מהו יחס התנודתיות?
מהו יחס התנודתיות? יחס התנודתיות הוא מדד טכני המשמש לזיהוי דפוסי מחירים ופריצות. ניתוח טכני, הוא משתמש בטווח אמיתי כדי להבין כיצד מחיר נייר ערך נע ביום הנוכחי בהשוואה לתנודתיות העבר שלו. ישנן מספר גרסאות שונות של יחסי תנודתיות, הנפוצה ביותר היא התאמות של טווח אמיתי (ATR) ממוצע.
מהו יחס התנודתיות? – ישנן מספר גרסאות שונות של יחסי תנודתיות, הנפוצה ביותר היא התאמות של טווח אמיתי (ATR) ממוצע.
מהו יחס התנודתיות? – נקודות מרכזיות
הבנת יחסי תנודתיות
יחס התנודתיות הוא מדד שעוזר למשקיעים לעקוב אחר התנודתיות של המחיר של astock. זהו אחד מכמה אינדיקטורים טכניים המתמקדים בתנודתיות. באופן כללי, סטיית התקן היא בדרך כלל אחד המדדים הנפוצים ביותר המשמשים למעקב אחר תנודתיות. סטיית תקן מהווה את הבסיס למספר ערוצים טכניים כולל Bollinger Bands.
ערוצי מעטפת מקיפים של זנים רבים ושונים משמשים אנליסטים טכניים כדי לזהות טווחי מחירים ודפוסי תנודתיות המסייעים להוביל לאותות מסחר. תנודתיות היסטורית היא גם קו מגמה נפוץ נוסף שניתן להשתמש בו כדי לעקוב אחר התנודתיות.
יחס התנודתיות פותח כדי לתרום לניתוח תנודתיות המחירים. בכל הענף, חישובי התנודתיות ויחס התנודתיות עשויים להשתנות. לניתוח טכני, ג'ק שווגר ידוע בכך שהציג את הרעיון של יחס תנודתיות בספרו Technical Analysis.
חישוב יחס התנודתיות
המתודולוגיה של שווגר לחישוב יחס התנודתיות מתבססת על הרעיון של טווח אמיתי, שפותח והוצג על ידי וולס ויילדר אך יש לו מספר איטרציות. שווגר מחשב את יחס התנודתיות מהאפשרויות הבאות:
VR=TTRATRwhere:VR=Volatility RatioTTR=היום True RangeToday's True Range=Max−MinMax=היום High, Yesterday's CloseMin=היום הנמוך, אתמול CloseATR=e Atru=E Atr-Atru=E Ay להתחיל{aligned} &\text{ VR} = \frac { \text{TTR} }{ \text{ATR} } \\ &\textbf{כאשר:} \\ &\text{VR} = \text{יחס תנודתיות} \\ &\text{TTR } = \text{הטווח האמיתי של היום} \\ &\text{הטווח האמיתי של היום} = \text{Max} – \text{Min} \\ &\text{Max} = \text{השיא של היום, סגור של אתמול} \ \ &\text{Min} = \text{השפל של היום, הסגירה של אתמול} \\ &\text{ATR} = \text{טווח אמיתי ממוצע של התקופה ה-N-יום האחרונה} \\ \end{aligned}VR= ATRTTRwhere:VR=Volatility RatioTTR=היום True RangeToday's True Range=Max−MinMax=היום High, Yesterday's CloseMin=היום נמוך, אתמול CloseATR=e Average
איטרציות אחרות של יחס התנודתיות עשויות לכלול את הדברים הבאים:
VR=∣TTR∣ATRהיכן:| TTR |=ערך מוחלט של MaxAbsolute Value of Max=TH−TL,TH−YC,YC−TLTH=Today's HighTL=Today's LowYC=Yesterday's Close\begin{aligned} &\text{VR} = \frac { \mid \text {TTR} \mid }{ \text{ATR} } \\ &\textbf{כאשר:} \\ &\text{| TTR |} = \text{ערך אבסולוטי של מקסימום} \\ &\text{ערך מוחלט של מקסימום} = \text{TH} – \text{TL}, \text{TH} – \text{YC}, \text {YC} – \text{TL} \\ &\text{TH} = \text{השיא של היום} \\ &\text{TL} = \text{השפל של היום} \\ &\text{YC} = \text {סגירת אתמול} \\ \end{aligned}VR=ATR∣TTR∣היכן:| TTR |=ערך מוחלט של MaxAbsolute Value of Max=TH−TL,TH−YC,YC−TLTH=HighTL=HighTL=היום LowYC=הסגירה של אתמול
VR=∣TTR∣EMAwhere:EMA=ממוצע זז מעריכי של הטווח האמיתי של תקופת N-Day העברו\begin{aligned} &\text{VR} = \frac { \mid \text{TTR} \mid }{ \text {EMA} } \\ &\textbf{כאשר:} \\ &\text{EMA} = \text{ממוצע נע אקספוננציאלי של הטווח האמיתי} \\ &\text{בתקופת ה-N-ימים האחרונה} \\ \ end{aligned}VR=EMA∣TTR∣where:EMA=ממוצע מהלך מעריכי של הטווח האמיתי של תקופת N-Day העברו
אותות יחס תנודתיות
למשקיעים ולסוחרים יהיו מנגנונים משלהם לעקוב ולזיהוי דפוסים מיחס התנודתיות. יחס זה משורטט בדרך כלל כשורה בודדת בתרשים טכני, או כשכבת-על או בחלון תצוגה משלו.
יחס תנודתיות גבוה יותר יאותת על תנודתיות מחירים משמעותית ביום המסחר הנוכחי. באופן כללי, תנודתיות יכולה להיות אות להפרעות או התפתחויות המשפיעות על מחיר נייר הערך. לכן, תנודתיות גבוהה עשויה להוביל למגמה חדשה של מחיר נייר הערך בכיוון חיובי או שלילי. סוחרים עוקבים אחר התנודתיות ויחס התנודתיות בשילוב עם דפוסי מסחר אחרים כדי לעזור לאשר אות מסחר להשקעה.
