ישנם מאות אינדיקטורים טכניים שסוחרים יכולים להשתמש בהם בהתאם לסגנון המסחר שלהם ולסוג הנייר הערך שיש לסחור בו. מאמר זה מתמקד בכמה אינדיקטורים טכניים חשובים הפופולריים בקרב סוחרי האופציות. כמו כן, שים לב כי מאמר זה מניח היכרות עם מינוחי אפשרויות וחישובים המעורבים במדדים טכניים.
כיצד מסחר באופציות שונה
אינדיקטורים טכניים משמשים לעתים קרובות במסחר לטווח קצר כדי לעזור לסוחר לקבוע:
- טווח תנועה (כמה?)
- כיוון המהלך (באיזה כיוון?)
- משך המעבר (כמה זמן?)
מכיוון שאופציות כפופות לדעיכת זמן, תקופת ההחזקה מקבלת משמעות. סוחר מניות יכול להחזיק במניה ללא הגבלת זמן, בעוד שסוחר אופציות מוגבל על ידי משך הזמן המוגבל המוגדר על ידי תאריך התפוגה של האופציה. בהתחשב במגבלות הזמן, מדדי המומנטום, הנוטים לזהות רמות קניית יתר ומוכרים יתר על המידה, פופולריים בקרב סוחרי האופציות.
כמות חוזים פתוחים (OI)
נתון Open Interest מציינת את החוזים הפתוחים או הלא מסודרים באופציות. OI אינו מצביע בהכרח על מגמת עלייה או מגמה ספציפית, אך הוא מספק אינדיקציות לגבי חוזקה של מגמה מסוימת. הגדלת Open Interest מצביעה על הזרמת הון חדש ומכאן, על קיימות המגמה הקיימת, בעוד ירידה ב- OI מצביעה על מגמת היחלשות.
עבור סוחרי אופציות המעוניינים ליהנות ממהלכי מחיר ומגמות קצרות טווח, שקול את הדברים הבאים:
| מחיר | חוזים פתוחים | פרשנות |
| עולה | עולה | שוק חזק |
| עולה | נופל | שוק נחלש |
| נופל | עולה | שוק חלש |
| נופל | נופל | שוק מתחזק |
נקודות מפתח
- ערכי RSI נעים בין 0 ל100. ערכים מעל 70 מצביעים בדרך כלל על רמות קניית יתר, וערך מתחת ל- 30 מציין רמות שנמכרו יתר על המידה.
- מהלך מחיר מחוץ ללהקות בולינגר יכול לסמן כי נכס בשל להיפוך, וסוחרי האופציות יכולים למצב את עצמם בהתאם.
- מדד המומנטום התוך-ימי משלב את המושגים של ברים תוך-יום ו- RSI, ומספק טווח מתאים (בדומה ל- RSI) למסחר תוך-יום על ידי ציון רמות קנייה-יתר ומכר-מכר.
- מדד תזרים כסף הקורא מעל 80 מצביע על כך שנייר ערך נקנה יתר על המידה, קריאה מתחת ל -20 מצביעה על כך שהנכס בסיס נמכר יותר מדי.
- יחס המכירה מודד את נפח המסחר תוך שימוש באופציות מכירה לעומת אופציות CALL ושינויים בערכו מצביעים על שינוי בסנטימנט השוק הכללי.
- העניין הגלוי מספק אינדיקציות לגבי חוזקה של מגמה מסוימת.
