אינדקס תנועה כיוונית (DMI)

מהו מדד התנועה הכיוונית (DMI)?

מהו מדד התנועה הכיוונית (DMI)? – מדד התנועה הכיוונית (DMI) הוא אינדיקטור שפותח על ידי J. Welles Wilder בשנת 1978 המזהה לאיזה כיוון נע מחיר הנכס. המחוון עושה זאת על ידי השוואת עליות ושפל קודמים וציור שני קווים: קו תנועה כיווני חיובי (+DI) וקו תנועה כיווני שלילי (-DI). קו שלישי אופציונלי, הנקרא אינדקס כיווני ממוצע (ADX), יכול לשמש גם כדי לאמוד את עוצמת המגמה העלייה או הירידה.

כאשר +DI הוא מעל -DI, ​​יש יותר לחץ כלפי מעלה מאשר לחץ כלפי מטה במחיר. לעומת זאת, אם -DI הוא מעל +DI, אז יש יותר לחץ כלפי מטה על המחיר. אינדיקטור זה עשוי לסייע לסוחרים להעריך את כיוון המגמה . הצלבות בין הקווים משמשות לעתים גם כאותות סחר לקנייה או מכירה.

נקודות מפתח – מהו מדד התנועה הכיוונית (DMI)?

• מדד התנועה הכיוונית (DMI) הוא אינדיקטור טכני המודד הן את עוצמתה והן את הכיוון של תנועת מחיר ונועד להפחית אותות שווא.
• ה-DMI משתמש בשני אינדיקטורים סטנדרטיים, אחד שלילי (-DM) ואחד חיובי (+DN), בשילוב עם שלישי, אינדקס הכיווני הממוצע (ADX), שאינו כיווני אך מראה מומנטום.
• ככל שהפער בין שני הקווים הראשוניים גדול יותר, מגמת המחירים חזקה יותר. אם +DI הוא הרבה מעל -DI מגמת המחירים עלתה מאוד. אם -DI הוא הרבה מעל +DI אז מגמת המחירים יורדת מאוד.
• ADX מודד את עוצמת המגמה, למעלה או למטה; קריאה מעל 25 מצביעה על מגמה חזקה

חישוב מדד התנועה הכיוונית

1. חשב +DM, -DM והטווח האמיתי (TR) עבור כל תקופה. בדרך כלל משתמשים ב-14 תקופות.
2. +DM הוא הגבוה הנוכחי – הגבוה הקודם.
3. -DM הוא הנמוך הקודם – הנמוך הנוכחי.
4. השתמש ב-+DM כאשר הגבוה הנוכחי – הקודם גבוה יותר מהנמוך הקודם – נמוך הנוכחי. השתמש ב-DM כאשר הנמוך הקודם – הנמוך הנוכחי גדול מהגבוה הנוכחית – הקודם.
5. ה-TR הוא הגדול מבין הגבוה הנוכחי – הנמוך הנוכחי, הגבוה הנוכחי – הסגירה הקודמת, או הנמוך הנוכחי – הסגירה הקודמת.
6. החלק את הממוצעים של 14 התקופות של +DM, -DM וה-TR. להלן הנוסחה של TR. הכנס את ערכי -DM ו-+DM כדי לחשב גם את הממוצעים המוחלקים של אלה.
7. ראשון 14TR = סכום של 14 קריאות TR ראשונות.
8. ערך 14TR הבא = 14TR ראשון – (קודם 14TR/14) + TR נוכחי
9. לאחר מכן, חלקו את ערך +DM המוחלק בערך הטווח האמיתי הממוצע (ATR) כדי לקבל +DI. הכפל ב-100.
10. חלקו את ערך -DM המוחלק בערך TR המוחלק כדי לקבל -DI. הכפל ב-100.
11. האינדקס הכיווני האופציונלי (DX) הוא +DI מינוס -DI, ​​חלקי הסכום של +DI ו-DI (כל הערכים האבסולוטיים). הכפל ב-100.
12. מדד התנועה  הכיוונית הממוצע (ADX) הוא ממוצע מוחלק של DX, והוא אינדיקטור נוסף שניתן להוסיף ל-DMI. כדי לקבל את ה-ADX, המשך לחשב ערכי DX למשך 14 תקופות לפחות. לאחר מכן, החלק את התוצאות כדי לקבל ADX.

מה אומר לך מדד התנועה הכיוונית

ה-DMI משמש בעיקר כדי לעזור להעריך את כיוון המגמה ולספק אותות סחר .

הצלבות הן אותות הסחר העיקריים. עסקה ארוכה ננקטת כאשר +DI חוצה מעל -DI ומגמת עלייה עשויה להתבצע. בינתיים, אות מכירה מתרחש כאשר ה-+DI במקום חוצה מתחת ל-DI. במקרים כאלה, יתכן שתתחיל מסחר בחסר מכיוון שמגמת ירידה עשויה להתבצע.

אמנם שיטה זו עשויה להפיק כמה אותות טובים, אבל היא גם תפיק כמה רעים מכיוון שלא בהכרח מגמה תתפתח לאחר הכניסה.

המחוון יכול לשמש גם ככלי לאישור מגמה או סחר. אם +DI נמצא הרבה מעל -DI, ​​למגמה יש עוצמה כלפי מעלה , וזה יעזור לאשר עסקאות ארוכות נוכחיות או אותות סחר ארוכים חדשים המבוססים על שיטות כניסה אחרות. לעומת זאת, אם -DI נמצא הרבה מעל +DI, זה מאשר את מגמת הירידה החזקה או פוזיציות שורט.

מדד התנועה הכיוונית לעומת אינדיקטור Aroon

מחוון DMI מורכב משני קווים, עם קו שלישי אופציונלי. למחוון Aroon יש גם שני קווים. שני האינדיקטורים מראים שניהם תנועה חיובית ושלילית, ועוזרים לזהות כיוון מגמה.

עם זאת, החישובים שונים, כך שהצלבות בכל אחד מהאינדיקטורים יתרחשו בזמנים שונים.

מגבלות מדד התנועה הכיוונית

ה-DMI הוא חלק ממערכת גדולה יותר הנקראת אינדקס תנועה כיוונית ממוצעת (ADX). ניתן לשלב את כיוון המגמה של DMI עם קריאות החוזק של ה-ADX. קריאות מעל 20 ב-ADX אומרות שהמחיר נמצא במגמה חזקה. בין אם משתמשים ב-ADX ובין אם לא, המחוון עדיין נוטה להפיק הרבה אותות שווא .

יש לציין, קריאות +DI ו-DI והצלבות מבוססות על מחירים היסטוריים ואינם משקפים בהכרח את מה שיקרה בעתיד. קרוסאובר יכול להתרחש, אך ייתכן שהמחיר לא יגיב, וכתוצאה מכך מסחר מפסיד.

הקווים עשויים גם להצטלב, וכתוצאה מכך לאותות מרובים אך ללא מגמה במחיר. ניתן למנוע זאת במידה מסוימת על ידי ביצוע עסקאות רק בכיוון המגמה הגדול יותר בהתבסס על תרשימי מחירים ארוכי טווח , או שילוב קריאות ADX כדי לעזור לבודד מגמות חזקות.