מהו הוורדן הסטוכסטי?
מהו הוורדן הסטוכסטי? האינדיקטור של Worden Stochastic מייצג את דירוג האחוזון של מחיר הסגירה האחרון בהשוואה לכל ערכי הסגירה האחרים במהלך תקופת מבט לאחור מוגדרת. סוחרים משתמשים במדד כדי לקבוע אם נייר ערך מסוים נרכש או נמכר יתר על המידה, כדי לספק אותות סחר ולזהות פערים שעלולים לאותת על היפוך מחירים.
מהו הוורדן הסטוכסטי? – נקודות מרכזיות
הבנת ה- Worden Stochastics
מחוון Worden Stochastics עוצב על ידי פיטר ורדן כדי לזהות טווח מסחר חדש מהר יותר מאשר סטוקיסטיקה מסורתית. בניגוד לסטוקסטיקה מסורתית המשלבת מחירים גבוהים, נמוכים וסגירה, מחוון Worden Stochastics משתמש בדירוג כדי למנוע משקל יתר בתקופות חריגות, ומספק אינדיקציה פוטנציאלית מדויקת יותר של טווח המסחר.
ה- Worden Stochastic מחושב באמצעות המשוואה: (100/n – 1) x דירוג. "N" מייצג את מספר ערכי הסגירה בטווח, בעוד "דירוג" מייצג את המיקום של מחיר הסגירה ברשימה שממוינת בסדר עולה לפי ערך.
כל האינדיקטורים הסטוכסטיים, כולל Worden Stochastics, מודדים את רמת הקרוב ביחס לטווח לאורך תקופה. סוחרים משתמשים בקריאות אלה כדי לקבוע אם נייר ערך מסוים עשוי להיסחר ברמות קניית יתר או מכירת יתר.
מסחר עם Worden Stochastics
באופן כללי, קריאות סטוכסטיות מעל 80 נחשבות לקניית יתר, בעוד קריאות מתחת ל-20 נחשבות למכירת יתר. עם זאת, סוחרים צריכים לנסות לאשר את הסנטימנטים האלה עם דפוסי אופניים של אינדיקטורים טכניים אחרים. קניית יתר לא בהכרח אומרת שהגיע הזמן למכור, וגם מכירת יתר לא בהכרח אומרת שהגיע הזמן לקנות. במגמת עליית מחירים חזקה, הקריאות הסטוכסטיות יגיעו לרוב מעל 80. במגמת ירידה חזקה, הקריאות יהיו לרוב מתחת ל-20.
הסטוכסטי כולל בדרך כלל קו אות. כאשר הסטוקסטי חוצה מעל קו האות, חלק מהסוחרים משתמשים בזה כאות קנייה. כאשר הסטוכסטי חוצה מתחת לקו האות, זהו אות מכירה פוטנציאלי. בשילוב הרעיון הזה עם אלה שנדונו לעיל, אסטרטגיה פוטנציאלית תהיה לחפש מניה (או נכס אחר) במגמת עלייה. לאחר מכן, המתן עד שה-Worden Stochastic ירד מתחת ל-30 או 20. כאשר הסטוצ'סטיק חוצה בחזרה מעל קו האות, או נע מעלה ויוצא מהטריטוריה המכירה יתרה, שקול רכישה. זו לא המלצה לאסטרטגיה, אלא רק דוגמה.
בנוסף, סוחרים עשויים לחפש פערים שווריים או דוביים בין מחירי נייר הערך והמגמות הסטוכסטיות. אם המחיר מגיע לפסגות גבוהות יותר בעוד שהסטוקסטי מגיע לפסגות נמוכות יותר, זה יכול לאותת על היפוך פוטנציאלי של היפוך במחיר. אם הסטוקסטי עושה נקודות שפל גבוהות יותר בעוד המניה רושמת שפל נמוך יותר, זו סטייה שורית ומצביעה על תפנית פוטנציאלית במחיר. סטייה אינה אות תזמון אמין. יש להשתמש בו רק בשילוב עם ניתוחים ואותות סחר אחרים.
ה-Worden Stochastics לעומת המתנד הסטוכסטי
גרסת Worden שונה משאר הסטוכסטיות, בין אם הגרסאות המהירות או האיטיות, דרך החישוב שלה. רוב האינדיקטורים הסטוכסטיים האחרים משווים את מחיר הסגירה האחרון לערכים גבוהים ונמוכים לאורך תקופה מוגדרת. Worden מדרג את הקרבה ביחס לערכי סגירה אחרים ולאחר מכן משתמש בדירוג זה בחישוב.
מגבלות של Worden Stochastics
המחוון נוטה לספק אותות פגומים רבים. לדוגמה, המחוון יישאר בטריטוריה של מכירת יתר או קניית יתר לפרקי זמן ממושכים במהלך מגמת ירידה או מגמת עלייה, בהתאמה.
ישנם גם הצלבות מרובות עם קו האות שלא מביאות למהלכי מחיר משמעותיים. בנוסף, סטיית מחירים עם המחוון אינה אות תזמון אמין.
דוגמה בעולם האמיתי כיצד להשתמש ב- Worden Stochastics
דוגמה זו של Worden Stochastics משתמשת בהגדרות ברירת מחדל 1 עד 5 (קו האות בכחול), ומגלפת שלושה מחזורי קניה ומכירה שלמים של דיסני על פני תקופה של ארבעה חודשים.
האינדיקטור מתהפך גבוה יותר ברמת המכירה המוגזמת באפריל, אך המחיר ממשיך לקצוץ הצידה כדי לרדת בפעולת מחיר שקטה. האינדיקטור יורד למטה בתחילת מאי, ומציג היפוך תחתון כפול שמתורגם לגל עלייה שנמשך כמעט שלושה שבועות.
הצלבה של אמצע מאי מתחילה מחזור מכירה חדש כשהמחיר נסוג כדי לבדוק תמיכת מחירים חדשה קרוב ל-100. האינדיקטור עולה בתחילת יוני כשהמחיר נע לעבר שיא חדש. כשהמחיר יורד בחזרה, יש קרוסאובר דובי והסטוציסטיקה גולשת בחזרה לטריטוריית המכירה המוגזמת בסוף יוני. המגמה הכללית עלתה בשלב זה, כך שהצלבה השורית הבאה מעל קו האות הייתה יכולה לשמש כדי להתחיל מסחר ארוך לקראת תחילת יולי.
המחיר והאינדיקטור עולים. האינדיקטור נשאר בטריטוריה שנרכשה יתר על המידה במשך רוב יולי ותחילת אוגוסט. כל אחד מהצלבים הדוביים יכול לשמש כאותות מכירה. ירידה מתחת ל-80 על ידי הסטוקסטיקה יכולה לשמש גם כאות מכירה.
