מה זאת אומרת חזקה?
מה זאת אומרת חזקה? בעולם ההשקעות, חזק הוא מאפיין המתאר את יכולתו של מודל, מבחן או מערכת לבצע ביעילות בזמן שהמשתנים או ההנחות שלו משתנים. קונספט חזק יפעל ללא כישלון ויפיק תוצאות חיוביות במגוון תנאים. עבור סטטיסטיקה, בדיקה חזקה אם היא עדיין מספקת תובנות לגבי בעיה למרות שההנחות שלה השתנו או הופרו. בכלכלה, חוסן מיוחס לשווקים פיננסיים שממשיכים להופיע למרות שינויים בתנאי השוק. באופן כללי, מערכת חזקה אם היא יכולה להתמודד עם שונות ולהישאר יעילה.
מה זאת אומרת חזקה? – עבור סטטיסטיקה, בדיקה חזקה אם היא עדיין מספקת תובנות לגבי בעיה למרות שההנחות שלה השתנו או הופרו. בכלכלה, חוסן מיוחס לשווקים פיננסיים שממשיכים להופיע למרות שינויים בתנאי השוק. באופן כללי, מערכת חזקה אם היא יכולה להתמודד עם שונות ולהישאר יעילה.
מה זאת אומרת חזקה? – הבנת חזק
מודלים פיננסיים הם חלק בלתי נפרד מניהול תאגיד. ממנהלי התאגידים של תאגידים רב-לאומיים גדולים ועד לבעל הזיכיון של מסעדת ההמבורגרים המקומית, מקבלי ההחלטות זקוקים למידע בזמן שיוצג להם בצורת מודל המשקפת בצורה הטובה ביותר את פעילות העסק. משקיעים משתמשים גם במודלים פיננסיים כדי לנתח ולחזות את הערך של תאגידים כדי לקבוע אם הם השקעות עתידיות כדאיות.
נקודות מרכזיות
מודלים פיננסיים עסקיים
מודלים פיננסיים עסקיים מתמקדים בעיקר ביסודות של תאגיד או עסק, כגון הכנסות, עלויות, רווחים ויחסים פיננסיים אחרים. מודל נחשב לחזק אם התפוקה והתחזיות שלו מדויקות באופן עקבי גם אם אחד או יותר ממשתני הקלט או הנחות היסוד משתנים באופן דרסטי עקב נסיבות בלתי צפויות. לדוגמה, משתנה עלות ספציפי עשוי לעלות בחדות עקב ירידה חמורה בהיצע כתוצאה מאסון טבע.
עוד נסיבות בלתי צפויות היא כאשר פורצת מלחמה בין מדינות גדולות. משתנים פיננסיים רבים יכולים להיות מושפעים עקב מלחמה, מה שגורם למודלים שאינם חזקים לתפקד בצורה לא סדירה. מודל חזק ימשיך לספק למנהלים ולמנהלים כלים יעילים לקבלת החלטות ולמשקיעים מידע מדויק שעליו ניתן לבסס את החלטות ההשקעה שלהם.
מודלים חזקים למסחר
בעוד משקיעים מנתחים את הנתונים הבסיסיים של תאגיד כדי למצוא ניירות ערך שמתומחרים מתחת לשווי השוק ולכן נתפסים כהשקעה טובה, הסוחרים מנתחים נתוני מחיר של נייר ערך באמצעות ניתוח טכני כדי לחזות תנועות מחירים הנובעות מפערים בהיצע ובביקוש של נייר הערך של הרגע. .
סוחרים המשתמשים במערכות מסחר ממוחשבות לניתוח ולסחור בשווקים באמצעות ניתוח טכני עושים זאת על ידי פיתוח, בדיקה ואופטימיזציה של מודלים סטטיסטיים המבוססים על יישום אינדיקטורים טכניים על נתוני המחיר של נייר ערך. זה נעשה בדרך כלל על ידי התבוננות בנתוני מחירים היסטוריים או בעבר, יחד עם אינדיקטורים בשוק, וזיהוי מצבים שיש להם סיכויים גבוהים להצלחה בעתיד.
מודל מסחר נחשב חזק אם הוא רווחי באופן עקבי ללא קשר לכיוון השוק. לעתים קרובות מאוד, מודל מסחר יתפקד היטב בתנאי שוק או בתקופת זמן ספציפיים. עם זאת, כאשר תנאי השוק משתנים, או שהמודל מיושם לתקופת זמן אחרת או לעתיד, המודל נכשל בצורה מחרידה, וההפסדים מתממשים. זה בדרך כלל סימן לכך שמודל מסחר אינו חזק.
