מהו מחוון מחיר השינוי (ROC)?
נקודות מפתח – מהו מחוון מחיר השינוי (ROC)? – מחיר השינוי (ROC) הוא אינדיקטור טכני מבוסס מומנטום המודד את אחוז השינוי במחיר בין המחיר הנוכחי למחיר לפני מספר תקופות. מחוון ה-ROC משורטט כנגד אפס, כאשר המחוון נע כלפי מעלה לטריטוריה חיובית אם השינויים במחיר הם כלפי מעלה, ונע לטריטוריה שלילית אם השינויים במחירים הם כלפי הצד השלילי.
ניתן להשתמש באינדיקטור לאיתור הבדלים , תנאי קניית יתר ומכירת יתר, והצלבות קו מרכז.
נקודות מפתח – מהו מחוון מחיר השינוי (ROC)?
- מתנד מחיר קצב השינוי (ROC) הוא אינדיקטור מומנטום בלתי מוגבל המשמש בניתוח טכני מול נקודת אמצע ברמה אפס.
- ROC עולה מעל אפס בדרך כלל מאשר מגמת עלייה בעוד ש-ROC יורד מתחת לאפס מצביע על מגמת ירידה.
- כאשר המחיר מתגבש, ה-ROC ירחף קרוב לאפס. במקרה זה, חשוב שהסוחרים יצפו במגמת המחיר הכוללת מכיוון שה-ROC יספק מעט תובנות מלבד אישור האיחוד.
כיצד לחשב את מחוון מחיר השינוי
השלב העיקרי בחישוב ה-ROC הוא בחירת הערך "n". סוחרים לטווח קצר עשויים לבחור בערך n קטן, כגון תשעה. משקיעים לטווח ארוך יותר עשויים לבחור ערך כמו 200. ערך n הוא כמה תקופות לפני השוואת המחיר הנוכחי. ערכים קטנים יותר יראו את ה-ROC מגיב מהר יותר לשינויים במחיר, אבל זה יכול גם להיות יותר אותות שקריים . ערך גדול יותר אומר שה-ROC יגיב לאט יותר, אבל האותות יכולים להיות משמעותיים יותר כשהם מתרחשים.
- בחר ערך n. זה יכול להיות כל דבר כמו 12, 25 או 200. סוחרים לטווח קצר משתמשים בדרך כלל במספר קטן יותר בעוד שמשקיעים לטווח ארוך יותר משתמשים במספר גדול יותר.
- מצא את מחיר הסגירה של התקופה האחרונה .
- מצא את מחיר הסגירה של התקופה מלפני n תקופות.
- חבר את המחירים מהשלבים השניים והשלושה לנוסחת ROC.
- כאשר כל תקופה מסתיימת, חשב את ערך ה-ROC החדש.
מה אומר לך מחוון שיעור השינוי?
קצב השינוי במחיר (ROC) מסווג כמדד מומנטום או מהירות מכיוון שהוא מודד את עוצמת תנופת המחיר לפי קצב השינוי. לדוגמה, אם מחיר המניה בנעילת המסחר היום הוא $10, ומחיר הסגירה חמישה ימי מסחר לפני כן היה $7, אזי ה-ROC לחמישה ימים הוא 42.85,
כמו רוב מתנדי המומנטום , ה-ROC מופיע בתרשים בחלון נפרד מתחת לתרשים המחיר. ה-ROC משורטט על קו אפס המבדיל בין ערכים חיוביים ושליליים. ערכים חיוביים מצביעים על לחץ קניה או מומנטום כלפי מעלה, בעוד שערכים שליליים מתחת לאפס מצביעים על לחץ מכירה או מומנטום כלפי מטה. עליית ערכים לשני הכיוונים, חיובית או שלילית, מציינת מומנטום הולך וגובר, ותנועה חזרה לאפס מעידה על מומנטום הולך ופוחת.
ניתן להשתמש בהצלבות קו אפס כדי לאותת על שינויים במגמה. בהתאם לערך n בשימוש האותות הללו עשויות להגיע מוקדם בשינוי מגמה (ערך n קטן) או מאוחר מאוד בשינוי מגמה (ערך n גדול יותר). ה-ROC נוטה למסורים , במיוחד סביב קו האפס. לכן, האות הזה בדרך כלל לא משמש למטרות מסחר, אלא פשוט להתריע לסוחרים ששינוי מגמה עשוי להיות בעיצומו.
נעשה שימוש גם ברמות קניית יתר ומכירת יתר. רמות אלו אינן קבועות, אך ישתנו בהתאם לנכס הנסחר. סוחרים מסתכלים לראות אילו ערכי ROC הביאו להיפוכי מחירים בעבר. לעתים קרובות סוחרים ימצאו ערכים חיוביים ושליליים כאשר המחיר התהפך בקביעות מסוימת. כאשר ה-ROC יגיע שוב לקריאות הקיצוניות הללו, הסוחרים יהיו בכוננות גבוהה ויצפו שהמחיר יתחיל להתהפך כדי לאשר את אות ה-ROC. עם אות ה-ROC במקום, והמחיר מתהפך כדי לאשר את אות ה-ROC, ניתן לשקול עסקה.
ROC משמש בדרך כלל גם כאינדיקטור סטייה המאותת על שינוי מגמה אפשרי. סטייה מתרחשת כאשר המחיר של מניה או נכס אחר נע בכיוון אחד בעוד ה-ROC שלו נע בכיוון ההפוך. לדוגמה, אם מחיר המניה עולה לאורך תקופה בזמן שה-ROC נע בהדרגה נמוך יותר, אזי ה-ROC מצביע על סטייה דובית מהמחיר, מה שמסמן על שינוי מגמה אפשרי כלפי הצד השלילי. אותו רעיון חל אם המחיר יורד ו-ROC עולה. זה יכול לאותת על מעבר מחירים כלפי מעלה. סטייה היא אות תזמון גרוע לשמצה שכן סטייה יכולה להימשך זמן רב ולא תמיד תגרום להיפוך מחירים.
ההבדל בין קצב השינוי ומדד המומנטום
שני האינדיקטורים דומים מאוד ויניבו תוצאות דומות אם משתמשים באותו ערך n בכל אינדיקטור. ההבדל העיקרי הוא שה-ROC מחלק את ההפרש בין המחיר הנוכחי למחיר לפני n תקופות במחיר לפני n תקופות. זה הופך את זה לאחוז. רוב החישובים עבור מחוון המומנטום אינם עושים זאת. במקום זאת, ההפרש במחיר מוכפל ב-100, או שהמחיר הנוכחי מחולק במחיר לפני n תקופות ולאחר מכן מוכפל ב-100. שני האינדיקטורים הללו בסופו של דבר מספרים סיפורים דומים, אם כי חלק מהסוחרים עשויים להעדיף באופן שולי אחד על פני השני. הם יכולים לספק קריאות מעט שונות.
הגבלה של שימוש במדד מחירי השינוי
בעיה אפשרית אחת בשימוש במדד ROC היא שהחישוב שלו נותן משקל שווה למחיר העדכני ביותר ולמחיר מלפני n תקופות, למרות העובדה שחלק מהאנליסטים הטכניים רואים בפעולת מחיר עדכנית יותר חשיבות רבה יותר בקביעת המחיר העתידי הסביר. תְנוּעָה.
המחוון נוטה גם למסורים, במיוחד סביב קו האפס. הסיבה לכך היא שכאשר המחיר מתאחד, השינויים במחיר מתכווצים, ומזיזים את האינדיקטור לאפס. זמנים כאלה יכולים לגרום לאותות שווא מרובים עבור עסקאות מגמה , אך כן עוזרים לאשר את איחוד המחירים.
בעוד שהמחוון יכול לשמש לאותות סטייה, האותות לרוב מתרחשים מוקדם מדי. כאשר ה-ROC מתחיל לסטות, המחיר עדיין יכול לרוץ בכיוון המגמתי למשך זמן מה. לכן, אין לפעול על סטייה כאות סחר, אלא יכולה לשמש כדי לסייע באישור עסקה אם קיימים אותות היפוך אחרים מאינדיקטורים ושיטות ניתוח אחרות.
