מהו מתנד סטוכסטי?
מהו מתנד סטוכסטי? מתנד סטוכסטי הוא אינדיקטור מומנטום שמשווה מחיר סגירה מסוים של נייר ערך לטווח של מחיריו לאורך תקופה מסוימת. הרגישות של המתנד לתנועות השוק ניתנת להפחתה על ידי התאמת פרק זמן זה או על ידי לקיחת ממוצע של התוצאה. הוא משמש ליצירת אותות מסחר של קניית יתר ומכירת יתר, תוך שימוש בטווח של 0-100 ערכים.
מהו מתנד סטוכסטי? – נקודות מרכזיות
הבנת המתנד הסטוכסטי
המתנד הסטוכסטי מוגבל לטווח, כלומר הוא תמיד בין 0 ל-100. זה הופך אותו לאינדיקטור שימושי לתנאי קניית יתר ומכירת יתר.
באופן מסורתי, קריאות מעל 80 נחשבות בטווח קניית יתר, וקריאות מתחת ל-20 נחשבות למכירת יתר. עם זאת, אלה לא תמיד מעידים על היפוך מתקרב; מגמות חזקות מאוד יכולות לשמור על תנאי קניית יתר או מכירת יתר למשך תקופה ממושכת. במקום זאת, על הסוחרים להסתכל על שינויים במתנד הסטוכסטי כדי לקבל רמזים לגבי שינויי מגמה עתידיים.
תרשים מתנד סטוכסטי מורכב בדרך כלל משני קווים: אחד המשקף את הערך האמיתי של המתנד עבור כל הפעלה, ואחד המשקף את הממוצע הנע הפשוט שלו לשלושה ימים. מכיוון שחושבים שהמחיר עוקב אחר המומנטום, ההצטלבות של שני הקווים הללו נחשבת לאות על כך שעשוי להיות מהפך, שכן הוא מצביע על שינוי גדול במומנטום מיום ליום.
סטייה בין המתנד הסטוכסטי לבין פעולת המחיר המגמתית נתפסת גם כאות היפוך חשוב. לדוגמה, כאשר מגמה דובית מגיעה לשפל נמוך יותר, אך המתנד מדפיס נמוך יותר, זה עשוי להיות אינדיקטור לכך שהדובים ממצים את המומנטום שלהם ומתבשל מהפך שורי.
היסטוריה של המתנד הסטוכסטי
המתנד הסטוכסטי פותח בסוף שנות ה-50 על ידי ג'ורג' ליין. כפי שתוכנן על ידי ליין, המתנד הסטוכסטי מציג את מיקום מחיר הסגירה של מניה ביחס למחירים הגבוהים והנמוכים של המניה לאורך תקופה, בדרך כלל תקופה של 14 יום.
ליין, במהלך ראיונות רבים, אמר שהמתנד הסטוכסטי אינו עוקב אחר מחיר, נפח או כל דבר דומה. הוא מציין שהמתנד עוקב אחר המהירות או המומנטום של המחיר.
ליין גם מגלה שככלל, המומנטום או המהירות של תנועות המחיר של המניה משתנה לפני שהמחיר משנה כיוון. בדרך זו, המתנד הסטוכסטי יכול לבשר על היפוכים כאשר האינדיקטור חושף סטיות שוריות או דוביות. האות הזה הוא אות המסחר הראשון, וללא ספק החשוב ביותר, שליין זיהה.
דוגמה למתנד הסטוכסטי
המתנד הסטוכסטי כלול ברוב כלי התרשימים וניתן להפעיל אותו בקלות בפועל. פרק הזמן הסטנדרטי המשמש הוא 14 ימים, אם כי ניתן להתאים זאת כדי לענות על צרכים אנליטיים ספציפיים. המתנד הסטוכסטי מחושב על ידי הפחתת הנמוך של התקופה ממחיר הסגירה הנוכחי, חלוקה בטווח הכולל של התקופה, והכפלה ב-100.
כדוגמה היפותטית, אם השיא של 14 ימים הוא $150, הנמוך הוא $125 והסגירה הנוכחית היא $145, אז הקריאה עבור ההפעלה הנוכחית תהיה: (145-125) / (150 – 125) * 100, או 80.
על ידי השוואת המחיר הנוכחי לטווח לאורך זמן, המתנד הסטוכסטי משקף את העקביות שבה המחיר נסגר ליד הגבוה או הנמוך האחרון שלו. קריאה של 80 תצביע על כך שהנכס נמצא על סף קניית יתר.
אינדקס חוזק יחסי (RSI) לעומת מתנד סטוכסטי
אינדקס חוזק יחסי (RSI) ומתנד סטוכסטי הם שניהם מתנדי מומנטום מחיר שנמצאים בשימוש נרחב בניתוח טכני. למרות שהם משמשים לעתים קרובות במקביל, לכל אחד מהם יש תיאוריות ושיטות שונות. המתנד הסטוכסטי מבוסס על ההנחה שמחירי הסגירה צריכים לנוע באותו כיוון כמו המגמה הנוכחית.
בינתיים, ה-RSI עוקב אחר רמות קניית יתר ומכירת יתר על ידי מדידת מהירות תנועות המחיר. במילים אחרות, ה-RSI תוכנן למדוד את מהירות תנועות המחיר, בעוד שנוסחת המתנד הסטוכסטי עובדת בצורה הטובה ביותר בטווחי מסחר עקביים.
באופן כללי, ה-RSI שימושי יותר בשווקים מגמתיים, והסטוציסטיקה יותר שימושית בשווקים צדדיים או תוחמי טווח.
מגבלות של מתנד סטוכסטי
המגבלה העיקרית של האוסילטוריס הסטוכסטי כי ידוע שהוא מייצר אותות שגויים. זה כאשר אות מסחר מופק על ידי המחוון, אך המחיר אינו פועל בפועל, מה שעלול להסתיים כמסחר מפסיד. במהלך תנאי שוק תנודתיים, זה יכול לקרות באופן די קבוע. אחת הדרכים לעזור בכך היא לקחת את מגמת המחיר כמסנן, שבו האותות נלקחים רק אם הם באותו הכיוון של המגמה.
איך קוראים את המתנד הסטוכסטי?
המתנד הסטוכסטי מייצג את המחירים האחרונים בסולם של 0 עד 100, כאשר 0 מייצג את הגבול התחתון של תקופת הזמן האחרונה ו-100 מייצג את הגבול העליון. קריאת אינדיקטור סטוכסטי מעל 80 מצביעה על כך שהנכס נסחר קרוב לראש הטווח שלו, וקריאה מתחת ל-20 מראה שהוא קרוב לתחתית הטווח שלו.
מה מייצג %K על המתנד הסטוכסטי?
בתרשים מתנד סטוכסטי, %K מייצג את המחיר הנוכחי של נייר הערך, המיוצג כאחוז מההפרש בין הערכים הגבוהים והנמוכים ביותר שלו במשך פרק זמן מסוים. במילים אחרות, K מייצג את המחיר הנוכחי ביחס לטווח המחירים האחרון של הנכס.
מה מייצג %D על המתנד הסטוכסטי?
בתרשים מתנד סטוכסטי, %D מייצג את הממוצע בן 3 התקופות של %K. קו זה משמש להצגת המגמה ארוכת הטווח של המחירים הנוכחיים, ומשמש להצגת מגמת המחיר הנוכחית נמשכת למשך תקופה מתמשכת.
