מהו ממוצע נע פשוט (SMA)?
מהו ממוצע נע פשוט (SMA)? ממוצע נע פשוט (SMA) מחשב את הממוצע של טווח מחירים נבחר, בדרך כלל מחירי סגירה, לפי מספר התקופות בטווח זה.
מהו ממוצע נע פשוט (SMA)? – נקודות מרכזיות
הבנת ממוצע נע פשוט (SMA)
ממוצע נע פשוט (SMA) הוא ממוצע נע אריתמטי המחושב על ידי הוספת מחירים אחרונים ולאחר מכן חלוקת נתון זה במספר תקופות הזמן בממוצע החישוב. לדוגמה, אפשר להוסיף את מחיר הסגירה של נייר ערך למספר תקופות זמן ואז לחלק את הסכום הזה באותו מספר תקופות. ממוצעים לטווח קצר מגיבים במהירות לשינויים במחיר נייר הערך הבסיסי, בעוד שממוצעים ארוכי טווח איטיים יותר להגיב. ישנם סוגים אחרים של ממוצעים נעים, כולל הממוצע הנע האקספוננציאלי (EMA) והממוצע הנע המשוקלל (WMA).
הנוסחה ל-SMA היא:
SMA=A1+A2+…+Annwhere:An=המחיר של נכס ב periodnn=מספר התקופות הכוללות\begin{aligned} &\text{SMA}=\dfrac{A_1 + A_2 + … + A_n }{n} \\ &\textbf{כאשר:}\\ &A_n=\text{המחיר של נכס בתקופה } n\\ &n=\text{מספר התקופות הכולל}\\ \end{aligned} SMA=nA1+A2+…+Anכאשר:An=ה מחיר של נכס ב periodnn=מספר התקופות הכוללות
לדוגמה, כך תחשב את הממוצע הנע הפשוט של נייר ערך עם מחירי הסגירה הבאים על פני תקופה של 15 יום.
שבוע ראשון (5 ימים): 20, 22, 24, 25, 23
שבוע שני (5 ימים): 26, 28, 26, 29, 27
שבוע שלישי (5 ימים): 28, 30, 27, 29, 28
ממוצע נע של 10 ימים היה ממוצע של מחירי הסגירה עבור 10 הימים הראשונים כנקודת הנתונים הראשונה. נקודת הנתונים הבאה תוריד את המחיר המוקדם ביותר, תוסיף את המחיר ביום 11, ואז תיקח את הממוצע, וכן הלאה. כמו כן, ממוצע נע של 50 יום יצבור מספיק נתונים לממוצע של 50 ימים רצופים של נתונים על בסיס מתגלגל.
ממוצע נע פשוט ניתן להתאמה אישית מכיוון שניתן לחשב אותו עבור מספרים שונים של תקופות זמן. זאת על ידי הוספת מחיר הסגירה של נייר הערך למספר תקופות זמן ולאחר מכן חלוקת סך זה במספר תקופות הזמן, מה שנותן את המחיר הממוצע של נייר הערך לאורך תקופת הזמן.
ממוצע נע פשוט מחליק את התנודתיות ומקל על צפייה במגמת המחיר של נייר ערך. אם הממוצע הנע הפשוט מצביע למעלה, זה אומר שמחיר נייר הערך עולה. אם זה מצביע כלפי מטה, זה אומר שמחיר נייר הערך יורד. ככל שמסגרת הזמן עבור הממוצע הנע ארוך יותר, כך הממוצע הנע הפשוט יהיה חלק יותר. ממוצע נע לטווח קצר יותר תנודתי יותר, אך הקריאה שלו קרובה יותר לנתוני המקור.
נסיבות ייחודיות
משמעות אנליטית
ממוצעים נעים הם כלי אנליטי חשוב המשמש לזיהוי מגמות מחירים נוכחיות ואת הפוטנציאל לשינוי במגמה מבוססת. השימוש הפשוט ביותר ב-SMA בניתוח טכני הוא השימוש בו כדי לקבוע במהירות אם נכס נמצא במגמת עלייה או ירידה.
שימוש אנליטי פופולרי נוסף, אם כי מעט יותר מורכב, הוא להשוות זוג ממוצעים נעים פשוטים כאשר כל אחד מהם מכסה מסגרות זמן שונות. אם ממוצע נע פשוט לטווח קצר יותר הוא מעל לממוצע לטווח ארוך יותר, צפויה מגמת עלייה. מצד שני, אם הממוצע לטווח ארוך הוא מעל הממוצע לטווח הקצר יותר, מגמת ירידה עשויה להיות התוצאה הצפויה.
דפוסי מסחר פופולריים
שני דפוסי מסחר פופולריים המשתמשים בממוצעים נעים פשוטים כוללים את צלב המוות וצלב הזהב. Adeath מתרחש צולב כאשר SMA של 50 יום חוצה מתחת ל-SMA של 200 יום. זה נחשב לאות דובי, המצביע על כך שצפוים הפסדים נוספים. הזהב מתרחש כאשר SMA לטווח קצר נשבר מעל SMA לטווח ארוך. מחוזק על ידי נפחי מסחר גבוהים, זה יכול לאותת על עליות נוספות צפויות.
ממוצע נע פשוט לעומת ממוצע נע אקספוננציאלי
ההבדל העיקרי בין ממוצע נע אקספוננציאלי (EMA) לממוצע נע פשוט הוא הרגישות שכל אחד מהם מראה לשינויים בנתונים המשמשים בחישוב שלו. ליתר דיוק, ה-EMA נותן שקלול גבוה יותר למחירים האחרונים, בעוד ש-SMA מקצה שקלול שווה לכל הערכים.
שני הממוצעים דומים מכיוון שהם מתפרשים באותו אופן ושניהם משמשים בדרך כלל על ידי סוחרים טכניים כדי להחליק את תנודות המחיר. מכיוון ש-EMAs מעניקות שקלול גבוה יותר לנתונים עדכניים מאשר על נתונים ישנים יותר, הם מגיבים יותר לשינויי המחיר העדכניים יותר מאשר SMAs, מה שהופך את התוצאות מ-EMAs לעדכניות יותר ומסביר מדוע ה-EMA הוא הממוצע המועדף בקרב סוחרים רבים.
מגבלות של ממוצע נע פשוט
לא ברור אם יש לשים דגש רב יותר על הימים האחרונים בפרק הזמן או על נתונים רחוקים יותר. סוחרים רבים מאמינים כי נתונים חדשים ישקפו טוב יותר את המגמה הנוכחית שאיתה נעה האבטחה. יחד עם זאת, סוחרים אחרים חשים שפריבילגיה לתאריכים מסוימים על פני אחרים תטה את המגמה. לכן, ה-SMA עשוי להסתמך יותר מדי על נתונים מיושנים מכיוון שהוא מתייחס להשפעה של היום ה-10 או ה-200 באותה מידה כמו של היום הראשון או השני.
באופן דומה, ה-SMA מסתמך לחלוטין על נתונים היסטוריים. אנשים רבים (כולל כלכלנים) מאמינים שהשווקים יעילים – כלומר, שמחירי השוק הנוכחיים כבר משקפים את כל המידע הזמין. אם השווקים אכן יעילים, שימוש בנתונים היסטוריים לא אמור לומר לנו דבר על הכיוון העתידי של מחירי הנכסים.
כיצד משתמשים בממוצעים נעים פשוטים בניתוח טכני?
סוחרים משתמשים בממוצעים נעים פשוטים (SMAs) כדי לשרטט את המסלול ארוך הטווח של מניה או נייר ערך אחר, תוך התעלמות מהרעש של תנועות המחירים היומיומיות. זה מאפשר לסוחרים להשוות מגמות לטווח בינוני וארוך על פני אופק זמן גדול יותר. לדוגמה, אם ה-SMA ל-200 יום של נייר ערך יורד מתחת ל-50 הימים שלו, זה בדרך כלל מתפרש כדפוס צלב מוות דובי וסימן לירידות נוספות. התבנית ההפוכה, הצלב הזהוב, מצביע על פוטנציאל לעלייה בשוק.
מה ההבדל בין ממוצע נע פשוט לממוצע נע אקספוננציאלי?
בעוד שממוצע נע פשוט נותן משקל שווה לכל אחד מהערכים בתוך פרק זמן, ממוצע נע אקספוננציאלי נותן משקל גדול יותר למחירים האחרונים. ממוצעים נעים אקספוננציאליים נתפסים בדרך כלל כאינדיקטור מתקדם יותר למגמת מחיר, ובגלל זה, סוחרים רבים מעדיפים להשתמש בזה על פני ממוצע נע פשוט. ממוצעים נעים אקספוננציאליים נפוצים לטווח קצר כוללים את 12 הימים ו-26 הימים. ממוצעים נעים אקספוננציאליים של 50 יום ו-200 יום משמשים לציון מגמות ארוכות טווח.
