מהו מחוון טרנספורמציה של פישר?
מהו מחוון טרנספורמציה של פישר? פישר טרנספורם הוא אינדיקטור טכני שנוצר על ידי ג'ון פ. אהלר הממיר מחירים להתפלגות גאוסית רגילה. האינדיקטור מדגיש מתי המחירים עברו לקיצוניות, בהתבסס על המחירים האחרונים. זה עשוי לעזור באיתור נקודות מפנה במחיר של נכס. זה גם עוזר להראות את המגמה ולבודד את גלי המחירים בתוך מגמה.
מהו מחוון טרנספורמציה של פישר? – נקודות מרכזיות
הבנת מחוון פישר טרנספורמציה
פישר טרנספורם מאפשר לסוחרים ליצור התפלגות נורמלית גאוסית, אשר ממירה נתונים שאינם בדרך כלל מבוזרים נורמליים, כגון מחירי שוק. למעשה, השינוי גורם לתנודות שיא לאירועים נדירים יחסית כדי לעזור לזהות טוב יותר היפוך מחירים בתרשים.
אינדיקטור טכני זה משמש בדרך כלל על ידי סוחרים המחפשים אותות מובילים, במקום אינדיקטורים מפגרים. ניתן ליישם את פישר טרנספורם גם על אינדיקטורים טכניים אחרים, כגון מדד החוזק היחסי (RSI) או סטיית התכנסות ממוצעת נעה (MACD).
TradingView.
יישומי המסחר של פישר טרנספורם אינדיקטור
מחוון פישר טרנספורמציה אינו מוגבל, כלומר קיצוניים יכולים להתרחש במשך זמן רב. הקצנה מבוססת על הקריאות ההיסטוריות עבור שאלת הנכס. עבור נכסים מסוימים, קריאה גבוהה עשויה להיות שבע או שמונה, בעוד שקריאה נמוכה עשויה להיות -4. עבור נכס אחר, ערכים אלה עשויים להיות שונים.
קריאה קיצונית מצביעה על אפשרות של היפוך. יש לאשר זאת על ידי שינוי הכיוון של פישר טרנספורם. לדוגמה, בעקבות עליית מחירים חזקה והפישר טרנספורם מגיע לרמה גבוהה במיוחד, כאשר פישר טרנספורם מתחיל לרדת, דבר שיכול לאותת שהמחיר עומד לרדת, או שכבר התחיל לרדת.
ל-Fisher Transform יש לעתים קרובות קו אות המחובר אליו. זהו הורדת הממוצע (MA) של ערך פישר טרנספורם, כך שהוא זז מעט לאט יותר מקו פישר טרנספורם. כאשר פישר טרנספורם חוצה את קו ההדק, הוא משמש על ידי חלק מהסוחרים כאות סחר. לדוגמה, כאשר הפישר טרנספורם יורד מתחת לקו האות לאחר פגיעה בשיא קיצוני, זה יכול לשמש כאות למכירת פוזיציה ארוכת טווח.
כמו באינדיקטורים רבים, הפישר יספק הרבה אותות מסחר, שהרבה מהם לא משתלם לעקוב. לכן, חלק מהסוחרים מעדיפים להשתמש במדד בשילוב עם ניתוח מגמות. לדוגמה, כאשר המחיר בסך הכל עולה, השתמש ב-Fisher Transform עבור אותות קניה ומכירה, אך לא איתותים למכירה קצרה. בינתיים, במהלך מגמת ירידה, השתמש בו לאיתותים של מכירה קצרה ורעיונות מתי לכסות.
מחוון פישר טרנספורמציה לעומת Bollinger Bands®
שני האינדיקטורים הללו נראים שונים מאוד בתרשים, אך שניהם מבוססים על התפלגות מחירי הנכסים.
Bollinger Bands® משתמשות בהתפלגות נורמלית בכך שהן משתמשות בסטיית תקן כדי להראות מתי המחיר עשוי להאריך יתר על המידה. פישר טרנספורם, לעומת זאת, משתמש בהתפלגות נורמלית גאוסית. טרנספורמציה של פישר מופיעה כאינדיקטור נפרד בטבלת מחירים, בעוד ש-Bollinger Bands® מונחת על המחיר.
מגבלות של מחוון פישר טרנספורמציה
המחוון יכול להיות די רועש לפעמים, למרות שכוונתו היא להקל על זיהוי נקודות המפנה. קריאות קיצוניות לא תמיד עוקבות אחרי היפוך מחירים; לפעמים המחיר פשוט זז הצידה או מתהפך רק בכמות קטנה.
מה שנקבע כקיצוני יכול להיות גם קשה לשפוט, מכיוון שהרמות נוטות להשתנות לאורך זמן. ארבע עשויות להיות רמה גבוהה במשך שנים, אבל אז עשויות להתחיל להופיע לעתים קרובות קריאות של שמונה.
הסתכלות על כל השינויים בכיוון של פישר טרנספורם יכולה לעזור לזהות שינויים קצרי טווח בכיוון המחיר. עם זאת, האות עשוי להגיע מאוחר מדי מכדי לנצל אותו, מכיוון שרבים ממהלכי המחירים הללו עשויים להיות קצרי מועד.
מחירי הנכסים אינם מחולקים באופן נורמלי, ולכן ניסיונות לנרמל מחירים עלולים להיות פגומים מטבעם ועשויים שלא להפיק אותות אמינים.
