מה זה דוגמנות סטוכסטית?
מה זה דוגמנות סטוכסטית? מודלים סטוכסטיים הם סוג של מודל פיננסי המשמש כדי לסייע בקבלת החלטות השקעה. סוג זה של מידול מנבא את ההסתברות לתוצאות שונות בתנאים שונים, תוך שימוש במשתנים אקראיים. מודלים סטוכסטיים מציגים נתונים ומנבאים תוצאות המסבירות רמות מסוימות של אי-חיזוי או אקראיות. חברות בתעשיות רבות יכולות להשתמש במודלים סטוכסטיים כדי לשפר את השיטות העסקיות שלהן ולהגדיל את הרווחיות. במגזר השירותים הפיננסיים, מתכננים, אנליסטים ומנהלי תיקים משתמשים במודלים סטוכסטיים כדי לנהל את הנכסים וההתחייבויות שלהם ולמטב את תיקי ההשקעות שלהם.
מה זה דוגמנות סטוכסטית? – מודלים סטוכסטיים מציגים נתונים ומנבאים תוצאות המסבירות רמות מסוימות של אי-חיזוי או אקראיות. חברות בתעשיות רבות יכולות להשתמש במודלים סטוכסטיים כדי לשפר את השיטות העסקיות שלהן ולהגדיל את הרווחיות. במגזר השירותים הפיננסיים, מתכננים, אנליסטים ומנהלי תיקים משתמשים במודלים סטוכסטיים כדי לנהל את הנכסים וההתחייבויות שלהם ולמטב את תיקי ההשקעות שלהם.
מה זה דוגמנות סטוכסטית? – נקודות מרכזיות
1:22
לחץ על הפעל כדי ללמוד על מודלים סטוכסטיים
הבנת מודלים סטוכסטיים: קבוע מול משתנה
כדי להבין את המושג דוגמנות סטוכסטית, זה עוזר להשוות אותו למידול ההפוך, דטרמיניסטי.
מידול דטרמיניסטי מייצר תוצאות קבועות
מידול דטרמיניסטי נותן לך את אותן התוצאות המדויקות עבור קבוצה מסוימת של תשומות, לא משנה כמה פעמים תחשב מחדש את המודל. כאן, התכונות המתמטיות ידועות. אף אחד מהם אינו אקראי, ויש רק קבוצה אחת של ערכים ספציפיים ורק תשובה או פתרון אחד לבעיה. עם מודל דטרמיניסטי, הגורמים הלא בטוחים הם חיצוניים למודל.
מודלים סטוכסטיים מייצרים תוצאות הניתנות לשינוי
דוגמנות סטוכסטית, לעומת זאת, היא אקראית מטבעה, והגורמים הלא וודאיים מובנים במודל. המודל מייצר תשובות, הערכות ותוצאות רבות – כמו הוספת משתנים לבעיה מתמטית מורכבת – כדי לראות את ההשפעות השונות שלהם על הפתרון. לאחר מכן אותו תהליך חוזר על עצמו פעמים רבות תחת תרחישים שונים.
מי משתמש בדוגמנות סטוכסטית?
מודלים סטוכסטיים משמשים במגוון תעשיות ברחבי העולם. תעשיית הביטוח, למשל, מסתמכת במידה רבה על מודלים סטוכסטיים כדי לחזות כיצד ייראו מאזני החברה בנקודה נתונה בעתיד. מגזרים אחרים, תעשיות ודיסציפלינות התלויות במודלים סטוכסטיים כוללים השקעות במניות, סטטיסטיקה, בלשנות, ביולוגיה ופיזיקה קוונטית.
דוגמה למודלים סטוכסטיים בשירותים פיננסיים
מודלים סטוכסטיים של השקעה מנסים לחזות את השונות של מחירים, תשואות על נכסים (ROA) וסוגי נכסים – כגון אג"ח ומניות – לאורך זמן. סימולציית מונטה קרלו היא דוגמה אחת למודל סטוכסטי; זה יכול לדמות את ביצועי התיק על סמך התפלגות ההסתברות של תשואות מניות בודדות. מודלים של השקעה סטוכסטיים יכולים להיות מודלים של נכס בודד או ריבוי נכסים, ועשויים לשמש לתכנון פיננסי, כדי לייעל את ניהול הנכס-התחייבויות (ALM) או הקצאת הנכסים; הם משמשים גם לעבודה אקטוארית.
כלי מרכזי בקבלת החלטות פיננסיות
המשמעות של דוגמנות סטוכסטית בפיננסים היא נרחבת ומרחיקת לכת. בעת בחירת כלי השקעה, זה קריטי להיות מסוגל לראות מגוון של תוצאות תחת מספר גורמים ותנאים. בתעשיות מסוימות, הצלחתה או פטירתה של חברה עשויה אפילו להיות תלויה בכך.
בעולם ההשקעות המשתנה ללא הרף, משתנים חדשים יכולים לבוא לידי ביטוי בכל עת, מה שעלול להשפיע באופן עצום על ההחלטות של בוחר מניות. לפיכך, אנשי מקצוע בתחום הפיננסים מריצים לעתים קרובות מודלים סטוכסטיים מאות או אפילו אלפי פעמים, מה שמציע פתרונות פוטנציאליים רבים שיסייעו למקד את קבלת ההחלטות.
שאלות נפוצות לגבי מודלים סטוכסטיים
מה ההבדל בין מודלים סטוכסטיים לדטרמיניסטיים?
בניגוד למודלים דטרמיניסטיים המייצרים את אותן תוצאות מדויקות עבור קבוצה מסוימת של תשומות, מודלים סטוכסטיים הם ההיפך; המודל מציג נתונים ומנבא תוצאות המתייחסות לרמות מסוימות של אי-חיזוי או אקראיות.
מה המשמעות של הרבה וריאציות במודל סטוכסטי?
מודלים סטוכסטיים עוסקים כולם בחישוב וחיזוי של תוצאה המבוססת על תנודתיות ושונות; ככל שהשונות במודל סטוכסטי משתקפת במספר משתני הקלט.
מהי דוגמה לאירוע סטוכסטי?
הדמיית מונטה קרלו היא דוגמה אחת למודל סטוכסטי; זה יכול לדמות את ביצועי התיק על סמך התפלגות ההסתברות של תשואות מניות בודדות.
מה ההבדל בין סטוכסטי להסתברותי?
בדרך כלל הם נחשבים למילים נרדפות אחד של השני. ניתן להתייחס לסטוכסטי כאירוע אקראי, ואילו הסתברותי נגזר מהסתברות.
