מתנד סטוכסטי הוא אינדיקטור מומנטום המשווה מחיר סגירה מסוים של נייר ערך לטווח המחירים שלו לאורך פרק זמן מסוים. הרגישות של המתנד לתנועות השוק ניתנת להפחתה על ידי התאמת פרק הזמן הזה או על ידי לקיחת ממוצע נע של התוצאה. הוא משמש ליצירת אותות מסחר קניות יתר ומכירות יתר, תוך שימוש בטווח ערכים מוגבל של 0-100.
נקודות מפתח
- מתנד סטוכסטי הוא אינדיקטור טכני פופולרי ליצירת אותות קניה ומכירה.
- זהו מדד מומנטום פופולרי, שפותח לראשונה בשנות החמישים.
- מתנדים סטוכסטיים נוטים להשתנות סביב רמת מחירים ממוצעת כלשהי, מכיוון שהם מסתמכים על היסטוריית המחירים של הנכס.
משמש ליצירת אותות מסחר קניות יתר ומכירות יתר, תוך שימוש בטווח ערכים מוגבל של 0-100.
מה אומר לך המתנד הסטוכסטי?
המתנד הסטוכסטי מוגבל לטווח, כלומר הוא תמיד בין 0 ל 100. זה הופך אותו לאינדיקטור שימושי לתנאי קניית יתר ומכירת יתר. באופן מסורתי, קריאות מעל 80 נחשבות בטווח קניית יתר, וקריאות מתחת לגיל 20 נחשבות למכירה מוגזמת. עם זאת, אלה לא תמיד מעידים על היפוך קרוב, מגמות חזקות מאוד יכולות לשמור על תנאי קניית יתר או מכירה מוגזמת לתקופה ממושכת. במקום זאת, על הסוחרים לחפש שינויים במתנד הסטוכסטי כדי למצוא רמזים לגבי תזוזות מגמה עתידיות.
תרשימי מתנד סטוכסטיים מורכבים בדרך כלל משתי שורות: אחת המשקפת את הערך הממשי של המתנד לכל מפגש, ואחת המשקפת את הממוצע הנע פשוט לשלושה ימים. מכיוון שנחשבים שהמחיר עוקב אחר המומנטום, צומת שני קווים אלה נחשב לאות כי עשוי להיות היפוך מגמה, מכיוון שהוא מעיד על שינוי גדול במומנטום מיום ליום.
הפרדה בין המתנד הסטוכסטי לבין פעולת מחיר מגמתית נתפסת גם כאות היפוך חשוב. לדוגמא, כאשר מגמה דובית מגיעה לשפל נמוך יותר חדש, אך המתנד מראה ערך גבוה יותר, זה עשוי להיות אינדיקטור לכך שדובים ממצים את המומנטום שלהם וצפוי היפוך השורי.
היסטוריה קצרה
המתנד הסטוכסטי פותח בסוף שנות החמישים על ידי George Lane. המתנד הסטוכסטי מציג את מיקום מחיר הסגירה של מניה ביחס לטווח הגבוה והנמוך של מחיר המניה לאורך תקופת זמן, בדרך כלל תקופה של 14 יום. George Lane, במהלך ראיונות רבים, אמר כי המתנד הסטוכסטי אינו עוקב אחר מחיר או נפח או משהו דומה. הוא מציין כי המתנד עוקב אחר מהירות המחיר או תנופתו. Lane גם מגלה בראיונות כי ככלל, המומנטום או המהירות של מחיר המניה משתנים לפני שהמחיר משתנה. בדרך זו ניתן להשתמש במתנד הסטוכסטי בכדי לבשר על היפוך כאשר המחוון מגלה שורי או דובי. הפרשות. אות זה הוא האות המסחרי הראשון, וללא ספק החשוב ביותר, שזוהה.
ההבדל בין מדד הכוח היחסי (RSI) לבין המתנד הסטוכסטי
מדד החוזק היחסי (RSI) והמתנד הסטוכסטי הם שניהם מתנדים מומנטיים במחירים שנמצאים בשימוש נרחב בניתוח טכני. בעוד שהם משמשים לעתים קרובות במקביל, לכל אחד מהם תיאוריות ושיטות בסיסיות שונות. המתנד הסטוכסטי מבוסס על ההנחה שמחירי הסגירה צריכים להיסגר כמעט באותו כיוון כמו המגמה הנוכחית. וה- RSI עוקב אחר רמות רכישת יתר ומכר יתר על ידי מדידת מהירות תנועות המחירים. במילים אחרות, ה- RSI תוכנן למדוד את מהירות תנועות המחירים, בעוד שנוסחת המתנד הסטוכסטית פועלת בצורה הטובה ביותר בטווחי מסחר עקביים.
באופן כללי, ה- RSI שימושי יותר במהלך שווקים מגמתיים, וסטוכסטיק טוב יותר מכך בשווקים סוערים.
