מהו ה-RSI הסטוכסטי?
מהו ה-RSI הסטוכסטי? ה-Stochastic RSI (StochRSI) הוא אינדיקטור המשמש בניתוח טכני שנע בין אפס לאחד (או אפס ו-100 בפלטפורמות תרשימים מסוימות) והוא נוצר על ידי יישום ה-StochastoscillatorFormula על קבוצה של ערכי אינדקס חוזק יחסי (RSI) ולא על תקן. נתוני מחיר. שימוש בערכי RSI בתוך הנוסחה הסטוכסטית נותן לסוחרים מושג אם ערך ה-RSI הנוכחי נרכש יתר על המידה או מכירת יתר. מתנד StochRSI פותח על מנת לנצל את שני מדדי המומנטום על מנת ליצור אינדיקטור רגיש יותר המותאם לביצועים ההיסטוריים של נייר ערך ספציפי ולא לניתוח כללי של שינוי המחיר.
מהו ה-RSI הסטוכסטי? – מתנד StochRSI פותח על מנת לנצל את שני מדדי המומנטום על מנת ליצור אינדיקטור רגיש יותר המותאם לביצועים ההיסטוריים של נייר ערך ספציפי ולא לניתוח כללי של שינוי המחיר.
מהו ה-RSI הסטוכסטי? – נקודות מרכזיות
מה ה-RSI הסטוכסטי אומר לך?
ה-StochRSI פותח על ידי Tushar S. Chande וסטנלי קרול ומפורט בספרם "The New Technical Trader", שפורסם לראשונה ב-1994. בעוד שמחוונים טכניים כבר היו קיימים כדי להראות רמות קניית יתר ומכירת יתר, השניים פיתחו את StochRSI כדי לשפר את הרגישות וליצור מדד גדול יותר. מספר אותות ממה שהאינדיקטורים המסורתיים יכולים לעשות.
ה-StochRSI מחשיב שמשהו נמכר יתר על המידה כאשר הערך יורד מתחת ל-0.20, כלומר ערך ה-RSI נסחר בקצה התחתון של הטווח המוגדר מראש שלו, וכי הכיוון לטווח הקצר של נייר הערך הבסיסי עשוי להתקרב לנמוך, מהלך אפשרי גבוה יותר. לעומת זאת, קריאה מעל 0.80 מציעה שה-RSI עשוי להגיע לשיאים קיצוניים וניתן להשתמש בו כדי לאותת על נסיגה באבטחה הבסיסית.
יחד עם זיהוי מצבים של קניית יתר/מכירת יתר, ניתן להשתמש ב-StochRSI לזיהוי מגמות לטווח קצר על ידי הסתכלות עליו בהקשר של מתנד עם קו מרכז ב-0.50. כאשר ה-StochRSI הוא מעל 0.50, האבטחה עשויה להיראות כמגמת גבוהה יותר ולהיפך כאשר היא מתחת ל-0.50.
יש להשתמש ב-StochRSI גם בשילוב עם אינדיקטורים טכניים אחרים או דפוסי תרשים כדי למקסם את האפקטיביות, במיוחד לאור המספר הגבוה של אותות שהוא מייצר.
בנוסף, מתנדים שאינם מומנטום כמו קו חלוקת ההצטברות עשויים להיות מועילים במיוחד מכיוון שהם אינם חופפים מבחינת פונקציונליות ומספקים תובנות מנקודת מבט שונה.
ההבדל בין ה-RSI הסטוכסטי למדד החוזק היחסי (RSI)
הם נראים דומים, אבל ה-StochRSI מסתמך על נוסחה שונה ממה שמייצר ערכי RSI. RSI היא נגזרת של המחיר. בינתיים, StochRSI היא נגזרת של RSI עצמה, או נגזרת שנייה של המחיר. אחד ההבדלים העיקריים הוא כמה מהר האינדיקטורים נעים. StochRSI עובר מהר מאוד מקניית יתר למכירת יתר, או להיפך, בעוד שה-RSI הוא אינדיקטור שנע הרבה יותר. אחד לא יותר טוב מהשני, StochRSI פשוט זז יותר (וגם מהר יותר) מה-RSI.
מגבלות השימוש ב-Stochastic RSI
חסרון אחד בשימוש ב-StochRSI הוא שהוא נוטה להיות די תנודתי, ונע במהירות מגבוה לנמוך. החלקת ה-StochRSI עשויה לעזור בהקשר זה. חלק מהסוחרים יקחו ממוצע גבוה של StochRSI כדי להפחית את התנודתיות ולהפוך את האינדיקטור לשימושי יותר. לדוגמה, ממוצע נע פשוט של 10 ימים של ה-StochRSI יכול לייצר אינדיקטור הרבה יותר חלק ויציב. רוב פלטפורמות התרשימים מאפשרות להחיל סוג אחד של מחוון על סוג אחר ללא צורך בחישובים אישיים.
כמו כן, ה-StochRSI הוא הנגזרת השנייה של המחיר. במילים אחרות, התפוקה שלו נמצאת במרחק שני צעדים מהמחיר האמיתי של הנכס המנותח, מה שאומר שלפעמים הוא עשוי להיות לא מסונכרן עם מחיר השוק של נכס בזמן אמת.
