץ Keltner מופקים כאשר פעולת המחיר נשברת מעל או מתחת לרצועות הערוץ. אולם כאן, כאשר פעולת המחיר נשברת מעל או מתחת למחסומים העליונים והתחתונים, המשך מועדף על פני חזרה חזרה לחציון או המחסום ההפוך.
מהי אסטרטגיית ערוץ קלטנר?
אם פעולת המחיר נשברת מעל הרצועה, על הסוחר לשקול ייזום פוזיציות לונג תוך חיסול פוזיציות שורט. אם פעולת המחיר נשברת מתחת לרצועה, על הסוחר לשקול להתחיל פוזיציות שורט תוך כדי יציאה מפוזיציות לונג או קנייה.
