חוזים על מדדיםחוזים עתידייםמרווחים

כיצד לסחור בסקטורים נבחרים

הבנת מדדי מניות נבחרים

המשקיעים מבינים שהכלכלה מורכבת ממגזרים שונים. כמובן, מגזרים מסוימים יביאו לעיתים יותר מביצועים אחרים. מסיבה זו יתכן שמשקיעים ירצו לסחור במגזרים מסוימים בזמן נתון ובמגזרים אחרים במועדים אחרים. החלטה זו תתבסס על הבנתך את תנאי השוק והמגמות הנוכחיים. כמו כל החלטות השקעה, היא צריכה להתבסס על מחקר מקיף.

יתרונות

החוזים העתידיים על סקטור E-Select מציעים לך אפשרות לגשת למגזרי S&P נבחרים מסביב לשעון באמצעות CME Globex. כל 500 מניות מדד S&P מסווגות לתחום ספציפי. קיימות שיטות ביצוע גמישות – פנקס הזמנות מרכזי באמצעות CME Globex, Block Trades, Trade Trade at Index Close (BTIC) Trades Block, ו- Exchange for Physical EFP.

יתרונות נוספים כוללים:

עלות נמוכה, שגיאת מעקב נמוכה, אפס דמי ניהול והסדר SOQ בתום התפוגה.
עבור מנהלי סיכונים ומשקיעים המעוניינים בכלי תת-מגזר מעודן וממוקד יותר, מציעה קבוצת CME עשרה חוזים עתידיים גמישים של E-Mini S&P Select Sector:

  • טֶכנוֹלוֹגִיָה
  • בריאות
  • כלי עזר
  • סיכות צרכנים
  • כַּספִּי
  • שיקול דעת של הצרכן
  • אֵנֶרְגִיָה
  • חומרים
  • תַעֲשִׂיָתִי
  • נדל"ן

תוכניות ההתאמה הדוקות לביצועים של כל מגזר במסגרת S&P 500, ניתן להשתמש בנפרד E-mini S&P Select Sector Futures כדי להתאים את משקלי המגזר, כמו באסטרטגיית סיבוב מגזרי. יתרה מכך, חוזים עתידיים אלה מספקים התייעלות פוטנציאלית של מרווח עם חוזים עתידיים במדד המניות, היתרון שאולי לא יהיה זמין על ידי החזקת סל בסיסי של מניות או תעודות סל. מכיוון שכל מרכיב במדד S&P 500 מסווג למגזר ספציפי, מנהלי תיקים ומשקיעים בעלי רמות הערכת סיכונים משתנות יכולים להשתמש בחוזים עתידיים של S&P בחר סקטור כדי לנהל את הרמה הרצויה של סיכון מגזר של יעדי תיק המניות שלהם, כפי שמודגם להלן. שים לב שמנהלי נכסים מסחרים ומאזנים באופן שגרתי בין מגזרים ספציפיים. בנוסף, אסטרטגיות סקטור משקל עודף ומשקל נמוך משמשות לתפיסת אלפא, או לצורך תזמון השוק.

דוגמא

בואו נגיד שלמנהל תיקים יש קרן בסך 100,000,000 דולר הצמודה ל- S&P 500. במבט קדימה, הוא מחליט לסובב את התיק, להגדיל את החשיפה לשירותים ולצמצם את החשיפה לכספים ב -5%.

מנהל התיקים בוחר להתאים את תיק ההשקעות שלו בסך 100 מיליון דולר באמצעות סקטור. הוא יקנה חוזים עתידיים של סקטור Utilities Select וימכור עתידי של סקטור Financial Select, כמוצג להלן.

סיכום

סבב סקטור הוא אסטרטגיה פיננסית נפוצה. זה מאפשר לסוחרים להפחית את הסיכון על ידי הגדלת החשיפה למגזר אחד תוך צמצום החשיפה למגזרים אחרים. החוזים העתידיים על סקטור E-Mini בקבוצת CME מציעים אפשרות לגשת למגזרי ה- S&P הנבחרים הנמצאים מסביב לשעון באמצעות CME Globex. בנוסף לספק יעילות הונית, קיימות שיטות ביצוע גמישות.

סימבולים של חוזי סקטורים

PRODUCTCODECONTRACT LASTCHANGECHARTOPENHIGHLOWGLOBEX VOL
E-mini Technology Select Sector FuturesXAKM1JUN 2021 1330.20-15.40Show Price Chart1327.101335.901324.401,550
E-mini Health Care Select Sector FuturesXAVM1JUN 2021 1151.50-7.60Show Price Chart1151.901153.001148.20926
E-mini Utilities Select Sector FuturesXAUM1JUN 2021 626.80-5.70Show Price Chart628.40629.00625.001,115
E-mini Consumer Staples Select Sector FuturesXAPM1JUN 2021 663.40-0.70Show Price Chart663.70664.80661.202,794
E-mini Financial Select Sector FuturesXAFM1JUN 2021 417.85-1.15Show Price Chart426.40426.40417.451,851
E-mini Consumer Discretionary Select Sector FuturesXAYM1JUN 2021 1683.00-3.20Show Price Chart1673.501685.901673.50309
E-mini Energy Select Sector FuturesXAEM1JUN 2021 524.80-3.90Show Price Chart525.50533.30522.201,392
E-mini Materials Select Sector FuturesXABM1JUN 2021 819.60-0.40Show Price Chart820.90825.70818.501,217
E-mini Industrial Select Sector FuturesXAIM1JUN 2021 965.80+1.20Show Price Chart969.20970.70964.20930
E-mini Real Estate Select Sector FuturesXARM1JUN 2021 188.90-1.50Show Price Chart190.05190.10188.90382
E-mini Communication Services Select Sector FuturesXAZM1JUN 2021 392.80-4.10Show Price Chart392.90392.95392.65133

פוסטים קשורים

Back to top button
דילוג לתוכן