מהו ממוצע נע כפול מעריכי (DEMA)?
מהו ממוצע נע כפול מעריכי (DEMA)? הממוצע הנע האקספוננציאלי הכפול (DEMA) הוא אינדיקטור טכני שנועד לצמצם את הפיגור בתוצאות המיוצרות על ידי ממוצע נע מסורתי. סוחרים טכניים משתמשים בו כדי להפחית את כמות ה"רעש" שיכולה לעוות את התנועות בתרשים מחירים. כמו כל ממוצע נע, ה-DEMA משמש לציון מגמת המחיר של מניה או נכס אחר. על ידי מעקב אחר המחיר שלו לאורך זמן, הסוחר יכול לזהות מגמת עלייה – כאשר המחיר נע מעל הממוצע שלו, או מגמת ירידה – כאשר המחיר נע מתחת לממוצע שלו. כאשר המחיר חוצה את הממוצע, זה עשוי לאותת על שינוי מתמשך במגמה. כפי ששמו מרמז, ה-DEMA משתמש בממוצעים נעים דו-מערכיים (EMAs) כדי להעלים את התרשימים. וריאציה זו על הממוצע הנע הוצגה על ידי פטריק מולוי במאמר משנת 1994 "החלקת נתונים עם ממוצעים נעים מהירים" במגזין Technical Analysis of Stocks & Commodities.
מהו ממוצע נע כפול מעריכי (DEMA)? – כמו כל ממוצע נע, ה-DEMA משמש לציון מגמת המחיר של מניה או נכס אחר. על ידי מעקב אחר המחיר שלו לאורך זמן, הסוחר יכול לזהות מגמת עלייה – כאשר המחיר נע מעל הממוצע שלו, או מגמת ירידה – כאשר המחיר נע מתחת לממוצע שלו. כאשר המחיר חוצה את הממוצע, זה עשוי לאותת על שינוי מתמשך במגמה.
מהו ממוצע נע כפול מעריכי (DEMA)? – כפי ששמו מרמז, ה-DEMA משתמש בממוצעים נעים דו-מערכיים (EMAs) כדי להעלים את התרשימים.
מהו ממוצע נע כפול מעריכי (DEMA)? – וריאציה זו על הממוצע הנע הוצגה על ידי פטריק מולוי במאמר משנת 1994 "החלקת נתונים עם ממוצעים נעים מהירים" במגזין Technical Analysis of Stocks & Commodities.
מהו ממוצע נע כפול מעריכי (DEMA)? – נקודות מרכזיות
מה אומר לך הממוצע הנע כפול מעריכי?
למרות שהאינדיקטור נקרא ממוצע נע מעריכי כפול, המשוואה אינה מסתמכת על שימוש בגורם החלקה מעריכי כפול. במקום זאת, המשוואה מכפילה את ה-EMA אך לאחר מכן מבטלת את ההשהיה על ידי הפחתת EMA מוחלק.
בגלל הסיבוך של המשוואה, חישובי DEMA דורשים יותר נתונים מאשר חישובי ממוצע נע אקספוננציאלי ישר (EMA). עם זאת, גיליונות אלקטרוניים ותוכנות תרשימים טכניים יכולים בקלות לחשב DEMAs.
מי משתמש ב-DEMAs ולמה
DEMAs מגיבים מהר יותר מממוצעים נעים מסורתיים, כך שהמשתמשים שלהם נוטים יותר להיות סוחרי יום או סוחרים מתנדנדים. משקיעים לטווח ארוך, הסוחרים בתדירות נמוכה יותר, עשויים לגלות שממוצע נע מסורתי עובד טוב יותר עבורם.
DEMAs משמשים בעיקר כדי לזהות מגמת עלייה או ירידה במחיר ולנתח את עוצמתו. סוחרים צופים שהמחיר ינוע מעל או מתחת ל-DEMA. חלקם משתמשים במספר DEMAs עם תקופות מבט לאחור שונות, תוך שמירה על DEMAs לחצות זה את זה.
כמו כל ממוצע נע, גם DEMA יכול לשמש כדי לציין תמיכת מחיר או התנגדות. כלומר, זה יכול לעזור לזהות את נקודת המחיר שבה מגמה תיפסק או אפילו תתהפך.
כיצד לקרוא את ה-DEMA
קריאת ה-DEMA היא פשוטה. כאשר המחיר של נכס הוא מעל ה-DEMA, וה-DEMA עולה, זה עוזר לאשר מגמת עלייה במחיר. כאשר המחיר נמוך מה-DEMA, וה-DEMA יורד, זה עוזר לאשר מגמת ירידה.
כפי שצוין לעיל, חלק מהסוחרים מציגים שניים או יותר DEMAs עם תקופות מבט לאחור שונות בתרשים בודד. אותות סחר יכולים להיווצר כאשר קווים אלו חוצים.
לדוגמה, סוחר יכול לקנות אם DEMA של 20 תקופות חוצה מעל DEMA של 50 תקופות, או למכור כאשר התקופה של 20 חוצה בחזרה מתחת לתקופה של 50.
ה-DEMA עשוי להיות פחות אמין כאשר משתמשים בו כדי לציין נקודות תמיכה והתנגדות פוטנציאליות. סוחר הצופה ב-DEMA, או כל ממוצע נע, כדי לאתר נקודות תמיכה או התנגדות פוטנציאליים צריך לוודא שהוא שימש את הפונקציה הזו בעבר. אם לא, כנראה שזה לא יקרה בעתיד.
ממוצע נע מעריכי כפול (DEMA) וממוצע נע מעריכי משולש (TEMA)
כפי שהשמות מרמזים, ה-EMA הכפול כולל את ה-EMA של EMA. ל-EMA המשולש (TEMA) יש חישוב מורכב עוד יותר, הכולל EMA של EMA של EMA.
המטרה היא עדיין לצמצם פיגור, ול-EMA המשולש יש אפילו פחות פיגור מה-EMA הכפול.
מגבלות של ממוצע נע כפול מעריכי
ממוצעים נעים יכולים לספק תובנה מועטה או ללא תובנה בזמנים שבהם המחיר של נכס מוגבל לטווח. לא ניתן לזהות מגמה אמינה בזמנים כאלה. המחיר יחצה לעתים קרובות הלוך ושוב ברחבי ה-DEMA.
בנוסף, החוזק של ה-DEMA הוא היכולת שלו להפחית את הפיגור, אבל זו יכולה להיות החולשה שלו בנסיבות מסוימות.
הפיגור המופחת מוציא את הסוחר מהר יותר, ומפחית את ההפסדים. עם זאת, פיגור מופחת יכול גם לעודד מסחר יתר על ידי מתן יותר מדי אותות. המדד עשוי לומר לסוחר למכור כאשר המחיר מבצע מהלך מינורי, ובכך להחמיץ הזדמנות גדולה יותר אם המגמה תימשך.
ה-DEMA משמש בצורה הטובה ביותר בשילוב עם צורות אחרות של ניתוח, כגון ניתוח פעולת מחיר וניתוח יסודי.
מה ההבדל בין ממוצע נע פשוט ל-DEMA?
ניתן לתאר בצורה הטובה ביותר את הממוצע הנע המעריכי כפול כממוצע נע פשוט "מוחלק". ממוצע נע סטנדרטי מציג זמן פיגור שגדל עם משך הזמן המתואר. הממוצע הנע האקספוננציאלי הכפול שואף לקצר את זמן ההשהיה לרמה עקבית. בסך הכל, זה נותן לסוחר אזהרה מוקדמת יותר על שינוי בכיוון של מחיר הנכס.
מהו הממוצע הנע המדויק ביותר?
הדיוק של ממוצע נע תלוי מאוד באורך התקופה שאחריה עוקבים. תקופות הממוצע הנע הנפוצות ביותר הן ממוצעים נעים של 50 יום, 100 ימים ו-200 יום. מבחינה היסטורית, ככל שהטווח ארוך יותר, האינדיקטור מדויק יותר. הסיבה לכך היא שההשפעה של ה"רעש" היום-יומי בשוק פוחתת עם הזמן — ולוקח זמן עד שמגמה מתבהרת.
איך משתמשים בממוצע נע כפול מעריכי?
כמו כל ממוצע נע, הממוצע הנע האקספוננציאלי הכפול נועד להפעיל אות קנייה או מכירה על סמך תנועות המחיר לאורך זמן של נכס נתון. האות מופעל על ידי שינוי מתמשך כלפי מעלה או מטה של מחיר הנכס.
מה זה MACD DEMA?
התכנסות/דיברגנציה ממוצעת (MACD) היא אינדיקטור המבקש להוסיף תובנה רבה יותר לממוצע הנע על ידי קביעת המומנטום היחסי של תנועת המחיר. ה-MACD מחושב על ידי הפחתת ה-EMA של 26 תקופות מה-EMA של 12 התקופות. התוצאה עשויה לעזור לסוחר לקבוע אם נראה שמגמת מחיר צוברת או מאבדת כוח. חלק מהסוחרים משתמשים ב-MACD בשילוב עם DEMA ולא עם ממוצע נע סטנדרטי.
